19 февраля 2017, 00:08

Алготрейдеры - шлите Мовчана лесом

Хочу поддержать всех алготрейдеров. Не слушайте г-на Мовчана!
Если у него чего-то там не работает, это не значит, что не будет работать у вас!

Кто ищет — тот найдет, так или иначе!
Вот пример бэктеста (успешно работающего с недавних пор в реале) на Ри алгоритма за 11 лет: 680% годовых без реинвестирования!
Так что работающие стратегии есть, ищите, и никого не слушайте!

PS: в алгоритме использовано ГО=300 тыс. руб. Доходность = 7050% / 11 лет = 680% годовых. Реинвестирование не используется.
PРS: робот не продается.

алготрейдинг Мовчан торговый алгоритм торговый робот

Антон Иванов

Домодедово МО

1 319

с 1 февраля 2015

61 Комментарий

Серж пЕтрович
19 февраля 2017, 00:14
Вот он Грааль бэктеста?
+1
- Антон Иванов
  19 февраля 2017, 00:28
  Серж пЕтрович, вот реальные результаты за этот год, точнее за 3 недели торговли :)
  
  0
  - Евгений Черных
    19 февраля 2017, 09:13
    Антон Иванов, ФИгня. У меня такие роботы были уже после недели начала карьеры. Использовал 5 параболиков и 7 боллинджеров.
    0
    - ICEDONE
      19 февраля 2017, 09:45
      kbrobot.ru, что пошло не так? Вроде матожидание положительное.
      0
      - Евгений Черных
        19 февраля 2017, 09:56
        ICEDONE, Ничего не было. Курвафиттинг это зовется и сливает на второй день :)
        0
        Антон Иванов
        19 февраля 2017, 10:23
        kbrobot.ru, ну, у меня ни индикаторов, ни оптимизируемых параметров в алгоритме нет, так что курвафиттинг не грозит
        0
        ICEDONE
        19 февраля 2017, 19:47
        kbrobot.ru, Курвафиттингом можно назвать весь ТА)))ТА это поиск закономерностей и повторяемости. Самое простое что можно посоветовать ТС это прогнать систему по каждым 3-м годам отдельно. Скажем настраиваем по максимальной прибыль 2006-2009 если последующий год система сливает, то это тупая подгонка.
        0
        Антон Иванов
        19 февраля 2017, 19:54
        ICEDONE, то есть период 11 лет не показатель, а 3 года показатель? Подгонка под 11 лет? Вот это да, такого я еще не слышал.
        Буржуи меньше 10 лет вообще периоды тестирования не принимают во внимание. Я, кстати, хотел бы посмотреть 11-летнюю успешную историю хоть одного робота, которые сейчас продают все, кому не лень :)
        0
        ICEDONE
        19 февраля 2017, 20:02
        Антон Иванов, Это простая проверка. Смотри твой робот не будет знать что произошло после 2013-го. Если алгоритм верен то он будет зарабатывать, если нет сольет. Это тоже самое что у тебя сейчас, только есть вероятность что расчет был не верен(потеряешь в реале). Да 11 лет можно подогнать. Можешь также сделать с 2006-2013 будет такой же расчет за 7 лет. Посмотри потом какая ситуация будет после. Как он себя поведет. Я один раз тоже зафигачил на 9 лет (начал уже прикидывать какую виллу покупать), потом вышел боковик))Потом стал как я тебе написал проверять, пришлось многое чего изменить.
        0
        ICEDONE
        19 февраля 2017, 20:10
        Антон Иванов, у тебя слишком мало сделок на таком большом временном отрезке… это тоже минус как бы.
        0
    - Антон Иванов
      19 февраля 2017, 10:22
      kbrobot.ru, так у тебя и доход 1 млн. в месяц сейчас, мне такой только снится
      0
Serenity
19 февраля 2017, 00:32
Продам

0
_stas_
19 февраля 2017, 01:26
как же вы забодали 3-х недельные горе гуру! ты наверное еще читать не научился, а уже туда же. Приходи через год со своими результатами, а потом через три года, тогда можно будет начать разговор о твоих достижениях!
+8
- Serenity
  19 февраля 2017, 01:30
  _stas_, через год не считается. Надо три! минимум.
  +1
  - _stas_
    19 февраля 2017, 01:50
    Serenity, я же так и написал, что через три года можно будет только начать разговор — а про год написал, чтобы сразу сильно автора не напугать! :)
    0
  - OS
    19 февраля 2017, 02:12
    Serenity, иногда и трех мало)
    0
- Cristopher Robin
  19 февраля 2017, 02:18
  _stas_, дружище, через год он уже будет на яхте блевать шампанским, или выбирать замок во флоренции, нахер ты ему нужен будешь? Миллиардеры очень скрытые люди, сейчас это твой последний шанс что то выяснить, ты должен отдавать себе отчет в этом.
  +16
- Антон Иванов
  19 февраля 2017, 10:25
  _stas_, 25 лет на рынке и все еще такая агрессия… У кого деньги будешь отбирать, как не у новичков?
  0
  - _stas_
    19 февраля 2017, 10:48
    Антон Иванов, это не агрессия, а правда! и мне Ваши деньги не нужны — своих хватает, зачем грех на душу брать, вы проиграете тыс 100..200 и начнете минимум плакать, максимум с балкона 2 этажа прыгать — коленки разбивать!
    зачем мне это?
    0
Merval
19 февраля 2017, 02:48
зоо тыс. за 11 лет разогнать до 20 млн., причём на бэктесте, колоссально)))
Мовчан плачет горючими слезами )))
+2
Марат Бут
19 февраля 2017, 03:07
А почему только 300 тр, а не 300 000 долларов?)
И второе, почему не продается, и берете ли в ДУ?)
0
- Антон Иванов
  19 февраля 2017, 10:32
  Марат Бут, 300 тыс. это комфортный для меня размер ГО. Конечно, можно и больше использовать, Ри проглотит гораздо больший объем.
  Не продаю и не беру в ДУ, так как мне просто не нужно, меня собственный депозит вполне устраивает.
  +1
  - Марат Бут
    19 февраля 2017, 14:27
    Антон Иванов, Не продаю и не беру в ДУ, так как мне просто не нужно, меня собственный депозит вполне устраивает.
    ВООТ!!! а теперь прочитайте статью Мовчана внимательно еще раз. Он как раз и говорит, что тот у кого есть хороший алгоритм наврятли станет стучаться в каждую закрытую дверь и предлагать на нем заработать, а вся эта канитель началась с обсуждения именно таких «алготрейдеров». Плюс у него достаточно крупный фонд и не факт что с крупным депо ваш алгоритм будет так же замечательно отрабатывать.
    +1
SDDDS
19 февраля 2017, 03:09
Приходи через год со своими результатами, а потом через три года, тогда можно будет начать разговор о твоих достижениях!

_stas_, через год не считается. Надо три! минимум.

А У ВАС недоумков денег то хватит — купить такой робот?
или вы со своей штукой баксов сеья Соросами возомнили?

+2
Павел Поманчук
19 февраля 2017, 06:59
И без робота можно спокойно работать имея хороший алгоритм.
+3
Alex Msk
19 февраля 2017, 08:01
Ниочем.
Один лохнесский алгоритм на недоразвитом рынке 100500% в год.
Мовчан говорил о том, что можно обработать статистически.
0
Я не пью!
19 февраля 2017, 11:19
вот про таких чудиков Мовчан и пишет, видимо
+7
ves2010
19 февраля 2017, 11:37
1 тслаб 2 0 сырой вкрай он многое считает неверно
2 что торгуешь то??? зимбавийские пререйро???
0
- Антон Иванов
  19 февраля 2017, 11:58
  ves2010, Ри
  0
  - ves2010
    19 февраля 2017, 20:50
    Антон Иванов,
    1 смотри сделки… чтоб в клир не торговал и на открытии...
    2 тесть на постоянной сумме 1 мио… т.к. цена актива на интервале тестирования меняется от 40к до 250к...
    3 самого главного нет — величины просадки
    4 кроме того вижу переоптимизацию… делай так
    а) поменяй вход с выходом и выход с входом… запусти оптимизатор… если выдаст хороший вариант — выкинь нах
    б) оптимизируй от 2011г до текущей даты… затем запусти на прошлых данных от 2006… смотри среднюю и просадку
    в) вместо ри подставь другую бумагу… типа газпрома или сбера — должен торговать в профит
    если все ок… то успешных торгов
    +1
    - Антон Иванов
      19 февраля 2017, 21:19
      ves2010, к сожалению, я не знаю, как исключить из тестирования места склейки фьюча. На них гигантские просадки и иногда такие же прибыли. Так что я прекрасно понимаю, что расчетные данные от реала сильно будут отличаться. Тестирую, конечно, на постоянной сумме. Максимальная величина просадки -500 тыс.
      0
      - ves2010
        19 февраля 2017, 21:35
        Антон Иванов,
        1 элементарно… не торгуй лимитниками — торгуй только по клосам свечей… и места перехода фьючей будет ок… таймфрейм от 15 мин и ниже
        2 и какова постоянная сумма?
        
        0
        Антон Иванов
        19 февраля 2017, 21:57
        ves2010, ГО 300 тыс, соотв. набирает на 3 млн.
        0
        ves2010
        19 февраля 2017, 22:16
        Антон Иванов, так нельзя… например в 2008г ГО было в ри 1к1 а в фьюче гмкн ГО было 130%! справедливости ради отмечу что и 3ех месячные опционы тогда стоили более чем 100% от БА
        0
        Антон Иванов
        20 февраля 2017, 00:04
        ves2010, воблин! я и не знал, молодой еще в торговле совсем :)
        0
VladMih
19 февраля 2017, 11:47
Он же целых два года в просадке!
И это на бектесте, а что будет на реале?

Автор, не продавай и дальше,
а то какой-нибудь несчастный возьмет, да купит.
+1
- Антон Иванов
  19 февраля 2017, 12:07
  VladMih, все верно, данный пример 2 года в просадке. Но это легко лечится, хоть и влияет на доходность в худшую сторону.
  
  Продавать и брать в ДУ не собираюсь, цель поста — подбодрить алготрейдеров, показать, что работающие алгоритмы существуют.
  +3
  - VladMih
    19 февраля 2017, 12:12
    Антон Иванов, целых два года в *опе — это не бодрость.
    А если исправляется, так и показали бы исправленное,
    кому нужны дутые миллиарды?
    -1
    - Антон Иванов
      19 февраля 2017, 12:45
      VladMih, если бы я хотел что-то продать или взять денег в ДУ, я бы много чего показал. Этот алгоритм показывает отличные результаты на 10-летней истории Ри, Си и российских акциях с нормальной ликвидностью. Более того, я его проверял на американских акциях с историей 1 год (других у меня пока нет) и за 15 минут получил результат 40% годовых без оптимизации и реинвестирования. Я могу все это показать, но зачем?
      Поторгую годик, может действительно все солью. Тогда честно напишу, что я лох.
      0
      - VladMih
        19 февраля 2017, 14:54
        Антон Иванов, мы ж не знаем ваши райские кущи, видим только то, что видим. На бектесте 2 года в опе, на реале может будет и дольше, и круче...
        
        Ничего против вас не имею — просто подчеркиваю, что цель поста (послать Мовчана лесом) как минимум не достигнута, а как максимум достигла обратного эффекта.
        0
Friendly Deep Space
19 февраля 2017, 12:08
Не смущает просадка под два года? Может быть так, что его включишь, и такой период начнется сразу. А скорей всего так и будет. Сможешь сидеть два года надеяться на верность алгоритма?
+1
- Антон Иванов
  19 февраля 2017, 12:13
  qlewer, у меня сейчас запущено 5 вариантов данного алгоритма. Три из них настроены таким образом, что просадки на истории нет ни в один год, но доходность в 2 раза ниже. Посмотрю, как пойдет, пока все плюсуют, если что — отключу сливающие варианты
  +4
  - Mr Gold
    19 февраля 2017, 13:22
    Антон Иванов, а что за прога на первой картинке?
    0
    - Антон Иванов
      19 февраля 2017, 13:25
      Mr Gold, TSLab 2.0
      0
      - Носорог
        19 февраля 2017, 15:16
        Антон Иванов, никого не слушайте — нет пророков в своём отечестве, гениев всегда принимают за психов. Я верю в Грааль. Возможно, Вы его нашли, чего искренне и желаю. Но не ставьте на кон сразу все и будьте критичны (про проскальзывание и выборочную проверку расчетов — молчу). Жизнь часто вносит коррективы, и будет обидно после обкатки получить работающий Грааль, но ценой слива всех денег. Удачи! Если захотите пообщаться в личке — буду рад.
        +1
  - ICEDONE
    19 февраля 2017, 19:51
    Антон Иванов, привет! настрой свою систему на отрезке 2010-2013, а потом посмотри что дальше будет. т.е не бери те параметры которые сейчас все года учитывают, а настрой на максимальную отдачу на этом участке. Тогда увидишь что примерно тебя ждет в будущем.
    0
    - Антон Иванов
      19 февраля 2017, 21:25
      ICEDONE, отличный совет! Настроил плохие года на минимальную просадку и потом оставил эти параметры на весь период. Результат стал, конечно, хуже, осталось «только» 500% годовых, но зато и слив минимальный :) Да и сливные года тоже ничего, 270% в год, жить можно :)
      
      0
      - ICEDONE
        19 февраля 2017, 21:30
        Антон Иванов, выходит система живая)))теперь только ММ надо правильно рассчитать и не соскочить на просадке))
        0
Vitty
19 февраля 2017, 16:57
бэктест это ни о чем.
вы ЗАРАБОТАЙТЕ на этой системе хоть что-то, причем в течении нескольких лет как минимум.

но Мовчана слушать надо аккуратно, факт.
0
SECRET
19 февраля 2017, 17:59
Я и знать не знал кто такой Мовчан и сейчас не знаю. Фильтруйте всякий шлак, а лучше не читайте вовсе.
+7
AlexGood
19 февраля 2017, 20:20
Отличные результаты!
0