Блог им. WISETRADERU

Явная слабость волатильности

Снова очередной трейд ETN на волатильность- VXX, которая двигается обратно пропорционально SPY. Об этом инструменте уже не раз писалось, но такие сделки бывают не часто,  так как необходимо ждать хорошие условия для входа.

14.06.2016 VXX
 Главное -это сильная раскорреляция с рынком, то есть уверенная слабость по VXX в данном случае. Часто такое происходит, если был рост в течение нескольких дней в производной на волатильность, соответственно рынок двигался вниз в это время. Не стоит пытаться торговать каждый день VXX( и другие подобные инструменты), заходить на каждой свечке, если проявляется слабость или сила, необходимо ждать более четкие, подобные ситуации:

VXX 14.06

С открытия рынок дернул вверх и вола сильно ливанула вниз, что уже неплохо, так как движение получилось волатильным, что нам и нужно. 1) SPY пошел пробивать свой лоу, а VXX слабо пробила хай дня.  2) Далее рынок мощно продавливает ниже, вола еле обновляет максимум. 3) На последующие прожимания лоу по SPY VXX вообще не реагирует, наоборот закругляет вниз. В этом диапазоне и был взят шорт VXX со средней 17,00. Далее рынок откатывает вверх и волатильность сливают.
Оригинал поста здесь

★1
2 комментария
А вот интересно, волатильность может служить надежным индикатором активности на рынке, и соответственно, указывать на объемы торгов? Есть тут прямая зависимость?
sortarray sortarray, объемы торгов и так видно по гистограмме объемов, а рынок всегда активней, если волатильность повышается, больше возникает ситуаций для торговли 
avatar

теги блога ALEX Trade

....все тэги



UPDONW