Явная слабость волатильности

Снова очередной трейд ETN на волатильность- VXX, которая двигается обратно пропорционально SPY. Об этом инструменте уже не раз писалось, но такие сделки бывают не часто,  так как необходимо ждать хорошие условия для входа.


 Главное -это сильная раскорреляция с рынком, то есть уверенная слабость по VXX в данном случае. Часто такое происходит, если был рост в течение нескольких дней в производной на волатильность, соответственно рынок двигался вниз в это время. Не стоит пытаться торговать каждый день VXX( и другие подобные инструменты), заходить на каждой свечке, если проявляется слабость или сила, необходимо ждать более четкие, подобные ситуации:



С открытия рынок дернул вверх и вола сильно ливанула вниз, что уже неплохо, так как движение получилось волатильным, что нам и нужно. 1) SPY пошел пробивать свой лоу, а VXX слабо пробила хай дня.  2) Далее рынок мощно продавливает ниже, вола еле обновляет максимум. 3) На последующие прожимания лоу по SPY VXX вообще не реагирует, наоборот закругляет вниз. В этом диапазоне и был взят шорт VXX со средней 17,00. Далее рынок откатывает вверх и волатильность сливают.
Оригинал поста здесь