SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. westvk8
Год управления портфелем на американском рынке +92%
- 10 октября 2016, 14:14
- |
Продолжаю отчет по результатам управления портфелем
Основная информация с первого отчета:
— Клиент — резидент страны, где практически всегда лето.
— Брокер — Portfolio Margin счет в Interactive Brokers
— Инструменты — акции, CFD на акции, ETF и опционы.
— По согласованию с клиентом использовалось кредитное плечо — от 1:2 до 1:6
P.s. В апреле было существенное падение портфеля, так как в марте и апреле производилась скупка акций AAPL, но из-за плохого отчета произошло падение с 110$ до 90$.
Предыдущий отчет тут http://smart-lab.ru/blog/320714.php
Основная информация с первого отчета:
— Клиент — резидент страны, где практически всегда лето.
— Брокер — Portfolio Margin счет в Interactive Brokers
— Инструменты — акции, CFD на акции, ETF и опционы.
— По согласованию с клиентом использовалось кредитное плечо — от 1:2 до 1:6
P.s. В апреле было существенное падение портфеля, так как в марте и апреле производилась скупка акций AAPL, но из-за плохого отчета произошло падение с 110$ до 90$.
Предыдущий отчет тут http://smart-lab.ru/blog/320714.php
«Вы оговаривали с инвестором макси. просадку, какова она?» — да, максимальная просадка после которой останавливаются торги = 20% * размер плеча, при этом размер плеча согласовывается ежемесячно с клиентом.Если плечо не используется, то максимальная просадка 10%.
Стратегия очень агрессивная и клиент это понимает + у него прямой доступ в IB и он видит все сделки в онлайне."
20*6=120% ?
Вы не подумайте, я без наездов! Просто выглядит странно: за год +92% (но в моменте -50%)…
Max Xaser, 1. с предыдущей серии:
«Т.е., если 20*6=120%, он готов потерять все? — это не последние для него деньги, он их просто выделил для рисковых инвестиций.В марте по согласованию с ним использовали плечо 1:6 и если бы была любая просадка, то он не должен был быть иметь ко мне вопросы, так как окончательное решение о плече принималось им.Стоить отметить, что в торговле используются только высоколиквидные инструменты, мин. ежедневный объем торговли от 1 млн. + капитализация от 10 млрд. дол. + обязательное наличие опционов на инструмент.»
2. особенности торговли с большими плечами, в апреле половина портфеля в акциях APPL, после отчета у них падение достигало 20%, а теперь умножьте на плечи.
ok
«особенности торговли с большими плечами, в апреле половина портфеля в акциях APPL, после отчета у них падение достигало 20%, а теперь умножьте на плечи.»
значит глупая сделка (купить перед обвалом) да еще и на плечи, да еще и без ограничения рисков.
а риски были хеджированы опционами, но предполагалось максимум падение акций AAPl до 100$. Если бы не опционы, то портфель бы потерял около 70%
предположим.
Тогда какие были предпосылки для покупки? Просто потому, что Эпл? Потому что он отрастает (сие несомненно сленг)?
это скорее плохо… для Компании, которая сделала за год из матового телефона какой-нибудь глянцевый. Т.е. они не знают, что с этими деньгами делать, вот оно и валяется бесполезной кучей.
«вера в неплохой отчет» если б я торговал акциями, то единственное, что я бы делал, это отслеживал позиции крупняка.
В любом случае, одна сделка в -50% (с потенциалом -70%) — это страшно.