Блог им. Atos888

Алготрейдеры - шлите Мовчана лесом

Хочу поддержать всех алготрейдеров. Не слушайте г-на Мовчана!
Если у него чего-то там не работает, это не значит, что не будет работать у вас!

Кто ищет — тот найдет, так или иначе!
Вот пример бэктеста (успешно работающего с недавних пор в реале) на Ри алгоритма за 11 лет: 680% годовых без реинвестирования!
Так что работающие стратегии есть, ищите, и никого не слушайте!

Алготрейдеры - шлите Мовчана лесом

PS: в алгоритме использовано ГО=300 тыс. руб. Доходность = 7050% / 11 лет = 680% годовых. Реинвестирование не используется.
PРS: робот не продается.

★4

Вот он Грааль бэктеста?
avatar

Серж пЕтрович

Серж пЕтрович, вот реальные результаты за этот год, точнее за 3 недели торговли :)


Антон Иванов, ФИгня. У меня такие роботы были уже после недели начала карьеры. Использовал 5 параболиков и 7 боллинджеров.
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, что пошло не так? Вроде матожидание положительное.
avatar

ICEDONE

ICEDONE, Ничего не было. Курвафиттинг это зовется и сливает на второй день :)
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, ну, у меня ни индикаторов, ни оптимизируемых параметров в алгоритме нет, так что курвафиттинг не грозит
kbrobot.ru, Курвафиттингом можно назвать весь ТА)))ТА это поиск закономерностей и повторяемости. Самое простое что можно посоветовать ТС это прогнать систему по каждым 3-м годам отдельно. Скажем настраиваем по максимальной прибыль 2006-2009 если последующий год система сливает, то это тупая подгонка.
avatar

ICEDONE

ICEDONE, то есть период 11 лет не показатель, а 3 года показатель? Подгонка под 11 лет? Вот это да, такого я еще не слышал.
Буржуи меньше 10 лет вообще периоды тестирования не принимают во внимание. Я, кстати, хотел бы посмотреть 11-летнюю успешную историю хоть одного робота, которые сейчас продают все, кому не лень :)
Антон Иванов, Это простая проверка. Смотри твой робот не будет знать что произошло после 2013-го. Если алгоритм верен то он будет зарабатывать, если нет сольет. Это тоже самое что у тебя сейчас, только есть вероятность что расчет был не верен(потеряешь в реале). Да 11 лет можно подогнать. Можешь также сделать с 2006-2013 будет такой же расчет за 7 лет. Посмотри потом какая ситуация будет после. Как он себя поведет. Я один раз тоже зафигачил на 9 лет (начал уже прикидывать какую виллу покупать), потом вышел боковик))Потом стал как я тебе написал проверять, пришлось многое чего изменить.
avatar

ICEDONE

Антон Иванов, у тебя слишком мало сделок на таком большом временном отрезке… это тоже минус как бы.
avatar

ICEDONE

kbrobot.ru, так у тебя и доход 1 млн. в месяц сейчас, мне такой только снится
Продам



avatar

Serenity

как же вы забодали 3-х недельные горе гуру! ты наверное еще читать не научился, а уже туда же. Приходи через год со своими результатами, а потом через три года, тогда можно будет начать разговор о твоих достижениях!
avatar

_stas_

_stas_, через год не считается. Надо три! минимум.
avatar

Serenity

Serenity, я же так и написал, что через три года можно будет только начать разговор — а про год написал, чтобы сразу сильно автора не напугать! :)
avatar

_stas_

Serenity, иногда и трех мало)
avatar

OSerov

_stas_, дружище, через год он уже будет на яхте блевать шампанским, или выбирать замок во флоренции, нахер ты ему нужен будешь? Миллиардеры очень скрытые люди, сейчас это твой последний шанс что то выяснить, ты должен отдавать себе отчет в этом.
avatar

Cristopher Robin

_stas_, 25 лет на рынке и все еще такая агрессия… У кого деньги будешь отбирать, как не у новичков?
Антон Иванов, это не агрессия, а правда! и мне Ваши деньги не нужны — своих хватает, зачем грех на душу брать, вы проиграете тыс 100..200 и начнете минимум плакать, максимум с балкона 2 этажа прыгать — коленки разбивать!
зачем мне это?
avatar

_stas_

зоо тыс. за 11 лет разогнать до 20 млн., причём на бэктесте, колоссально)))
Мовчан плачет горючими слезами )))
avatar

Merval

А почему только 300 тр, а не 300 000 долларов?)
И второе, почему не продается, и берете ли в ДУ?)
avatar

Марат Бут

Марат Бут, 300 тыс. это комфортный для меня размер ГО. Конечно, можно и больше использовать, Ри проглотит гораздо больший объем. 
Не продаю и не беру в ДУ, так как мне просто не нужно, меня собственный депозит вполне устраивает.
Антон Иванов, Не продаю и не беру в ДУ, так как мне просто не нужно, меня собственный депозит вполне устраивает.
ВООТ!!! а теперь прочитайте статью Мовчана внимательно еще раз. Он как раз и говорит, что тот у кого есть хороший алгоритм наврятли станет стучаться в каждую закрытую дверь и предлагать на нем заработать, а вся эта канитель началась с обсуждения именно таких «алготрейдеров». Плюс у него достаточно крупный фонд и не факт что с крупным депо ваш алгоритм будет так же замечательно отрабатывать.
avatar

Марат Бут

Приходи через год со своими результатами, а потом через три года, тогда можно будет начать разговор о твоих достижениях!

_stas_, через год не считается. Надо три! минимум.




А У ВАС недоумков денег то хватит — купить такой робот?
или вы со своей штукой баксов сеья Соросами возомнили?



avatar

SDDDS

И без робота можно спокойно работать имея хороший алгоритм.
avatar

Павел Поманчук

Ниочем.
Один лохнесский алгоритм на недоразвитом рынке 100500% в год.
Мовчан говорил о том, что можно обработать статистически.
avatar

Alex Msk

Long Term, сходил
Long Term, зачем хамить? Итог отпишу, жалко что ли, я не стесняюсь ни сливать, ни зарабатывать.
alm, бэктест за 11 лет. Мало? Три недели я писал только про текущую ситуацию, так как ее нет в бэктесте
вот про таких чудиков Мовчан и пишет, видимо
avatar

Zenon Eleates

1 тслаб 2 0 сырой вкрай он многое считает неверно
2 что торгуешь то??? зимбавийские пререйро??? 
avatar

ves2010

ves2010, Ри
Антон Иванов, 
1 смотри сделки… чтоб в клир не торговал и на открытии...
2 тесть на постоянной сумме 1 мио… т.к. цена актива на интервале тестирования меняется от 40к до 250к...
3 самого главного нет — величины просадки 
4 кроме того вижу переоптимизацию… делай так
а) поменяй вход с выходом и выход с входом… запусти оптимизатор… если выдаст хороший вариант — выкинь нах
б) оптимизируй от 2011г до текущей даты… затем запусти на прошлых данных от 2006… смотри среднюю и просадку
в) вместо ри подставь другую бумагу… типа газпрома или сбера — должен торговать в профит
если все ок… то успешных торгов 
avatar

ves2010

ves2010, к сожалению, я не знаю, как исключить из тестирования места склейки фьюча. На них гигантские просадки и иногда такие же прибыли. Так что я прекрасно понимаю, что расчетные данные от реала сильно будут отличаться. Тестирую, конечно, на постоянной сумме. Максимальная величина просадки -500 тыс.
Антон Иванов, 
1 элементарно… не торгуй лимитниками — торгуй только по клосам свечей… и места перехода фьючей будет ок… таймфрейм от 15 мин и ниже
2 и какова постоянная сумма?
avatar

ves2010

ves2010, ГО 300 тыс, соотв. набирает на 3 млн.
Антон Иванов, так нельзя… например в 2008г ГО было в ри  1к1 а в фьюче гмкн ГО было 130%! справедливости ради отмечу что и  3ех месячные опционы тогда стоили более чем 100% от БА
avatar

ves2010

ves2010, воблин! я и не знал, молодой еще в торговле совсем :) 
Он же целых два года в просадке!
И это на бектесте, а что будет на реале?

Автор, не продавай и дальше,
а то какой-нибудь несчастный возьмет, да купит.
avatar

VladMih

VladMih, все верно, данный пример 2 года в просадке. Но это легко лечится, хоть и влияет на доходность в худшую сторону.

Продавать и брать в ДУ не собираюсь, цель поста — подбодрить алготрейдеров, показать, что работающие алгоритмы существуют. 
Антон Иванов, целых два года в *опе — это не бодрость.
А если исправляется, так и показали бы исправленное,
кому нужны дутые миллиарды?
avatar

VladMih

VladMih, если бы я хотел что-то продать или взять денег в ДУ, я бы много чего показал. Этот алгоритм показывает отличные результаты на 10-летней истории Ри, Си и российских акциях с нормальной ликвидностью. Более того, я его проверял на американских акциях с историей 1 год (других у меня пока нет) и за 15 минут получил результат 40% годовых без оптимизации и реинвестирования. Я могу все это показать, но зачем?
Поторгую годик, может действительно все солью. Тогда честно напишу, что я лох.
Антон Иванов, мы ж не знаем ваши райские кущи, видим только то, что видим. На бектесте 2 года в опе, на реале может будет и дольше, и круче...

Ничего против вас не имею — просто подчеркиваю, что цель поста (послать Мовчана лесом) как минимум не достигнута, а как максимум достигла обратного эффекта.
avatar

VladMih

Не смущает просадка под два года? Может быть так, что его включишь, и такой период начнется сразу. А скорей всего так и будет. Сможешь сидеть два года надеяться на верность алгоритма?
avatar

qlewer

qlewer, у меня сейчас запущено 5 вариантов данного алгоритма. Три из них настроены таким образом, что просадки на истории нет ни в один год, но доходность в 2 раза ниже. Посмотрю, как пойдет, пока все плюсуют, если что — отключу сливающие варианты
Антон Иванов,  а что за прога на первой картинке? 
avatar

Mr Gold

Mr Gold, TSLab 2.0
Антон Иванов, никого не слушайте — нет пророков в своём отечестве, гениев всегда принимают за психов. Я верю в Грааль. Возможно, Вы его нашли, чего искренне и желаю. Но не ставьте на кон сразу все и будьте критичны (про проскальзывание и выборочную проверку расчетов — молчу). Жизнь часто вносит коррективы, и будет обидно после обкатки получить работающий Грааль, но ценой слива всех денег.  Удачи! Если захотите пообщаться в личке — буду рад. 
avatar

Носорог

Антон Иванов, привет! настрой свою систему на отрезке 2010-2013, а потом посмотри что дальше будет. т.е не бери те параметры которые сейчас все года учитывают, а настрой на максимальную отдачу на этом участке. Тогда увидишь что примерно тебя ждет в будущем.
avatar

ICEDONE

ICEDONE, отличный совет! Настроил плохие года на минимальную просадку и потом оставил эти параметры на весь период. Результат стал, конечно, хуже, осталось «только» 500% годовых, но зато и слив минимальный :) Да и сливные года тоже ничего, 270% в год, жить можно :)



Антон Иванов, выходит система живая)))теперь только ММ надо правильно рассчитать и не соскочить на просадке))
avatar

ICEDONE

бэктест это ни о чем.
вы ЗАРАБОТАЙТЕ на этой системе хоть что-то, причем в течении нескольких лет как минимум. 

но Мовчана слушать надо аккуратно, факт.
avatar

Vitty

Я и знать не знал кто такой Мовчан и сейчас не знаю. Фильтруйте всякий шлак, а лучше не читайте вовсе.
avatar

SECRET

Отличные результаты!
avatar

AlexGood


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW