SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. RomSunZ
Как тестировать опционные стратегии на истории?
- 06 июня 2016, 21:35
- |
Вопрос знатокам опционов. Объясните нубу:
1. Как можно рассчитать теоретическую цену опциона, зная стоимость базового актива на определенную дату в прошлом? На option.ru есть опционный калькулятор, но там можно посчитать только по торгуемым сейчас фьючерсам.
2. По выше указанному калькулятору. Там есть поле, называется «Волатильность (%)». Как посчитать или где можно взять/посмотреть значение этой волатильности на дату в прошлом?
3. Временной распад опциона на ФОРТС учитывается каждый тик, или только на клиринге?
1. Как можно рассчитать теоретическую цену опциона, зная стоимость базового актива на определенную дату в прошлом? На option.ru есть опционный калькулятор, но там можно посчитать только по торгуемым сейчас фьючерсам.
2. По выше указанному калькулятору. Там есть поле, называется «Волатильность (%)». Как посчитать или где можно взять/посмотреть значение этой волатильности на дату в прошлом?
3. Временной распад опциона на ФОРТС учитывается каждый тик, или только на клиринге?
2. для тестирования теор.цена нужна только как возможный триггер входа/выхода, финрезультат нужно считать по фактическим историческим биду и аску.
волу — нигде не взять. Если только не ртс, для которого можно взять индекс соответствующий.
Есть конечно решения, позволяющие посчитать волу, но они дают обычно заниженный результат. В метастоке такой есть, например, option volatility.
Либо можно применить историческую, что для определенных решений вполне допустимо.
В целом, задача поставлена некорректно. Много нюансов, которые решаются исходя именно из этих нюансов :)
если взять фактическую историческую волатильность, можно посчитать теоретическую цену опциона, но фактическая цена скорее всего будет иной.
если взять фактическую историческую цену опциона, можно посчитать теоретическую волатильность(IV), но она не совпадет с исторической.
/pub/FORTS/volat_coeff/
Там лежат текстовые файлы.
По ним можно восстановить IV зная страйк и цена БА на любой момент времени. Формулы есть в методочках на сайте биржы.
Зная IV все остальное высчитывается просто через формулу БШ.
Я все это загоняю в Wealh Lab в виде NamedSeries и отдельным классом все рассчитываю. После чего прогоняю стратегию.