Блог им. Scorpio0

MOEX графики +++ Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль +++

    • 22 февраля 2017, 17:11
    • |
    • Scorpio
  • Еще
Вытянул данные по ссылке MOEX: Oткрытые позиции по производным финансовым инструментам
Сделал графики на чистый лонг по фьючерсу и количество лиц.

Физические лица, чистый лонг и курс доллара к рублю
MOEX графики  +++ Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль +++

Юридические лица, чистый лонг по фьючерсу и курс доллара к рублю
MOEX графики  +++ Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль +++
Юридические и физические лица, чистый лонг по фьючерсу и курс доллара к рублю
MOEX графики  +++ Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль +++

Количество физических лиц в лонгах и шортах по фьючерсу + курс доллара к рублю
MOEX графики  +++ Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль +++

Количество юридических лиц в логнах и шортах + курс доллара к рублю
MOEX графики  +++ Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль +++

Вместо резюме советую посмотреть на график Юридические лица, чистый лонг по фьючерсу и курс доллара к рублю

Ставьту плюс за большую проделанную работу! Спасибо!

Когда этот топик наберёт 200 плюсов я выложу точно такие же графики на фьючерс Brent
★6
35 комментариев
Херня… Данные запаздывают..., большая дисперсия… Куда прикручивать?
можно было бы (наверное даже «нужно») положить на показатели позиций какую-то среднюю. Наверное, выглядело бы презентабельнее
avatar
Lilith, Среднее количество чистых фьючерсов на текущую дату от начала?
avatar
Scorpio, давай нефтю, это интереснее
avatar
Мда, судя по стате бакс еще рухнет

Хотя обычно, если бакс начинает расти, физики быстро очень скидывают свои лонги и начинают шортить, а юрики начинают набирать
Тимофей Мартынов, конечно юрики будут набирать, они опцов напродают вверху, потом их тащит рынок на поставку.
avatar
Спасибо за проделанную работу. Самый очевидный вывод — рост курса происходил на максимальных ожиданиях физиков и минимальных — юриков. Сейчас  - самая сильная дивергенция между юриками и физиками за весь период.
avatar
Те же графики, построенные с помощью кубического сплайна.












avatar
Scorpio, во-о-о-о-о-о!!! уже нагляднее!
Спасибо!
avatar

Scorpio, имеет смысл один график

отношение количества лиц (физики+юрики вместе) в лонге/на кол-во лиц в шорте.

этого достаточно.
толпа по уши в лонгах.

avatar
Фыва, Сделаю графики. Нужно посчитать чистый лонг по количеству лиц юрики + физики?
avatar
Scorpio, спасибо.
Нужно посчитать чистый лонг по количеству лиц юрики + физики?
Нужно посчитать количество юриков + физиков в лонгах и шортах. Количество контрактов не имеет большого значения.
Мы получим сантимент, то есть куда смотрит толпа.
avatar
Фыва, Нужно сделать три линии?
1) Лонг юрики + физики
2) Шорт юрики + физики
3) Курс USDRUB

Как на счёт того, что есть мало юридических лиц которые ворочают большими объёмами, чем много юридических лиц которые ворочают если не меньшим, то тем же объёмом и владеют меньшей информацией?
avatar

Scorpio,

да. этого хватит.

кукл обычно не даёт зарабатывать большинству — вот на это и опираемся.

avatar
Фыва, Чистый лонг по количеству физических лиц

Чистый лонг по количеству юридических лиц

Чистый лонг по количеству физических и юридических лиц

Интересен Ваш ход рассуждений как это помогает.

Почему бы я не стал ориентироваться на это. — Сложно привязать количество контрактов к определённому количеству лиц.




avatar
Scorpio, безусловно это вспомогательная информация — нельзя торговать только по ней.
avatar
Фыва, Сделал график юрики + физики лонг и шорт отдельные линии.



avatar
Scorpio, спасибо
avatar
Scorpio, ну вот последний год точно показывает превышение homo long над homo short ))
avatar
Фыва, Сделал график с 01.04.2016



avatar
Scorpio, спасибо. Весь период преобладают лонгисты и доллар падает. это грааль))
avatar
Scorpio, эта идея, кстати, не моя, а Василия Олейника.
avatar
Фыва, Идея обмануть толпу?
avatar
Scorpio, нет. идея обмануть толпу — это многие опытные  трейдеры говорят.
Идея Василия — считать без разделения на физиков и юриков.
Для более точного анализа надо опционы ещё анализировать конечно.
avatar
Фыва, Понял.

Опционы тоже можно нарисовать. Но я даже не понимаю как они работают, если расскажите как посчитать, то нарисую.

У меня фьючерсы и опционы в csv формате с сайта moex.com все доступные по ссылке http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx



avatar
Scorpio, сегодня точно не расскажу, сорри. Надо подумать. Я и сам в них разбираюсь в общих чертах только.
Можно начать с этого
http://smart-lab.ru/blog/184297.php
avatar
Scorpio, а откуда брали данные, если не секрет?
Неужели вручную за каждый день скачивали?

Спасибо.
avatar
Фыва, Скриптом скачал и потом привёл к нужному виду.
avatar
да не на что это не влияет физики юрики, деньги бывают умными и глупыми. 
avatar
К тому же умные и глупые деньги часто меняются местами.
кстати торговал такие графики два с половиной года. Забросил это дело — анализировать только это в чистом виде. В накаут можно улететь =)
avatar
там это самое… не все физики физиками являются как таковые...
Так что ориентироваться вот так прямо в лоб — я бы не стал
avatar
Long Term, психология у людей одинаковая, и на мамбе и на сме
avatar
«Юрики» — это в т.ч. позиции самого брокера?
(для кого секрет, что брокер выстраивает свою позу с учетом физиков, которые у него? с единственной целью)

теги блога Scorpio

....все тэги



UPDONW