Как тестировать опционные стратегии на истории?

Вопрос знатокам опционов. Объясните нубу:

1. Как можно рассчитать теоретическую цену опциона, зная стоимость базового актива на определенную дату в прошлом? На option.ru есть опционный калькулятор, но там можно посчитать только по торгуемым сейчас фьючерсам.
2. По выше указанному калькулятору. Там есть поле, называется «Волатильность (%)». Как посчитать или где можно взять/посмотреть значение этой волатильности на дату в прошлом?
3. Временной распад опциона на ФОРТС учитывается каждый тик, или только на клиринге?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы

RomSunZ

Барнаул

с 8 декабря 2015

9 Комментариев

$Multifractal$
Multifractal
06 июня 2016, 21:55
3. Почти непрерывно.
0
Андрей К
06 июня 2016, 21:56
Я беру бумажку, ручку, и начинаю считать на истории =)) За теоретическую цену беру цену котировок по истории опциона.
0
Quant-Invest
06 июня 2016, 23:00
1. на сайте моск.биржи есть спецификации контрактов, там среди прочего есть и методика расчета теор.цены.
2. для тестирования теор.цена нужна только как возможный триггер входа/выхода, финрезультат нужно считать по фактическим историческим биду и аску.
0
Lilith
06 июня 2016, 23:03
по формуле. Ничего особенного. Но надо разбираться в предмете не по байкам со см-л.
волу — нигде не взять. Если только не ртс, для которого можно взять индекс соответствующий.
Есть конечно решения, позволяющие посчитать волу, но они дают обычно заниженный результат. В метастоке такой есть, например, option volatility.
Либо можно применить историческую, что для определенных решений вполне допустимо.
В целом, задача поставлена некорректно. Много нюансов, которые решаются исходя именно из этих нюансов :)
0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/GBP: Быки приняли подачу у нижней границы

Кросс-курс EUR/GBP аккуратно протестировал нижнюю границу треугольника, где также проходит уровень поддержки 0.8610, и пробует завершить день сильной разворотной моделью в пользу покупателей. Что...

Tickmill

21:02

ДОМ.РФ увеличил прибыль на 62%

Банк ДОМ.РФ с января по апрель нарастил чистую прибыль по МСФО на 62% г/г, до 38,7 млрд руб. Это сильный результат, обеспеченный не только масштабом баланса, но и качеством доходов. Чистые...

Freedom Finance Global

12:45

Ближайшие события. Как к ним подготовиться инвестору

Предлагаем инвесторам обратить внимание на важные события в России и мире, которые произойдут в ближайшие недели. Есть способы заработать на будущем, если подготовиться к нему заранее. Рынки...