RomSunZ
RomSunZ личный блог
19 октября 2016, 18:30

Ранжирование векторов коинтеграции

Столкнулся с проблемой ранжирования векторов коинтеграции. Возьмем пример с избитым спредом сбер-сберп.
Результатом тестов коинтеграции являются два варианта: +121.0080 * SBERP+1.0000 * SBER и +1.2353 * SBERP-1.0000 * SBER. 
Спреды приведены ниже:
Ранжирование векторов коинтеграции
Коинтеграции на этой выборке нет, но в данном случае это и не важно, т.к. выборка просто наглядно показывает проблему.
С точки зрения компьютера первый вариант более стационарный, т.к. например p-value теста на стационарность Дики-Фуллера в первом варианте меньше, чем во втором в несколько раз, что видно и на глаз. Но с человеческой же точки зрения предпочтителен второй вариант не смотря на то, что наблюдается некоторая трендовость выборки, т.к. первый вариант просто не имеет смысла в этом конкретном спреде. Может кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой и может посоветовать, какие параметры можно использовать для ранжирования? У меня на ум пришло только использовать размах колебаний выборки и отношение коэффициентов.
8 Комментариев
  • SergeyJu
    19 октября 2016, 18:56
    Надо идти от задачи. Но если Вы хотите торговать контртренд на парах, заранее предупреждаю, задачка сложная, риски в контртренде обычно трудно поддаются прогнозированию и расчету.
      • SergeyJu
        19 октября 2016, 19:04
        RomSunZ, в чем состоит задача-то?
          • SergeyJu
            20 октября 2016, 10:51

            RomSunZ, каких именно корзин? Задача ведь не в том, чтобы автоматизировать то, не знаю что. 
            Если у меня есть система зарабатывания на корзинах, логично отбирать те корзины, где есть доход и ограничены риски. Если такой системы нет, то и в отборе корзин смысла нет.

             

              • SergeyJu
                20 октября 2016, 11:22
                RomSunZ, тогда Вы изучаете сферического коня в вакууме. Потому что Вы решаете отсутствующую задачу.
                Впрочем, для личного совершенствования это может быть полезно. 
          • SergeyJu
            20 октября 2016, 11:04
            RomSunZ, если есть желание получать рыночно-нейтральные корзины, то примерный вид должен быть такой:
            SBER-SBERP*(av(SBER)/av(SBERP)).
            Но я лично такое торговать не хочу.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн