SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. alexv1975
Алгоритм. "СГ v.25+". День второй +1120п
- 18 января 2012, 19:04
- |
Проблемы бота выявленные сегодня:
1. Одинаковая сила уровня текущей волатилы для пробоя и отбоя. Надо развести. Для пробоя силу маленькую слишком поставил, отсюда ложняки.
2. Выход на цель с фиксом при низкой волатиле. Поправил перехлест логики. Вышли на цель, но рядом уровень для пробоя — ждемс.
Итого около 7ми сделок лишних насчитал.
Главный итог дня для пробойно-отбойного алгоритма не распилило.
Профит при большом количестве сделок больше случайность.
Надо еще бота подправить.
1. Одинаковая сила уровня текущей волатилы для пробоя и отбоя. Надо развести. Для пробоя силу маленькую слишком поставил, отсюда ложняки.
2. Выход на цель с фиксом при низкой волатиле. Поправил перехлест логики. Вышли на цель, но рядом уровень для пробоя — ждемс.
Итого около 7ми сделок лишних насчитал.
Главный итог дня для пробойно-отбойного алгоритма не распилило.
Профит при большом количестве сделок больше случайность.
Надо еще бота подправить.
39 |
Читайте на SMART-LAB:
ЦБ ожидает двукратный роста вложений в ПДС в 2026 году до 1,5 трлн руб.
Банк России ожидает, что к концу 2026 года объем вложений в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) может достигнуть 1,5 трлн рублей,...
15:59
Клиенты рекомендуют Займер 💚
Клиентская лояльность — одна из ключевых метрик для компаний в сфере услуг. В случае банков и МФО высокая лояльность позволяет экономить на...
13:00
теги блога alexv1975
- алгоритмическая торговля
- втб
- выкуп акций
- грааль
- интрадей
- квартал
- ЛЧИ 2011
- ЛЧИ 2012
- ОИ
- опрос
- оптимизм
- открытый интерес
- офф-топ
- оффтоп
- прогноз
- Психология
- психология в трейдинге
- РИ шорт
- рост
- рынок
- статистика
- торговая дисциплина
- троллинг
- фьчерс РТС
- фьюч на индекс РТС
- Фьючерс на идекс РТС
- фьючерс на индекс РТС
- шорт
вход то зачем раскрывать? мне не в пользу будет.
рекомендую видео Герчика smart-lab.ru/blog/32314.php
бот в принципе построен на его рассуждениях о статике и динамике. индюки при этом самописные придумал.
не пойму тебя. входы все на графике МИНУТНОМ, выходы расписаны более чем детально. постить в блоге коды бота я не готов. рассказать какая связка индикаторов указала на эти входы? и сколько аналогичных роботов завтра будет у моего входа/выхода?
просить алготрейдера расписать всю систему все равно, что требовать«ключи от квартиры где деньги лежат».
а демонстрирую в своем блоге уже 3й месяц примерно процесс преобразования от «хочу робота» в «имею робота» и «отладка робота».
У меня снова вопрос: думал над идеей привязки к алгоритму поводырей? типа сипи евро и нефть?
вопрос зачем привязывать поводыри?
я проиграю другим роботам в скорости получения внешних данных и в скорости их обработки.
да и каждый доп.индикатор это доп.тестирование, подгонка, отладка.
бот чем проще, тем лучше работает.
реже вход и точнее выход. а ценник на флажки пусть другие гонят.
макрос в экселе.
в экселе полуавтомат вообще без проблем написать.
если б раньше знал, что все не сложно давно бы оформил. как минимум выставление/подтяжку стопа.
Спрашиваю (не ради подкола).
есть и 3й и 4й. все в блоге.