Блог им. buy_sell

Доллар и нефть. Оценим несоответствие.

Контракт Brent0517 снизился от максимума 59,5$ до 50,25$  или на 15,5%.
Доллар от минимума 56,6 руб. вырос до 59,62 руб. или на 5,3%.
Эта разница (15% и 5%) обязательно будет устранена.  Наш кукл будет держать доллар до экспирации. Но если завтра нефть продолжит снижение  и ФРС завтра поднимет ставку, то силенок куклу может и не хватить. Ведь кэрри-трейдеры уже на низком старте.
★1
36 комментариев
еще кукл знает куда пойдет нефть и на опережение начинает двигать цену, замечено
avatar
Тимур К, для кукла главная задача — закрыть свои опционы в плюс, наплевав на нефть.
avatar
порвут этого кукла также как и кит финанс
avatar
nbvehrfr, куклы рвут друг друга постоянно а пацаны не в курсе. думают что один кукл-многочлен за их 3-5 лотами гоняется без устали от рассвета до заката
nbvehrfr, да хорошо бы порвать эту тварь… которая держит рубль… суки…
avatar
nbvehrfr, ты думаешь кукла под прикрытием цб порвут?)))
avatar
Да судя по опционам ММ будет держать цену около 59 до 16,03. Уже выкладывали тут диаграмму что именно в этом районе «точка наименьшей боли» 
А дальше уже возможны варианты… или нефть отскочит или доллар рванёт за 60+

avatar
Вадим, июньский фуч и так 60+
Наш кукл будет держать доллар до экспирации.
Кукл будет держать рубль до исчерпания фондов в 0. А потом нам всем вместе с ним придет п… ц.
Дмитрий Ворожцов, за какой срок уложимся?
avatar
Osen, кэрри-трейдеры за год зарабатывают 8%, а тут уже рост доллара на 5%. Очко то играет.
avatar
buy_sell, думаешь брент отсюда без отскоков пойдет вниз?
avatar
*ZzZ*, как же без отскоков. Без отскоков нельзя.
avatar
buy_sell, а плечи?
buy_sell, только с момента когда они заходили доллар все еще в хорошем обвале)
avatar
«Эта разница (15% и 5%) обязательно будет устранена. „

Тут нет никакой разницы. Это два разных инструмента :))))
avatar
Krechetov, странно, что вы не видите связь. Запускаете дурочку?
avatar
buy_sell, Связь там есть… Вот только рубль не обязан падать на столько же насколько нефть и наоборот… а могут и в разные стороны идти… в зависимости от кучи других факторов… это как бы азы :)
avatar
Krechetov, конечно, не обязан, но связь есть, хотя и резиновая.
avatar
нормальное изменение. Зачем фантазировать-то? Снижение нефти на 1 процент дает примерно ослабление рубля на треть процента.  
avatar
Lilith, я не фантазирую. Это просто оценка первого приближения.
avatar
buy_sell, про «фантазии» — это для красного словца. Тут кто-то когда-то модель выкладывал — вот там примерно так и есть. Другое дело, что 57 в рубле — это было уже передавлено вниз по сравнению с нефтью. Но с другой стороны рынок долго был во флэте, что подняло среднюю цену за месяц или три — что там сейчас берется для оценки у министерств
avatar
Lilith, Стоим.доллара в рублях=1/(0,00024*Стоим.барреля в долл. +0,00281)  Это старая корреляционная формула.
При цене барреля 50,25$ доллар = 67,24 рубля.

avatar
buy_sell, ну так ныне уже все изменилось. В этой же формуле нет поправок на изменения в налогах и спросе на валюту со стороны импортеров? В этом году бюджет наполнят лишь бы жижа не стекла ниже 40. А с учетом разных новаций так скоро и при 20 наполнят. И судя по скидкам для особо бедных бюджет на самом деле трещит уже от избытка поступлений
Чем ближе выборы, тем меньше будет связи, коя была в прошлом.
avatar
Lilith, по идее да, валюты всегда менее волатильны чем cырье, фондовые индексы, достаточно Envelopes с периодом 1 на графики накинуть! 1% Envelopes нефти будет гораздо уже!
avatar
AlexGood, и по воле — такая же картина. На нефти вола почти в три раза выше, с колебаниями коэффициента от 2.5 до 3+. Можно даже не считать а просто посмотреть волатильность опционов на центре — картина сразу ясной становится.
avatar
Мне кажется Саудиты лихо так всех накуканили, небось захеджировали поставки по самые небалуй, а теперь начнут долю отжимать, потом опять ближе к 18 году что-нибудь придумают сокращать, продадут Saudi Aramco на ожиданиях и опять начнут. Как-то так думается мне, так что жду нефть на 40-45, а доллар на 65-70.
avatar
Дмитрий, главное, что сланцевики захеджировали будущие поставки.
avatar
как я понял, кукл не дает шортить СИ, шорчу шорчу ее, НО не выходит нормальное движение взять. Может пойдем на 55
avatar
то силенок куклу может и не хватить
какие грязные инсинуации! Кукл всемогущ!
 
Изя Скорпиончик, в пределах золотовалютных резервов.
avatar
А если завтра бабка возьмёт и не поднимет ставку, или вообще опустит, или даже QE объявит?
агро эксперты из России (Сизов из Совэкон) пишет что без девальвации минимум 5-10% экспорт пшеницы неконкурентен, может скорее к осени подспустят рубль, зачем его сейчас сбрасывать?

теги блога buy_sell

....все тэги



UPDONW