Информация
Блог им. valo13
Продолжаем разбираться в азах Теорвера!
- 02 апреля 2016, 14:31
- |
Согласно приведенной в комментариях к посту smart-lab.ru/blog/319672.php формуле (0.5)^n (спасибо Versum)
Допустим n= 3;
Мы ставим ставку на то, что монетка не выпадет орлом 3 раза подряд.
Вероятность этого события =(0.5)^3=0.125 или одна восьмая.
При этом мы имеем еще 7 событий имеющих такую же вероятность.
(1)р-р-р (2)р-р-о (3)р-о-о (4)р-о-р (5)о-о-р (6)о-р-р (7)о-р-о
При первом подбрасывании выпадает орел, что автоматически присваивает первым 4 событиям статус «невозможные», а это в свою очередь в 2 раза увеличивает вероятность выпадения 3 орлов к ряду. До 0,250 т.к. остается 4 равновероятных события, одно из которых выпадение 3 орлов.
При втором подбрасывании опять выпадает орел, и шансы на то, что мы проиграем увеличиваются опять же в 2 раза. Уже до 0,5 так как осталось лишь 2 варианта либо о-о-о либо о-о-р
В итоге: Рассуждать так –«Если уже выпало 4 орла подряд то при следующем подбрасывании выпадение решки более вероятно чем выпадение орла » в корне не верно!
На самом деле очень интересная складывается ситуация, если мы уже дождались выпадения допустим 6 орлов к ряду, человеческий разум склонен считать, что произошло очень маловероятное событие и дальнейшее выпадение орлов еще менее вероятно, а это не так, вероятность событий о-о-о-о-о-о-о и о-о-о-о-о-о-р всегда будет одинакова. В случае когда мы еще ниразу не подбрасывали монетку = (0.5)^7 =0,78% на данном этапе это два очень маловероятных события, которые при определенном стечении обстоятельств будут единственно возможными и взаимоисключающими.
Как это применять в трейдинге? Да никак! Это только доказывает, то что при увеличении ставки при очередном убытке играя по мартингейлу шансы на выигрыш уменьшаются в 2 раза, а шансы проиграть увеличиваются в те же 2 раза!
Вы спрашивали моего мнения, мне собственно, нечего добавить к тому что я уже сказал по этому поводу. Если даже реальное тестирование на большой выборке не может обуздать религиозность, я пас
Что касается темы доказательства Бога, то Вы затронули очень сложную и неоднозначную тему. Современная наука, в целом, следует парадигме лапласовского детерминизма. Грубо говоря, это означает, что если где то нет закономерности, порожденной причинно-следственной связью, значит она на самом деле есть, просто мы о ней не знаем. Единственное исключение тут — это квантовая механика. В философии лапласа, по сути нет места Божественному, она есть антагонизм ему, так как отрицает свободу воли. Случайность вообще считается частным случаем закономерности. По-сути, если мы говорим о том, что случайность существует, то мы, по-моему, автоматически признаем идеалистичную, картину мира, так как случайность — это и есть проявление высшей воли. Но это довольно сложные вопросы, не стоит их тут поднимать, наверное.
И, разумеется, индетерминизм не отменяет вероятности. Само слово вероятность, означает недетерминированность. А там где есть вероятность, там есть и степень этой вероятности. Мы вполне можем ее оценивать.
В ссылке только о независимых испытаниях. Но отличия от независимости, указывают на наличие зависимости. Поэтому важно знать, что получаем в независимом случае.
если увеличить цепочку, то грубо говоря жизни не хватит чтобы получить 30 черных подряд ( максимум вроде был зафиксирован 21). так что к чему все это?
хотелось бы узнать есть ли в этой идее рациональное зерно, вот и цель этого топика
т.е первый проигрыш не торгуем, второй не торгуем, третий не торгуем… а с четвертого начинаем торговать… на 5ом удваиваем ставку… на 6ом учетверяем и тд и тп…
т.е ждем серию проигрышей и только после получения этой сери начинаем делать ставки
и если человек еще может спрогнозировать что будет УД, то запрогораммировать это можно с меньшей вероятностью. Наверняка есть на ресурсе кто, использует в работе. У меня есть контртредовая стратегия М1 — смысл тот же, вход от экстремума. При УД сливает не подецки, да и в целом не айс. Гарантированный сигнал оказывается виден в конце дня, а в течение дня их 3-5. Так вот 2-4 раза будет стоп-лосс. Пока не восторге от контр-трендовых стратегий.
Надо рассчитывать точки вероятного входа методами ТА. Например, отклонения от средней. И входить только по таким индикаторам.
Выиграли — хорошо, цена ушла не туда — ждите следующего сигнала в нужную сторону и там удваивайте вход. И т. д.
То есть неравные расстояния между ценами входов будут получаться (поэтому «монетка» не подходит).
Даже после 5-6 подряд неудач достаточно будет отскока % на 20 от всего размера отрицательного хода цены, чтобы отбить проигрыш.
Даже, начав покупать Газмпром по 300, последнее удвоение по факту будет по 107, и безубыток по 140.
А такие падения крайне редки. Во всех остальных попытках будет плюс гораздо быстрее.
Остаётся рассчитать по статистике размер первоначального входа, достаточное количество удвоений (напомню — при входах не где попало), и среднее время завершения цикла мартингейлов по отдельному входу. Думаю, несколько % годовых так получится.
А графики цен устроены таким образом, что этих тиков не хватало, чтобы в среднем набирать достаточное отклонение в цене для покрытия комиссии. Нужно было локально иметь 0,55 на 0,45.