Блог им. RomSunZ

Вопрос по опционам

Есть короткая позиция по базовому активу (синяя прямая линия на рисунке). Подскажите есть ли возможность с помощью опционов изменить P/L конструкции так, чтобы при падении БА доходность росла быстрее (ну или аналогично БА), а при росте БА доходность падала медленнее (красная линия на картинке)?
Вопрос по опционам
★3
14 комментариев
Так пойдет?
avatar
St.Vitaliy, А как Ваша конструкция строится?
avatar
RomSunZ, Диагональный пуд спред.
avatar
St.Vitaliy, у вас ошибка, таких безрисковых позиций не бывает. Опционы в вашем примере наверное котируются на фьючерс и ваш калькулятор не учитывает спред между фьючерсом и базовым активом.
avatar
noHurry, базовый актив един.
калькулятор не мой, я просто загрузил модель. да за пределами окна ПЛ далеко не линейны
avatar
St.Vitaliy, Если не сложно, покажите, как Вы построили этот спред на options.ru? У меня на экспирацию полную чухню строит типа кол спреда.
avatar
RomSunZ, Возьмите за основу http://www.option.ru/glossary/strategy/bear-backspread
Все получится))
avatar
вы сильно многого хотите. и чтоб профит рос быстрее, а убыток был меньше. Так не бывает.  Такую конструкцию можно сделать если уже имеется какая-то накопленная прибыль. Альтернатива -это синтетический стредл 
avatar
ivan tolopeev, или сделать такую конструкцию, но опять же, там профит будет превосходить обычный шорт БА только при существенном падении
avatar
ivan tolopeev, я и спрашивал, чтобы прибыль росла хотя бы с такой же скоростью, что и при не хеджированном шорте. Основная цель — попытаться через роллирование вывести убыточную позицию в безубыток за минимально короткое время.
avatar
Купить пут и кол. Но база пойдет вниз
Да. Железный Феликс.
avatar
опционы -опиум для народа, но хедж быка полезен.
avatar

теги блога RomSunZ

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн