Quik

04 февраля 2012, 23:43
|
EAGor

Привет, All.
Вопрос, по Quik. Анализируя оффлайн данные сделок разработал торговую систему, но данные о сделках по инструменту оперативно не получить. В таблицу текущих параметров данные попадают с не все. В стакане не понятно была ли сделка. В таблицу всех сделок данные идут пачками с задержкой. Тупик.
Подскажите как получать данные о всех сделках без задержек? Спасибо.

Ключевые слова:
quik

22 комментария

Напрямую с биржи через шлюз будут минимальные задержки. Но тоже будут, без задержек вообще не бывает, даже если сервер стоит на стойке в дата-центре биржи, псокольку биржа (РТС) выдает данные ч некоторой задержкой (порядка 75 мс). На ММВБ задержки на порядок меньше.

Schurik

05 февраля 2012, 00:01
Ответить

Schurik, биржа отдает данные по сделкам раз в 100 млс… собирает и отдает пакетами + задержки на транспортировку данных.

Макс

05 февраля 2012, 00:15
Ответить

И кто тут минуса наставил? ядро биржи формирует поток сделок пакетами раз в 100 млс, уже с биржи, причем не важно прямой доступ или нет, данные идут с задержкой… плюс е этому добавляются издержки на транспортировку данных в зависимости т способа подключения (минуя инфраструктуру брокера или нет). Если есть сомнения звоним в техподдержку РТС, там подтвердят.

Макс

05 февраля 2012, 15:29
Ответить

Karaya1, наверно это причина засора. Сдеки явно идут пачками, это даже на глаз видно.

EAGor

05 февраля 2012, 16:12
Ответить

EAGor, Это не засор… это на ядре так реализованно.

Макс

05 февраля 2012, 21:25
Ответить

элементарный пинг у провайдера может влиять, шустрость wi-fi адаптера если используется.
тут сумма всех задержек на пути от сервера ядра процесса до клиента.

Алексей (rwsmart)

05 февраля 2012, 00:10
Ответить

rwsmart, к тому же проход единичного пинга это не совсем тоже что проход потока данных… пока он дойдёт через все сервера там ваапче может накрутиться таааакая задержка…

XoXoL-T

05 февраля 2012, 00:56
Ответить

вопрос по быстроте получения или получения истории сделок за некий период?

BruceWillis

05 февраля 2012, 00:12
Ответить

Ну вообщето в квике данные все оперативные. Данные о сделках в таблице всех сделок(не забудте фильтр включить по инструменту, а то комп опухнет) как онлай так и офлайн(после запуска онлайн 1 раз), так и сохранить в эксель можно историю за период и т.д.

Роботорговец

05 февраля 2012, 00:13
Ответить

Роботорговец, ну прямо оперативные, квик, как правило, добавляет порядка 200 мс при передаче данных со шлюза на клиентское место трейдера. Это сами квиковцы признавали на своем форуме. Правда, с тех пор прошло уже больше года, может, что-то и поменялось в лучшую сторону…

Schurik

05 февраля 2012, 00:41
Ответить

Schurik, ну блин эти милисекунды важны только для хфт. т.е для людей у кого штат программистов и сервер на бирже. А тут у автора явно другой случай.

Роботорговец

05 февраля 2012, 11:47
Ответить

Роботорговец, система довольно проста, если определенное время идут сделки _только_ в одну сторону, то будет поток сделок в другую сторону, в течении определенного времени.
грааль спалил, жаль без хфт его не реализовать.

EAGor

05 февраля 2012, 16:23
Ответить

EAGor, хфт встроенно в квик.

Роботорговец

05 февраля 2012, 16:48
Ответить

Роботорговец, если с таблицы всех сделок данные писать в фаил, а потом сравнить его с данными скаченными с сервера финам, то мой файл в три раза короче. Причем тормозит именно таблица всех сделок. Если брать bid offer из стакана — все нормально, но не понятно были ли сделки.

EAGor

05 февраля 2012, 16:19
Ответить

EAGor, стакан и сделки это вообще разная информация, это как сравнивать газпром с тепературой воды в кране.

Роботорговец

05 февраля 2012, 16:44
Ответить

+++ — Как еще нужно сделать, чтобы было понятно?

my_profit

05 февраля 2012, 00:59
Ответить

AndreiSk, я не забираю данные из Quik, я обрабанываю скриптом qpile.

EAGor

05 февраля 2012, 16:13
Ответить

AndreiSk, срипт у меня исполнятся 200-300 раз в секунду(там 500 строчек всего). пинг до сервера 12 мсек, это много или мало?
Если в стратегию заложить задержку в 2 секунды, я теряю примерно 50 пунктов по RI + проскальзыванние при входе и выходе, т.е. нужна другая стратегия. А на оффлайн тестах все очень круто, почти нет стопов и эквити в небеса.

EAGor