Блог им. neophyte

О жестких правилах в торговле

    • 14 сентября 2016, 14:24
    • |
    • neophyte
  • Еще
О жестких правилах в торговле

Для начала научитесь рисовать и писать как старые мастера, а уж потом действуйте по своему усмотрению — и вас всегда будут уважать.
© Сальвадор Дали

Ребенок сначала должен ползать, а уж потом ходить — A child must first creep, then go.
© Английская пословица

Жесткие правила и контроль рисков в торговле обязательны. 

Но только до тех пор, пока трейдер не достиг 100%-ной прозрачности своих намерений, действий и последствий, в первую очередь для самого себя.

А дальше можно делать все что угодно. И двигать стопы, и торговать без стопов, и усредняться и мартингейлить. В общем все. Если вы ясно понимаете, ЧТО вы делаете, ПОЧЕМУ вы это делаете, и ЧЕМ вам это грозит.

P.S. Да, необходимо отметить, что вы в любом случае должны сохранить способность и возможность управлять ситуацией. Не рынок должен решать, что с вами будет, а вы. И последствия ваших действий не должны носить фатального характера.
★6
22 комментария
Тут я с Вами не соглашусь. Хотя спорить сложно, ибо во-первых, есть доля правды, а во-вторых, есть оговорка про «ясное понимание», которую можно привести в ответ на любое возражение: мол, я же написал — если понимаете, что, зачем и почему. Но имхо этого самого понимания как раз и быть не может в принципе! Если бы кто знал, когда можно мартингейлить и усредняться, а когда — нет, жил бы в Сочи.
avatar
monte_carlo
+1
monte_carlo, оно может быть, просто понимание, о котором речь, не бывает перманентным. Оно может присутствовать на определенном отрезке времени, и отсутствовать на другом — рынки меняются.

Поэтому в 1 год можно натрейдить сразу на 10 Сочи, а в другой — еле отбить инфляцию.
avatar
Geist
Geist, Ваше понимание, даже на самом благоприятном отрезке времени, это всегда вероятность, а не предопределённость. И даже если всё представляется очевидным и подконтрольным, на деле таковым не является. На рынке нельзя выстрелить со 100% гарантией. А раз так, то можно вести речь только о дистанции. А это уже система. А значит = жёсткие правила.
avatar
monte_carlo
+1
monte_carlo, 100% гарантии не дает даже наличие инсайда, это понятно, потому что есть форс-мажоры.

Но я говорил о другом. Дистанция, по которой перемещается трейдер, она неоднородная, и на некоторых ее отрезках трейдер понимает ее лучше, а на некоторых — хуже или вообще не понимает. Вот тут и вылезает разница.

Я, правда, не в курсе про алготрейдинг, может там результаты более равномерные, хотя сомневаюсь. 
avatar
Geist
Geist, давайте рассуждать. Мы выяснили, что 100% гарантии нет. Это значит, что даже на том отрезке, который трейдер понимает лучше, может случиться промах. Согласны? Думаю, да. А раз так, то можно говорить только о более частом попадании В СРЕДНЕМ на одном участке, чем на другом. Т.е. на благоприятном отрезке мы чаще выигрываем, чем на не благоприятном. А что такое «в среднем? Это значит по некой совокупности трейдов. А что такое совокупность трейдов в соответствии с определённым пониманием? Это ни что иное, как СИСТЕМА. А если это СИСТЕМА, то это уже жёсткие правила, а не гибкая торговля, когда можно делать „всё что угодно“, потому что понимаешь. Как-то так.
avatar
monte_carlo

monte_carlo, промах может случиться. Никто не говорит о безошибочности каждого шага, точнее даже не безошибочности, а положительной результативности. Но отрицательный результат не должен носить фатального характера.

avatar
neophyte
+1
Николай, я понимаю о чём Вы говорите. О том, что по мере накопления опыта, когда «глаз намётан», можно проявить определённую гибкость в торговле. Стоп перенести или усредниться, если понимание подсказывает, что это имеет смысл. Но всё это при безусловном контроле рисков. А я Вам говорю, что в таком случае такая торговля всё равно будет являться системной! Т.е. по жестким правилам, хотя и бОльшими оговорками, исключениями и сложностями. А раз это торговля системная то она по определению не позволяет «делать всё что угодно».
avatar
monte_carlo

monte_carlo, нельзя все учесть и запрограммировать. Рынок все время разный и никогда не повторяется.

Что касается системной торговли, то в узком понимании да, система есть система и никаких шагов влево-вправо.

Но вот например взять золото. Рынок протестировал ключевую поддержку и я ожидаю рост. Но все показатели системы указывают на юг, кроме самого младшего тренда (или таймфрейма, кто на чем работает).
Я отрабатываю торговый сценарий роста по младшему тренду, покупая и закрывая на разворотах. далее в рост включается следующий тренд, перехожу на него и т.д. Это скелетно, есть еще масса нюансов. Но идея думаю понятна.

avatar
neophyte
+1

Николай Скриган, Я против формулировки выступил. Там на мой взгляд есть противоречие. Вот Вы пишете:

Жесткие правила и контроль рисков в торговле обязательны.//

Ок. И далее:

Но только до тех пор, пока трейдер не достиг 100%-ной прозрачности...//

Т.е. получается, что после достижения «прозрачности» жёсткость и контроль рисков не обязательны.

После моего замечания, Вы добавили постскриптум и замкнули круг:) Ладно, я думаю всем всё понятно. Всех благ.

avatar
monte_carlo
+2
monte_carlo, системной, но гибкой с массой альтернативных вариантов.
avatar
neophyte
Николай Скриган, именно так. Консенсус.
avatar
monte_carlo
monte_carlo, например, взять тренд и ехать в нем без стопов — это разве можно назвать системой? На мой взгляд, нет. 

С усреднением и мартингейлом сложней + я так не торгую, там скорей всего система понадобится.
avatar
Geist
Geist, алготрейдинг всегда хуже трейдера, уже умеющего ходить.

Робот — это жесткие правила. Трейдер гибче, он лучше видит ситуацию в целом. Робот лучше в качестве исполнительного механизма. Стратегические цели и задачи лучше видит трейдер.
avatar
neophyte
Николай Скриган, мой опыт в алготрейдинге равен 0, так что сказать мне нечего по этому поводу.

Могу только сказать, что я всегда думал, что есть трейдеры, для которых алготрейдинг — единственная возможность торговать, в том смысле, что руками они точно сольют. Ну, т.е. там есть связь с персоналией трейдера, кто-то может торговать и руками и роботом, а кто-то только роботом. Это не так?
avatar
Geist
А я, в отличии от предыдущего коллеги, готов подписаться под каждым словом. Тестировал на себе ;)
avatar
Geist
+1

Geist, я пожалуй забыл добавить одно важное обстоятельство. Вы в любом случае должны сохранить управляемость ситуацией, а не зависеть от воли случая. 

Включу это в текст.

avatar
neophyte
Николай Скриган, мне кажется, сохранение управляемости идет по умолчанию, коллега. 
avatar
Geist
Geist, это не очевидно, по крайней мере для тех, кто еще не «научился ходить».
Можно совершать кучу действий по принципу «пан или пропал». 
Так вот, «пропал» нужно исключить. Последствия любого решения не должны носить фатального характера.
avatar
neophyte
+1
Николай Скриган, «пан или пропал» это уже запредел, как мне кажется, так только совсем уж лудоман может действовать.

Хотя с другой стороны вспомнил сейчас про Керимова, который сначала вытащил миллиарды из рынка, а потом их туда же и отдал, так что может и не только лудоманы.
avatar
Geist
Цитата из одной умной книги — «Мы встретили врага, и он — это мы!».
avatar
AndreyLv

AndreyLv, вы абсолютно правы. Я наперечет знаю свои недостатки и неправильные действия. Но тем не менее в сходных ситуациях я склонен их повторять. :)

Сходные воздействия на входе «черного ящика», именуемого мозг, дают сходный отклик. Т.е. чаще всего раз за разом идет наступание на одни и те же грабли, положенные одним и тем же способом. Несмотря на отстраненное знание, что это неправильно.
Чтобы этого не было нужно перепрограммировать себя, т.е. измениться, стать немного другим.

avatar
neophyte
Не помню у кого прочел, м.б. у Веллера, человек ВСЕГДА принимает решения вместе с эмоциями. Ситуация может быть много раз разобрана, констатирована ошибка, но при очередной пробежке по граблям опять получаем по лбу)). Вариация силы воздействия на оболочку «черного ящика» определяется исключительно эмосостоянием в текущий момент. И хоть обтренеруйся до нирваны, эту связь не разорвать. Человеки все же...))
avatar
AndreyLv

полезные записи за 24 часа

★13 39 Из каких дивидендных акций я бы составил инвестиционный портфель сейчас, если бы заново начал инвестировать с "0"!
★13 11 Таблица с флоатерами, чтобы выбрать наиболее выгодный
★9 7 23% на удобрениях. Свежие облигации: ФосАгро на размещении
★6 0 Итоги недели 14.11.2024. Что такое «оппозиция» в РФ. Курс доллара и нефть
★6 6 Создание торговой стратегии без программирования от и до.
★6 95 Олигарх Дмитрий, а не проще ли всё продать и положить на годовой депозит в ВТБ под 24,24%?
★5 4 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 29-й.
★5 132 Ситуация на текущий момент
★5 22 Всё, что нужно знать о префах и обыкновенных акциях Сургута.
★4 4 Чьих дефолтов опасаются инвесторы?
+261 65 За что благодарить Смарт Лаб?
+248 132 Ситуация на текущий момент
+146 7 Инфляция тормозит рост🔥Акции и инвестиции
+145 78 Азия. Четверг.
+130 95 Олигарх Дмитрий, а не проще ли всё продать и положить на годовой депозит в ВТБ под 24,24%?
+102 152 Осмелюсь задать вопрос, который почему-то никто не задает:
+92 65 Розничные инвесторы окончательно разочаровались в акциях и покинули рынок в ноябре?
+88 65 За 10 лет доходы населения в долларах упали. Почему за 10 лет не вырос индекс РТС
+72 8 Конец эпохи "бумажного НДС"?
+72 22 Всё, что нужно знать о префах и обыкновенных акциях Сургута.

самые обсуждаемые сегодня

34к Пенсии не будет!
11к Может ну его нафик эти эскроу?
8к Пусть идет на 3 заглавных быквы этот кетай.
4к Немцев призвали вернуть автокомпании в РФ, пока рынок не захватили китайцы
3к Борьба с ценами
2к Всё говорит о том чтоб шортить наш рынок.
2к Азия. Пятница.

теги блога neophyte

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн