Считаем фишки

может кому то будет полезным.
Пример расчета количества фьючей сбера с заранее известным риском в пять процентов от депо и стопом в 2% от цены
депозит 100000
цена одного контракта 16450
стоп 2% от цены-константа
макс риск 5% от депо-константа

1% от депо=100000/100=1000
1% от цены контракта=16450/100=164.5
1000*5%=5000
164.5*2%=329
количество контактов=5000/329=15(округляем до целого числа)

упрощаем формулу количество контрактов=2.5*(депозит/цена одного контракта)=2.5*(100000/16450)=15