Сейчас по нефти многое решается, будьте осторожны. Картинки внутри.

1M_Dollars, Да это понятно будем надеяться на то что апи в этот раз не так ошиблись как до этого 2 раза ))

Галимов Сергей, Это как? расскажи 

Bionicle, В любой сделке есть контрагент, кто то продал 1 фьючерс и кто то его же купил. шорт=лонгу. Может Различается только количество участников: быков и медведей.
1 большой бык купил 10 фьючерсов у 10ти маленьких медвежат.
10 лонгов=10 шортам, 1 бык и 10 медвежат.

1M_Dollars, ok

1M_Dollars, скажи что-нибудь аргументированное против 'бреда'?

мения всегда интересовало, как люди трактуют это заблуждение об избытке лонгов/шортов.. 

1M_Dollars, молодец, все правильно понимаешь — это позы нонкомов (non-commerсials).

Галимов Сергей, речь об открытом интересе (ОИ), очевидно

Alexey Kulikov, Да

василий, если вверх, то ненадолго, если вниз, то сильно.

Osen, там на каком-то (не помню, брокер какой-то) ресурсе публикуются позиции её и других трейдеров, только лень искать, вот думал кто-нибудь следит и расскажет.

Svoy, http://www.itinvest.ru/trader-liga2/users/karinka/

Жека, спасибо. Держит 1500 лотов. Поменяла только контракт на февральский. 

Alex Hazar, Умник ты подумай головешкой о слове «открылись» Открылись как, у кого они купили, как это открылись если контрагентов нет? удочки с деньгами что ли закинули, так это не открытие это не лонги, это заявки. Лонгов без тех кто им продал не бывает. Учи теорию. И то кто написал выше что лонговых позиций больше чем шортовых: тот или с головой не дружит или что-то другое хотел сказать. Возможно имел ввиду что покупателей больше чем продавцов в заявках! Потому и цена вверх может идти, так как продавцы продают дороже (то есть выше) а покупатели покупают дороже по цене, она и идет вверх. А лонговых и шортовых вседа будет только одинаковое количество количество позиций. То что вы видете в ОИ (показатель такой есть), это значит и продавец и покупатель вместе. Это одно ОИ кто не знает. Один контракт, один открытый интерес. Два контрагента: один продавший, другой купивший.

Farin, спроси у автора как так бывает, что лонгов больше

Alex Hazar, Я предельно ясно вам сказал, что чел видимо имел ввиду, что покупающих больше чем желающих продать. А лонговых позиций больше чем шортовых - так не бывает же. Что тут еще писать. не верите, да мне  хоть лопните, ни жарко ни холодно.  

Farin, так докажите это автору, чего вы мне доказываете?

Osen, Так разъясните что тут правильного: «Может же быть так что открылись все в лонг и все. Поэтому лонгов может быть больше… А контрагентов у них нет это просто больше лонгов и все тут» ?
Можете даже смысл слова контракт разъяснить заодно. Или вы думаете фьючерсы  растут на деревьях и когда их покупает, то лонгов больше?

Osen, Вы  хотите сказать о поставочных фьючерсах ( коих обычно 2-5% ) и расчетных фьючерсах и взаиморасчетах при окончании срока действия фьючерсных контрактов . Ну ведь это просто способ расчетов при закрытии позиции. Способ взаиморасчетов разный, это в спецификациях расписано.
Но ведь и те и другие заключали контракты на бирже, и как всегда было две стороны и равное количество продавших и купивших (лонговых и шортовых позиций), а при чем здесь взаиморасчеты и дальнейшие перезаходы? всегда на продавца найдется покупатель и образуется контракт, фьючерс.
Откройте Мерфи: Технический анализ фьючерсных рынков" или Акелиса или другие книжки, там же все есть