Мой робот съел мой мозг - смеюсь и плачу

Вчера не знал — плакать или смеятся: творение превзошло творца. Наш основной портфель торговых стратегий проработав всего две недели показал такой же результат прибыли как и моя собственная торговля за год, с аналогичной просадкой.

Конечно, я немого кривлю душой ради легкого драматизма: если моя собственная торговля как правило не использовала плеч либо максимально второе плечо после турбулентного первого квартала когда я торговал дельта-нейтральные опционные стратегии (с по умолчанию большими плечами) по продаже волатильности в период шторма на рынке, а потом торговал направленно почти без плечей, то роботы конечно используют плечи очень активно, но стопятся очень быстро и пробуют снова. По результату VaR получается не сильно различный.

Напомню свои результаты на текущий момент — 18.5% с начала года с макс. просадкой 6%

И для сравнения результаты портфеля алгоритмических стратегий за последние 2 недели — те же 18.5 % и 6 % макс. просадки.




На данном промежутке времени на этом счету были запущены три базовые стратегии и три вспомогательные ударные. Но все шесть в одном кластере стратегий, все основанные на mean reversion.

Первую версию этой стратегии мы запустили на живом счету еще 18 июля в одной единственной базовой конфигурации на евродолларе и она проработала практически 2 месяца прежде чем мы решили сделать изменения.

Этот счет сделал 15% за 2 месяца торгую только одну стратегию (и поэтому кривая доходности гораздо менее ровная) в очень тяжелое летнее время которое нанесло много убытков разным классам трейдеров, тем не менее макс. просадка составила лишь 12%.

Почему я решил написать об этом сейчас? Просто потому, что приятно подвести промежуточный итог на исторической вершине прибыли достигнутой на таком губительно волатильном дне как вчера (28 сентября 2016) и кроме того мы (наша команда) подготовили расширенный портфель стратегий который и решили запустить на уже работающем счету. На данном этапе портфель уже включает в себя 12 стратегий (против 6 ранее и 1 в пилотном режиме) основанных на двух разных базовых алгоритмах, использует 6 разных валютных пар и 3 разных таймфрейма.

Стратегия сбалансирована так, чтобы достичь максимально гладкой кривой прибыльности и сократить периоды стагнации (на исторических данных — менее 1 месяца) доходности.

Время покажет результат, а пока мы запустили две версии этого портфеля стратегий в разных режимах. Один — в режиме умеренной агрессивности на Дарвинекс, второй — в режиме высокой агрессивности на Альпари. На Герчик и Ко мы на существующий ТИМА-счет добавили еще одну стратегию доведя общее число работающих там стратегий до трех.

Алгоритмический трейдинг дает реальное ощущение бизнеса в отличии от полностью ручного трейдинга где ты — просто ремесленник, возможно высокого класса и с высокой оплатой, но все равно мастеровой, который если перестанет работать и и которому никто не будет платить. Алготрейдинг же хотя и требует регулярного сопровождения и доработки, гораздо ближе к бизнесу (который тоже требует сопровождения и контроля и развития) и способен изолировать предпринимателя от повторяющейся рутины и сосредоточить усилия на концептуальных вопросах развития, финансирования и роста.