Чем может быть полезен сбор статистики сделок

Спойлер: данный пост, основанный на личном опыте, скорее всего, ориентирован на новичков, к коим я себя отношу, речь пойдет о матожидании. Текст ниже не является рекомендацией, скорее, это пример того, как ведение статистики своих действий может помочь улучшить торговлю.

С тех пор, как я начал мониторить каждое свое действие на рынке, я неплохо на мой взгляд продвинулся. Из мониторинга вы можете посчитать матождание A, которое, по определению, зависит от процента прибильных сделок W и отношения прибыли к риску R.

A = W*R-(1-W).

Если выборка сделок достаточно большая, то это значит, что, в среднем, на каждые 100 сделок вы получите 100А стопов, если стоп фиксирован в деньгах.

Как вы думаете, что более прибыльно? Торговать с W и 2R или с 2W и R? Давайте построим такую таблицу матожиданий:

Можно заметить, что вариант с 2W и R прибыльнее, чем c W и 2R, например, вместо 8:1 в 20% лучше брать 4:1 в 40%. Разница небольшая, но это статистическое преимущество, которое можно использовать. Я не призываю переходить из одного распределения в другое, так как не факт, что все изменится так пропорционально. Конечно, следует стараться увеличивать оба параметра R и W. Но, пересмотрев свои сделки, можно посмотреть, что получилось бы. Как вариант — увеличить размер стопа, ставя его не под самый лоу, уменьшив таким образом R, что, возможно, приведет к избежанию выносов в несколько пунктов, и, как следствие, увеличению W.

Бонусом к более прибыльной торговле идет сокращение длины серии убытков, что дает возможность использовать более агрессивный риск-менеджмент или, по-крайней мере, более плавную эквити.

P.S. это мой первый пост, так что не кидайтесь камнями или еще чем. Написан он, чтобы набрать плюсов, чтобы я мог плюсовать чужие посты и писать сообщения. А просто просить плюсов мне как-то не хотелось.