Полигон лудомана. К вопросу о поглощающих границах.

Сегодня в обсуждении дел лудоманских прозвучал вот такой комментарий от Григория.



Комментарий Григория очень важный и заслуживает отдельного специального ответа.

Григорий все правильно написал, но при условии что в движении эквити нет поглощающих границ. 

Поглощающим и отражающим границам в теории случайных процессов посвящено очень большое количество работ. Для многих здесь присутствующих будет сюрпризом. что докторская диссертация доктора физико-математических наук Б.А.Березовского тоже была связана с исследованиями в этой области.



Таким образом, наличие поглощающих границ резко меняет статистику исследуемого процесса и говорить о некоей стабильной величине риск/профит для торговой стратегии уже не приходится.

В данном конкретном случае отсутствие поглощающих границ означает капитал, настолько большой, или такое ограничение рисков, чтобы событие под названием «стоп-аут» на практике не происходило.
И не за риски в чистом виде мы третируем лудомана, а за стоп-аут, за разрушение нормальной статистики, которое мы в очередной раз наблюдали.
Т.е. после события стоп-аут игра по сути дела заканчивается. Начинается новая игра с новыми стартовыми условиями. В этом и заключается суть проблемы лудомана — вылет из игры.
И рост капитала в 4 раза в прежней игре и в игре новой — это совсем разные цифры конечного результата.

Такой вот комментарий.
Желающие заняться теорией вопроса найдут необходимые ссылки в интернете.

Мониторинг.


Всем удачи!!!


SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода