Все записи RomSunZ
RomSunZ
RomSunZ07 февраля 2017, 15:56

А существует ли какой-либо аналог максимально/минимально возможной цены фьючерсов только для акций? В текущей таблице параметров в квике эти поля пустые для акций...

А существует ли какой-либо аналог максимально/минимально возможной цены фьючерсов только для акций? В текущей таблице параметров в квике эти поля пустые для акций…
RomSunZ
RomSunZ19 октября 2016, 18:30

Ранжирование векторов коинтеграции

Столкнулся с проблемой ранжирования векторов коинтеграции. Возьмем пример с избитым спредом сбер-сберп.
Результатом тестов коинтеграции являются два варианта: +121.0080 * SBERP+1.0000 * SBER и +1.2353 * SBERP-1.0000 * SBER. 
Спреды приведены ниже:...Читать далее
RomSunZ
RomSunZ07 октября 2016, 09:35

Как могут отреагировать акции Роснефти на покупку Башнефти?

Народ, подскажите с точки зрения фундаментала какое влияние покупка Башнефти должна оказать на акции Роснефти? 
RomSunZ
RomSunZ06 июня 2016, 21:35

Как тестировать опционные стратегии на истории?

Вопрос знатокам опционов. Объясните нубу:
1. Как можно рассчитать теоретическую цену опциона, зная стоимость базового актива на определенную дату в прошлом? На option.ru есть опционный калькулятор, но там можно посчитать только по торгуемым сейчас фьючерсам....Читать далее
RomSunZ
RomSunZ29 мая 2016, 22:08

Вопрос по опционам

Есть короткая позиция по базовому активу (синяя прямая линия на рисунке). Подскажите есть ли возможность с помощью опционов изменить P/L конструкции так, чтобы при падении БА доходность росла быстрее (ну или аналогично БА), а при росте БА доходность падала медленнее (красная линия на картинке)?...Читать далее
RomSunZ
RomSunZ04 января 2016, 11:44

Как быть с недобросовестным брокером по уплате НДФЛ?

Подскажите, как выйти из дурацкой ситуации.
У меня брокер списал со счета НДФЛ и подал соответствующую декларацию в налоговую как и положено. Но в декларации не указал, что НДФЛ был мной уплачен. В результате налоговая в моем городе потребовала уплаты этого налога, т.к....Читать далее

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн