Доллар и нефть. Оценим несоответствие.

14 марта 2017, 20:09
|
buy_sell

Контракт Brent0517 снизился от максимума 59,5$ до 50,25$ или на 15,5%.
Доллар от минимума 56,6 руб. вырос до 59,62 руб. или на 5,3%.
Эта разница (15% и 5%) обязательно будет устранена. Наш кукл будет держать доллар до экспирации. Но если завтра нефть продолжит снижение и ФРС завтра поднимет ставку, то силенок куклу может и не хватить. Ведь кэрри-трейдеры уже на низком старте.

Ключевые слова:
доллар,
нефть

10 | ★1

36 комментариев

еще кукл знает куда пойдет нефть и на опережение начинает двигать цену, замечено

Тимур К

14 марта 2017, 20:14
Ответить

Тимур К, для кукла главная задача — закрыть свои опционы в плюс, наплевав на нефть.

buy_sell

14 марта 2017, 20:18
Ответить

порвут этого кукла также как и кит финанс

nbvehrfr

14 марта 2017, 20:22
Ответить

nbvehrfr, куклы рвут друг друга постоянно а пацаны не в курсе. думают что один кукл-многочлен за их 3-5 лотами гоняется без устали от рассвета до заката

Добрый человек

14 марта 2017, 20:49
Ответить

nbvehrfr, да хорошо бы порвать эту тварь… которая держит рубль… суки…

Kerby

14 марта 2017, 20:59
Ответить

nbvehrfr, ты думаешь кукла под прикрытием цб порвут?)))

Тимур К

14 марта 2017, 21:15
Ответить

Да судя по опционам ММ будет держать цену около 59 до 16,03. Уже выкладывали тут диаграмму что именно в этом районе «точка наименьшей боли»
А дальше уже возможны варианты… или нефть отскочит или доллар рванёт за 60+

Вадим

14 марта 2017, 20:27
Ответить

Вадим, июньский фуч и так 60+

Гусев Михаил(debtUM)

14 марта 2017, 21:36
Ответить

Наш кукл будет держать доллар до экспирации.

Кукл будет держать рубль до исчерпания фондов в 0. А потом нам всем вместе с ним придет п… ц.

Дмитрий Ворожцов

14 марта 2017, 20:28
Ответить

Дмитрий Ворожцов, за какой срок уложимся?

Igor

14 марта 2017, 20:52
Ответить

Osen, кэрри-трейдеры за год зарабатывают 8%, а тут уже рост доллара на 5%. Очко то играет.

buy_sell

14 марта 2017, 20:40
Ответить

buy_sell, думаешь брент отсюда без отскоков пойдет вниз?

*ZzZ*

14 марта 2017, 21:12
Ответить

*ZzZ*, как же без отскоков. Без отскоков нельзя.

buy_sell

14 марта 2017, 21:44
Ответить

buy_sell, а плечи?

Андрей Вячеславович (Ganesh)

14 марта 2017, 21:22
Ответить

buy_sell, только с момента когда они заходили доллар все еще в хорошем обвале)

WaveCatcher

14 марта 2017, 22:36
Ответить

«Эта разница (15% и 5%) обязательно будет устранена. „

Тут нет никакой разницы. Это два разных инструмента :))))

Krechetov

14 марта 2017, 21:02
Ответить

Krechetov, странно, что вы не видите связь. Запускаете дурочку?

buy_sell

14 марта 2017, 21:16
Ответить

buy_sell, Связь там есть… Вот только рубль не обязан падать на столько же насколько нефть и наоборот… а могут и в разные стороны идти… в зависимости от кучи других факторов… это как бы азы :)

Krechetov

14 марта 2017, 21:17
Ответить

Krechetov, конечно, не обязан, но связь есть, хотя и резиновая.

buy_sell

14 марта 2017, 21:21
Ответить

нормальное изменение. Зачем фантазировать-то? Снижение нефти на 1 процент дает примерно ослабление рубля на треть процента.

Lilith

14 марта 2017, 21:15
Ответить

Lilith, я не фантазирую. Это просто оценка первого приближения.

buy_sell

14 марта 2017, 21:30
Ответить

buy_sell, про «фантазии» — это для красного словца. Тут кто-то когда-то модель выкладывал — вот там примерно так и есть. Другое дело, что 57 в рубле — это было уже передавлено вниз по сравнению с нефтью. Но с другой стороны рынок долго был во флэте, что подняло среднюю цену за месяц или три — что там сейчас берется для оценки у министерств

Lilith

14 марта 2017, 22:36
Ответить

Lilith, Стоим.доллара в рублях=1/(0,00024*Стоим.барреля в долл. +0,00281) Это старая корреляционная формула.
При цене барреля 50,25$ доллар = 67,24 рубля.

buy_sell

14 марта 2017, 23:09
Ответить

buy_sell, ну так ныне уже все изменилось. В этой же формуле нет поправок на изменения в налогах и спросе на валюту со стороны импортеров? В этом году бюджет наполнят лишь бы жижа не стекла ниже 40. А с учетом разных новаций так скоро и при 20 наполнят. И судя по скидкам для особо бедных бюджет на самом деле трещит уже от избытка поступлений
Чем ближе выборы, тем меньше будет связи, коя была в прошлом.

Lilith

14 марта 2017, 23:37
Ответить

Lilith, по идее да, валюты всегда менее волатильны чем cырье, фондовые индексы, достаточно Envelopes с периодом 1 на графики накинуть! 1% Envelopes нефти будет гораздо уже!

AlexGood

14 марта 2017, 21:52
Ответить

AlexGood, и по воле — такая же картина. На нефти вола почти в три раза выше, с колебаниями коэффициента от 2.5 до 3+. Можно даже не считать а просто посмотреть волатильность опционов на центре — картина сразу ясной становится.

Lilith

14 марта 2017, 22:39
Ответить

Мне кажется Саудиты лихо так всех накуканили, небось захеджировали поставки по самые небалуй, а теперь начнут долю отжимать, потом опять ближе к 18 году что-нибудь придумают сокращать, продадут Saudi Aramco на ожиданиях и опять начнут. Как-то так думается мне, так что жду нефть на 40-45, а доллар на 65-70.

Дмитрий

14 марта 2017, 21:17
Ответить

Дмитрий, главное, что сланцевики захеджировали будущие поставки.

buy_sell

14 марта 2017, 21:23
Ответить

как я понял, кукл не дает шортить СИ, шорчу шорчу ее, НО не выходит нормальное движение взять. Может пойдем на 55

Тимур К

14 марта 2017, 21:21
Ответить

то силенок куклу может и не хватить

какие грязные инсинуации! Кукл всемогущ!

Изя Скорпиончик

14 марта 2017, 21:42
Ответить

Изя Скорпиончик, в пределах золотовалютных резервов.

buy_sell

14 марта 2017, 21:46
Ответить

А если завтра бабка возьмёт и не поднимет ставку, или вообще опустит, или даже QE объявит?

Андрей Козырев

14 марта 2017, 23:00
Ответить

агро эксперты из России (Сизов из Совэкон) пишет что без девальвации минимум 5-10% экспорт пшеницы неконкурентен, может скорее к осени подспустят рубль, зачем его сейчас сбрасывать?