Блог им. Geist

Об одной большой ошибке

На СЛ присутствует множество людей, которые выстраивают свои прогнозы по рынку на основании очень странных доводов. Я мог бы накидать десятки или даже сотни цитат, но мне лень ковыряться, да и незачем. Я напишу примерную цитату, из нее будет понятно, о чем я. Вот она:

«сейчас этих/кучу лохов засадят в лонг/шорт доллара/рубля/нефти/чего угодно, а потом мы на них проедемся»

Думать так, коллеги, и тем более торговать на основе такого «умозаключения», это большая — ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ — ошибка.


Человеческая психика устроена таким хитрым образом, что даже несмотря на тот факт, что мы с вами являемся ее носителями (и даже в некотором смысле — владельцами), это не мешает ей обманывать нас и манипулировать нами. Эти манипуляции могут быть полезными в одних случаях и крайне вредными в других, в этом вся загвоздка.

Всяких манипуляционных механизмов в психике прошито множество, я пробегусь только по тем, которые имеют отношение к рассматриваемой теме.

Во-первых, психика склонна всё упрощать. Например, гораздо легче обозвать оппонента дураком, чем разбираться, почему его точка зрения отличается от твоей и нет ли в ней разумного зерна. Отсюда все эти кремлеботы/либерасты/чурки/ниггеры и т.д., имя им — легион. 

Во-вторых, психика склонна все обобщать. Поэтому, если точка зрения оппонента А (дурака/кремлебота/либераста) хоть как-то похожа на точку зрения оппонента Б, то >>> оппонент Б тоже дурак/кремлебот/либераст. Т.е. срабатывают — одновременно — упрощение и обобщение.

В-третьих, психика человека склонна переоценивать самого человека и недооценивать других. Причем у этого механизма есть интересный момент: чем слабей человек в интеллектуальном смысле, тем больше он переоценивает себя и тем сильней недооценивает других.


А теперь вернемся к нашим баранам, т.е. «лохам». Рынки двигают не лохи, потому что у лохов по дефолту нет и не может быть столько денег, чтобы двигать рынки. Движение на рынках создается большими деньгами, которые мы (опять — упрощенно и обобщенно) называем «куклом» и которые полагают, что именно это движение верное в текущей ситуации. И им противостоят другие большие деньги (другой «кукл»), которые могут считать иначе. И исход битвы этих йокодзун далеко не всегда предопределен, потому что есть масса нюансов: инсайдерская инфа, внезапные новости, внезапная геополитика и т.д. и т.п.

Если вы знакомы с покером, то грубо ситуацию можно представить так: если у вас на руках 4 туза, вы будете рационально повышать ставки до максимума, а потом рационально зайдете all-in и у ваших соперников будут минимальные шансы на победу. Но последней картой дилер выложит на стол «вшивую» 2 пик (в трейдинге это может быть непроверенная новость, известная как «слух») и вас «переедет» стрейт флешем человек, у которого на руках 3-4-5-6 пик. Вы потеряете всё в одной ставке, но можно ли назвать вас лохом? Нет, потому что вы действовали рационально. 

Так вот, каждый раз, когда вы теряете деньги в сделке, есть некто, кто зарабатывает деньги в сделке с противоположным вашему направлением. Другими словами — если упрощать и обобщать — вы являетесь лохом в этой сделке. А поскольку любой трейдер терял деньги в сделках много раз, в рамках упрощения и обобщения он является многоразовым лохом, таких обычно называют полными лохами :) Сообщите любому человеку, не связанному с рынком, что вчера вы в одной сделке потеряли денег столько же, сколько он зарабатывает за год, потому что нефть скакнула на 3 бакса на слухе о ее возможном дефиците, и он (упрощенно и обобщенно) подумает, что вы не только полный лох, но еще и #банутый на всю голову и что вас надо лечить.

А теперь к сути того, почему нельзя торговать, размышляя как в цитате выше. Потому что:

а) упрощая свой взгляд на рынок, вы делаете себя слабей (как трейдера), потому что рынок — это сложная система, несмотря на то, что его можно описать простыми словами;
б) обобщая свой взгляд на рынок, вы делаете себя слабей, потому что рынок не любит грубых обобщений и располагает массой важных нюансов, которые не учитываются обобщениями;
в) на другом конце терминала вам противостоят совсем не лохи, даже если вам кажется иначе — доказательством является длинный перечень ваших неудачных сделок и сливов;
г) недооценивая другой конец терминала, вы делаете себя слабей; переоценивая себя (когда считаете, что проедетесь на лохах), вы делаете себя еще слабей.

Что хуже всего — по итогу вам будет очень сложно выковырять это из головы, потому что привычные психике паттерны (устойчивые) почти невозможно выковырять из нее.

Поэтому, если вы начнете думать о другом конце терминала как о лохах — вы в опасности как трейдер. Если же вы позволите психике сформировать устойчивую цепь размышлений как в цитате и если это станет паттерном для принятия решений и анализа ситуации — вы обречены на слив. И это случится несмотря на то, что на рынке действительно присутствуют во множестве и просто лохи, и полные лохи, и даже вечные лохи.
★14

avatar

konkord

konkord, у Вас закралась опечатка. Следует читать не «не», а «как».
столько электрической бумаги измарал, какая-то психика, покер, а аргументов против сути фразы 0
«Рынки двигают не лохи, потому что у лохов по дефолту нет и не может быть столько денег» здесь становится почему так, автор даже смысла фразы не понимает
pokupashka, для тех, у кого в психике уже прошит паттерн про лохов, естественно аргументов в моем тексте будет 0. 

И естественно, что для этого человека «автор даже смысла фразы не понимает» :)

Но вы не понимаете одного, есть люди, которые могут переключать паттерны и поэтому им не мешает паттерн про лохов. Более того, таким людям он может даже помогать. Но таких людей единицы и они в этом уникальны, а для большинства этот паттерн будет разрушительным. 
avatar

Geist

pokupashka, а скорпи осенью? Он олигарх? И где тогда в системе метка — «олигарх» или «нищеброд»
avatar

risk monitor

risk monitor, осенью он был в составе лошья, насколько я помню он из сбера и у них была вторая нога «нескорп», которая закрылась по окончании лчи, потом скорпу налили, в сухом остатке раздели толпу как обычно
когда автор говорит, что у лохов нет денег двигать, он сознательно или по глупости своей не говорит, что невидимая рука рынка движет котиры против толпы лошков, а значит даже отдельно взятый лох движет рынок в противоположную своей позе сторону
pokupashka, я уточню свой ответ.

Если человек обладает ярко выраженной психикой психопата или социопата, паттерн «про лохов», про который я написал, будет плюсом для его торговли. Причем основательным.

Но психика большинства людей функционирует по другим законам и для них использование этого паттерна станет проблемой.
avatar

Geist

Geist, причем здесь психопаты? в фразе о которой речь, смысл не в том, что лохи кругом и ты не такой, а в том что когда этих чепушил достаточно, рынок идет в другую от них сторону, вот он паттерн
pokupashka, в последнем предложении я написал

на рынке действительно присутствуют во множестве и просто лохи, и полные лохи, и даже вечные лохи

Разница заключается лишь в том, считаете ли вы тех (или большинство из тех), кто стоит в неправильном направлении в конкретный момент времени, лохами или не считаете. 

И эта разница создает психологический паттерн.
avatar

Geist

То, что ты описал уже давно изучено в психологии. Это называется паттерналистское мышление. Большинство рассуждает стереотипами, потому что мозгу так легче, меньше тратиться ресурсов на изучение каждой проблемы в частности. Только умный человек может признать, что он много не знает, а дурак кричит «я знаю все, а вы дураки не знаете ни чего».
avatar

Absourd

Absourd, я-то знаю, что изучено.

Моей задачей было попытаться донести это до тех, кто не знает.
avatar

Geist

Geist, а скорпи осенью? Он олигарх? И где тогда в системе метка — «олигарх» или «нищеброд»
avatar

risk monitor

васьки осенью 2014 всем скопом шортили доллар а в 2015 лонгили нефть . чем кончилось-знаем. и так практически всегда! чем больше васьков с как им кажется умными деньгами тем сильнее движение против них
Добрый человек, если у вас есть лосевые сделки, вы тоже бываете васьком, коллега. 
avatar

Geist

Geist, ессно. в краткосроке бывает прихватывает. главное чтобы не быть васьком системным. а таких много
Добрый человек, системным васьком можно оказаться по множеству причин. В том числе и потому, что трейдинг — он далеко не для всех в принципе.

Только вот системные васьки не делают погоду на рынке. Вообще никакую.
avatar

Geist

Geist, погоду не делают но периодически сбиваются в отряды и идут на амбразуры.через какое то время формируется новый отряд и так постоянно
Добрый человек, сбиваются в отряды — это вы про частных трейдеров или про кого?
avatar

Geist

Geist, в основном они. но и конторские тоже периодически участвуют.с их деньгами то самое сладкое тогда на рынке и происходит
Добрый человек, если «в основном они», я правильно понимаю, что вы полагаете, что частные трейдеры могут двигать российский рынок? Я не говорю про неликвид, я говорю про голубые фишки и основные фьючи.
avatar

Geist

Geist, нет конечно. но их действия это как градусник.он указывает в какую сторону идет вечно проигрывающее большинство
Добрый человек, ага.

Если вы согласны, что двигают рынок не частные трейдеры, тогда получается, что рынок двигают «крупные рыбы», я верно понял?

И верно ли я понял, что тогда получается, что «лохом», об которого кроется одна «крупная рыба» (или их «косяк») является другая «крупная рыба» (или их «косяк»)?
avatar

Geist

Geist, абсолютно верно. но это относится к долго и среднесроку. в интрадее совсем другой расклад
Добрый человек, Главное чтоб ваш сегодняшний уверенно кажущийся долго срок не оказался завтра вдруг системным краткосроком
avatar

Lookas

Geist, а скорпи осенью? Он олигарх? И где тогда в системе метка — «олигарх» или «нищеброд»
avatar

risk monitor

risk monitor, я не могу адекватно оценить действия коллеги скорпа, поскольку практически ничего о нем не знаю.

Если судить по одной-единственной сделке, в которой он пытался пересидеть шорт сбера сначала с 72, а потом с 79 аж до 105+, то действия выглядели не очень — как будто человек не может взять на себя психологический груз большого убытка и зафиксить лося.

Но мы не знаем, что было еще, может там был риск как-то захеджирован, и поэтому убытки были терпимые (для него) и т.д.
avatar

Geist

Добрый человек, а скорпи осенью? Он олигарх? И где тогда в системе метка — «олигарх» или «нищеброд»
avatar

risk monitor

risk monitor, ну 5% то зарабатывают. работай над собой и войдешь в их число
Добрый человек, эти 5 % ротируют постоянно.
avatar

risk monitor

risk monitor, ротируют около 3 а 2 постоянно снимают кассу
Полезно! Пишите чаще, companero.
avatar

Yaro

Занятно то, что эти «финты психики»  уже описаны математически некоторыми квантами, получая при этом физматмодель рынка. 
avatar

Кан Делябр

Кан Делябр, про этот момент ничего не знаю, надо будет покопать при случае. 
avatar

Geist

Ученик Пафнутьича, провалы у правильных квантов не бывают. Вы, видимо, просто находитесь на другом уровне понимания проблемы.
Стратегии со 100% успешных трейдов нереалистичны.
Поиск одного единственного Супертрейда также нереалистичен.

Успешный трединг может быть основан только на длительной серии сделок, часть из которых убыточна, часть прибыльна.
Для реализации подобной стратегии обязательно нужны; автоматизм и малоэмоциональность.
avatar

Ingemar

Рынки двигают не лохи,...

Если вы знакомы с покером, ...

(Покер к бирже никакого отношения не имеет, скорее надо уметь играть в бридж, но это уже выше уровня Смартлаба)
(Кто двигает рынки мы все видели осенью на ЛЧИ, так что не надо врать)
Масса ложных постулатов, некоторые привел. Отсюда полностью неверные выводы.
avatar

risk monitor

risk monitor, и кто же двигал рынки осенью? Заработали ли вы на этом движении, кстати?

Про врать — не надо хамить, коллега. Если вы не понимаете сказанное или не хотите понять в силу каких-то своих причин, это не означает, что я вру. 

В психологии нет рецептов сразу для всех. Рецепт для условно нормального человека не подойдет психопату и даже будет ему вредить, например.

P.S. Покер не был постулатом. Говорите, что я вру, но сами приписываете мне то, что я не постулировал. Покер был примером того, что и рациональное поведение игрока (или трейдера) не всегда гарантирует успех в конкретной сделке. Но при этом дело совсем не в том, что игрок (трейдер) лох.
avatar

Geist

Geist,  вот эта фраза
Движение на рынках создается большими деньгами

это или ваша некомпетентность, или вранье. На рынке не может быть  никаких алгоритмов, где бы фигурировал размер депозита, везде доходность, то есть риски. То есть ДВИЖЕНИЕ НА РЫНКАХ СОЗДАЕТСЯ БОЛЬШИМИ РИСКАМИ. Владельцы больших денег не столь большие илиоты, как вы их пытаетесь нам представить. Двигать рынки им нет смысла, поскольку им хватает доходности от малорисковой ненаправленной торговли. 
Активный Инвестор, вообще-то мой пост был о психологии, а не о движении денег, если вы не заметили.

И часть его я серьезно упрощал (в том числе и часть про психологию), чтобы он не вышел чересчур длинным и заумным, и чтобы он был понятным даже тем, кто мало что знает.

Но я не очень уловил вашу мысль, коллега, поэтому прошу пояснить мне на примере. Я правильно понял, вы полагаете, к примеру, что сбер с 65 до 105 закинули владельцы малых денег?

Владельцы больших денег не столь большие илиоты, как вы их пытаетесь нам представить. 

А вот это ваше прямое вранье. Покажите мне, пожалуйста, мою цитату, в которой я представляю хоть кого-то (необязательно владельцев больших денег) идиотами.

Только я прошу цитату, а не вашу фантазию.
avatar

Geist

Geist, вот эти измышления «психолога»
Движение на рынках создается большими деньгами, которые мы (опять — упрощенно и обобщенно) называем «куклом» и которые полагают, что именно это движение верное в текущей ситуации. И им противостоят другие большие деньги (другой «кукл»), которые могут считать иначе. И исход битвы этих йокодзун далеко не всегда предопределен, потому что есть масса нюансов: инсайдерская инфа, внезапные новости, внезапная геополитика и т.д. и т.п.

прямо указывают на чей то идиотизм. Самое непонятное, почему на бирже всех учат психологи, таксисты и прочие недоучки…Для того, чтобы объявить новые котировки не нужно никаких объемов, для новой сделки и новой цены актива нужен 1 лот. Где тут большие деньги? 
Активный Инвестор, я не психолог и не таксист, коллега, у меня образование в области международных отношений.

Я изложил свое мнение по вопросу, но если вам кажется, что я вас чему-то учил, у вас очевидная проблема с самооценкой.

Вы хотите померяться со мной идиотизмом? Ок, в чем будем измерять? :)
avatar

Geist

Geist, когда я вижу на бирже специалистов «в области международных отношений», я сразу вспоминаю Ж.Немцову, которая блистала своей некомпетентностью на РБК. Надо заниматься своим делом. Или же получать новое образование и переквалифицироваться.
Активный Инвестор, успех в трейдинге, коллега, определяется количеством заработанных в нем денег, а не образованием. Я не понял, вы хотите померяться со мной этим количеством, а потом сравнить, какое образование дает преимущество?

И про Немцову мне заливать не нужно. Я на РБК не хожу и за околорынок деньги не получаю, я частный трейдер.
avatar

Geist

Geist, 
Но я не очень уловил вашу мысль, коллега, поэтому прошу пояснить мне на примере. Я правильно понял, вы полагаете, к примеру, что сбер с 65 до 105 закинули владельцы малых денег?
 
Кто гнал после 80, это знает весь смартлаб. А разгон до 80 я еще весной 15 года описал, как сбер разгонят, потому что он очевидно недооценен
Активный Инвестор, знал весь смартлаб, но озвучить вы не в состоянии. Я у вас спрашивал, а не у смартлаба.
avatar

Geist

Geist, не знал, а знает. Шортист скорпи гнал свое депо на маржин-колл, возможно он делал это сознательно
Активный Инвестор, «возможно, он делал это», «все знают» — вы можете предложить мне что-нибудь, кроме блаблабла?
avatar

Geist

Geist, «предложить» можно только одно — сначала изучить и разобраться в чем-то, прежде чем пытаться утверждать сомнительные истины.
Активный Инвестор, я не утверждал «сомнительные истины», если вы их где-то прочитали в моих словах — вопросы к вашему восприятию.

А про изучить и разобраться — когда заработаете достаточно, приходите, сравним и изучим, кто разобрался, а кто нет.
avatar

Geist

Ученик Пафнутьича, от упрощения в принципе никуда не деться, коллега — это базовое качество психики. Если бы мы не упрощали, особенно в наши времена, когда поток поступающей информации намного превышает человеческие возможности по ее переработке или хотя бы минимальному осмыслению — мы бы все свихнулись.

Я же говорил только о конкретном моменте: естественное состояние трейдера на рынке — это конкуренция. Нельзя упрощать конкуренцию до такого уровня, когда все конкуренты (либо их большинство) представляются сознанием как лохи.
avatar

Geist

Зачем куклам драться между собой если можно сообща содрать шкуру с очередной порции любителей легких денег? Никто из крупняка в большинстве случаев не идет по линии сильного сопротивления, только если очень нужно что бывает редко
avatar

nbvehrfr

nbvehrfr, а что это за «любители легких денег», с которых можно содрать шкуру, достаточную для удовлетворения аппетита настоящих финансовых акул?

Ну вот здесь, на СЛ, тусуется очень много частных трейдеров. Прикиньте средний размер их общего депозита и потом сопоставьте его с размером российского рынка. 
avatar

Geist

Geist, на sl тусуются в основном нищетрейдеры с депо под сотню баксов макс. В штатах другое дело. Только не говорите мне про российский рынок. 
avatar

nbvehrfr

nbvehrfr, большинство крупных трейдеров в мире — институциональные, а не частные, хоть в штатах, хоть где.
avatar

Geist

очень хороший пост
avatar

Григорий

Григорий, присоединяюсь, заставило пошевелить извилинами, чтобы понять смысл слов автора.
Лично у меня никогда и не было даже мысли, что тут какие-то лохи сидят, наоборот — что все умнее меня и мне надо очень упорно, долго и дорого учиться, чтобы суметь их побить в равной (якобы) схватке.
На рынке всего 50 000 людей торгует, это менее 0,01% всех жителей страны.
avatar

Vadim Amino

Vadim Amino, хорошо что с нами велика матка украина!
Бабёр-Енот, не совсем понял, что Вы имели ввиду. Поясните, плиз. Это мы ей и матка и батька и старший братик, строгий, но справедливый.
avatar

Vadim Amino

Vadim Amino, да, верно, учиться надо каждый день, чтобы быть успешным.
Что-то много, умно, а в результате как-то и ни о чем;
Единственную мысль, которую я уловил — не надо считать тех, кто стоит против тебя — лохами; неужели для этого нужно было столько текста? — автор, вы как-то растеклись мыслью по древу…
Лёва , не «мыслью», а «мысью».читай первоисточник
avatar

Туземец

Лёва Соловейчик, ну и еще о том, что мы шаблонизируем поведение рынка, не учитывая более глубокие факторы. не надо обобщать в общем. Бумажка бумажке — рознь.
avatar

Vadim Amino

Vadim Amino, ну, писать о том, что все очень сложно и ни о чем нельзя судить — это равносильно тому, что писать ни о чем.
Лёва Соловейчик, нет не так, судить как раз надо, не надо обобщать и ко всем подходить одинаково.
avatar

Vadim Amino


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW