Информация
Блог им. Totti
Идея продажи спреда Сбер об. vs Сбер пр.
- 15 апреля 2016, 11:32
- |
Предлагаю идею продажи фьючерсов на обыкновенные акции Сбербанки и покупки префов в пропорции 3 к 4. На нынешней эйфории обычку задрали настолько сильно, что спрэд перешёл уже за два стандартных отклонения от средней и подбирается к третьему.
Не думаю, что такая ситуация продлится долго, поскольку корреляция между двумя инструментами составляет 95%.
Ниже представлен часовой график спрэда с начала января 2012 года. За основу взята средняя за 100 баров (примерно 7 торговых дней).
Чёрные линии — скользящая средняя и 2 стандартных отклонения;
Красные линии — 3 стандартных отклонения;
Синяя линия — график спрэда.
А ниже этот же график, но за последние полгода.
В качестве целевой цены вижу 1500 пунктов по спрэду (ориентировочно там будет походить средняя).
тоже сегодня об этом подумал, просто как идею, торговать не буду
Totti, через фьючи берете? сколько максимум по времени спред схлопывался по истории? какое плечо?
а какие другие идеи?)
по времени — зависит откуда мерять вход в позицию. В среднем спрэд схлопывался за 35 торговых дней. Идею планирую на 2-3 мес. Объем позиции, если по ГО мерять, 5% от портфеля сейчас.
Дивиденды и бонды в основном. Была в прошлом году идея продажи фьюча сургута пр. и покупки Si. в прошлом году отработала отлично, в этом году ситуация аналогичная складывается. Можете у меня в записях найти.
Покупать нужно офера, а продавать нужно биды. Два спрэда сразу теряем. Минус комиссия.
Как думаете, сколько денег останется? ))
В общем, на этом граале много не поднимешь.
Я просто тоже интересуюсь этим вопросом, по моим расчетам более точное соотношение 2 к 3. Поэтому и спрашиваю, может есть какой-нибудь нюанс, на который я не обратил внимание.
В интернете много таких историй как эту пару торговали