стоит ли учитывать объемы в трейдинге?

AlexGood, прежде, чем пробовать, надо обнаружить преимущество, которое дает использование. Никаких достоверных устойчивых преимуществ мой анализ в учете объемов не выявил. По крайней мере на высоко ликвидных акциях и фьючах. А неликвиды лично мне неинтересны. 

AlexGood, нет мнения, потому что не было интереса проверять.

 В архивах своих нашел индикаторы, мож сгодятся кому...

www.amisite.ru/afl/ind/0009.htm

AlexGood, Он там не объемный профиль строит, а Market Profile

AlexGood, цена учитывает все факторы, объем — не все. Зачем брать с собой костыль, если ноги здоровы.

AlexGood, чем больше факторов, тем больше вероятность подгонки. 

Fry (Антон), да, кстати, фейковые заявки, которые в последний момент снимаются, как распознаешь?

atlantis10, на амерском фьючерсном рынке таких нет почти. Там и 100 и 1000 контрактов ES в рынок можно запульнуть и пройдёт 1-2 тика.
При том, что 1 контракт сегодня — это больше $100 000 по номиналу ($4600 по ГО). А вот дальше… =)

Fry (Антон), на ES может быть и так, но на нефти CL я много раз встречал большие заявки, которые в моменте исчезали при подходе цены к этому уровню. Обычно, цена замедляется при исполнении таких реальных заявок, и даже несколько откатывается, но когда роботы в последний момент убирают заявки, цена эти уровни проходит достаточно быстро. Еще на NG такое замечал.

atlantis10, мой глаз видимо больше за айсберги цепляется. Доходит цена до айсберга. Вроде оферов с гулькин нос, а бидов в 10 раз больше и вроде по рынку бьют наверх, а вот хоп и глотает этот уровень объёмчик. По сути это всякие волфиксы и показывают на истории, но есть нюансы.

Дар Ветер, ???
А так и есть. Если смотреть в корень, то это одна сущность с разными формами отображения и абстракции.
Не сбивайте человека с верного пути!
Не надо всей этой хренью графической голову забивать!

Вот что я думаю про всякие там графики, профили и прочую хрень — это есть у всех! Это не может быть преимуществом. Любой может взять и установить график, поставить на нём чёрточку, так же и профиль расчертить. На мой взгляд это всё только отвлекает от сути происходящего. Чем ближе мы к источнику, тем лучше.

Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem

AlexGood, тыканализ меня здорово разорил. Возможно, кто-то и так зарабатывает, я фиг знает, но лично мне нравятся цифры. Люблю таблицы с числами, люблю статистику в числах, люблю числа как вывод конечный и промежуточный.
Не люблю смотреть графики, там всякое мерещится и ещё… График провоцирует всё время. Тут был шикарный топик давно (грааль, кстати! бесплатный!), как надо смотреть график. Но и это не всё!
График вообще создаёт вредную иллюзию контроля ситуации. Так уж наши мозги устроены.
Об этом писал кратко тут...
Забавное совпадение чисел в ссылках… Да, мозг и в числах пытается разглядеть то, чего там нет, но всё-таки меньше.
Лично для меня вот так.

Fry (Антон), от наблюдений за цифрами и графиками могут-должны рождаться гипотезы. Их можно проверить как аналитически, так и цифровой обработкой, нанести результаты на график и проверить совпадение теории и факта. Визуализация результатов очень полезна. Посмотрите какой-нибудь пример из моих последних комментариев. Правда, не всякая обработка годится.

Обе Ваши ссылки — хорошие. В первой завуалирована идея баланса в рыночном Фрактале, а вторая — просто говорит об иерархической самоподобной (фрактальной) структуре. В рынке присутствует именно такая.

Fry (Антон), мне все равно

AlexGood, объём — неотъемлемая часть сделки. Но важно правильно интерпретировать его, тогда он принесёт пользу. Т.е. при прочих равных(цена + объём) лучше, чем просто (цена).

Слава Птицын, иногда качественная визуализация данных может задать правильный угол зрения =))

Андрей К, 
Строго говоря, «правильный угол» в принципе не возможен. Ибо, даже ось времени весьма относительная штука.
С чего мы взяли, что время течет равномерно?

А вот в качестве условия запуска стратегии вполне годная штука. Т.е. для бессмысленного и бесконечного цикла с определенным риском и профитом.

Фигасе я загнул)

Слава Птицын, слушайте, ну я сумничал, но вы еще больше =))

Андрей К, Закручу глубже)
График — некое аналоговое представление потока сделок. Мы его видим. напрягаем зрительный раздел мозга и тд...

Но есть люди у которых этот раздел маленький или плохо развит, или хорошее чувство цвета, или хороший музыкальный слух. Тогда потоки сделок можно подать на цветомузыку и человек будет торговать на слух. Наработает звуковые паттерны и по «фальшивым нотам» будет определять входы/выходы.

Эволюционно мы слышать начали раньше, чем видеть. Слуховой раздел даже имеет архаичный участок боковой линии.  Мне кажется, что лента, если ее озвучить, будет очень эффективна с учетом потока объемов разной тональности.

Слава Птицын, я как-то взял одну популярную мелодию, оцифровал ноты по частотам и длительностям, создал график и нашел там свои любимые рыночные Фракталы. На слух было заметно: импульс-коррекция-импульс-коррекция-импульс-глубокая коррекция.

Борис Гудылин, 
Сделки на тональности от объема поделить, из ленты взять и по изменению тона и скорости можно освоить «чтение ленты».

  Звук в разы быстрей мозгом обрабатывается.

Слава Птицын, у меня слух вовсе не музыкальный, хотя некоторой грамотой и владею. В обработке изображений я гораздо сильнее.

А ПК, если его оснастить знанием, еще сильнее.

Борис Гудылин, в эшелонах обьёмы о многом говорят! ну и и в фишках тоже крупняк никуда его не спрячет пример лучка не так давний когда он на 2570 лёг))приветствую старого квотовца))

ИВС, я специально месяц проверял свою систему на неликвидном ТГК-2. Не нужны мне объемы, нет у меня к ним полного доверия, мог бы аргументировать, но есть вопросы, которые каждый должен сам для себя прояснить. Поэтому я не использую ни объемы, ни классический ТА, в котором почти все неполноценно.

Хорошая рыночная задачка — как спрятать объем.

Приветствую.

Борис Гудылин, 
А что в объеме может обиануть?

Слава Птицын, кажется, в начале моего блога («Предыстория») я о них немного говорил, но не все, что знаю.
Да, там.
«Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Предыстория.»

http://smart-lab.ru/blog/281407.php

Борис Гудылин, 
Некуда объемы прятать. Все сделки клиентов биржа обязана хранить. По ним налоги начисляют. Скачай архив с биржи, посмотри свой номер сделки в собственном терминале или отчете брокера и найдешь ее в массиве. Из сделок строят объем и взимают налоги с трейдеров.

Слава Птицын, есть куда и есть как. Вы уже посмотрели по ссылке?
Мне же не от налоговой прятать, а от тех, кто смотрит на объемы в реальном времени.
Вообще-то, многие простые вопросы иногда переходят в серьезное исследование.

Борис Гудылин, 
Текст там слишком объемный, сорри. Я сделки с РТС качаю много лет. Не стоит наводить тень на плетень.

Может имеется ввиду «скрытые заявки», на них в ММВБ есть положение-оегламент,
ну и есть «внебиржевые сделки» с регламентом публикации и архивом.

Нет ничего более нелепого для биржи, чем нарушать Налоговый кодекс…

AlexGood, переливом со счета на счет можно =)

AlexGood, Если не форекс… то объем формируется сделками. Сделки первичная инфа. а все остальное, начиная от графика — это вторичный продукт. Тиковый график рисуется отдельными сделками. там нет шкалы времени, а только последовательность сделок, т.е. сведенных ядром биржи ордеров.
Сделки имеют номер уникальный, они поставляются биржей. На бирже есть архивы, в которых все это хранится.

Dmitry, а футпринт это не ордер флоу? =))

Андрей К, оно самое: лента, футпринт....., я своими словами,  так сказать  фром зе ботом оф май харт :)

Андрей К, можно и по истории, можно и по реальным данным. Суть одна рынок работает по принципу аукциона и ордер флоу дает возможност видеть кто рулит на рынке )

Dmitry, нет, рассказывая свой опыт, я именно сделал упор на историю, что в режиме ускоренной перемотки трейдил, чтобы быстрее было =)

Андрей К, понятно, возражений нет, сам так делаю

AlexGood, учитывать объемы стоит в краткосрочной контртрендовой торговле внутри дня. Бывают моменты, когда вертикальные объемы сильно растут, а цена нет. Вероятность краткосрочного отката весьма велика. Но такая торговля очень опасна, т. к. чаще всего следует продолжение движения, и поймать нужный момент достаточно сложно. Это не для всех подходит, но при должной сноровке свои 15-25 пунктов взять можно.
Если брать среднесрок, то на всплески объема стоит обращать в ситуациях, когда происходит мощное движение вверх с закрытием дневной свечи на хаях на большом объеме после медленного даунтренда или боковика. Вероятность продолжения такого движения тоже высока. Пример: золото на июньских нонфармах. Также большой объем часто бывает на заключительной части аптренда, т. н. вынос. На серебре и палладии такое часто встречается. Но в среднесрок важно смотреть и другие факторы, такие, например, как изменения открытого интереса.

ILYA, Никто не знает на 100%, но на 70-80% можно знать. И этого достаточно, чтобы зарабатывать.