Взгляд на американский рынок и продолжение рублевого эксперимента

Шорт фьючерсов S&P500, открытый в пятницу после Nonfarm payrolls по 1959 и 1942, закрыл сегодня по 1912. Причина закрытия — многочисленные сигналы перепроданности на основных американских индексах и ETF.

Индекс компаний крупной капитализации S&P500 



Транспортный индекс  Dow Jones Transports



Банковский индекс KBW Bank Index



Сильная перепроданность не гарантирует отскока, но совершенно точно указывает на риски короткой позиции. Как именно рынок снимет перепроданность, через отскок, медленное снижение или широкий боковик, предугадать не возможно. Среднесрочный негатив пока сохраняется. Если сильный отскок реализуется, то не выше 1975-1995. 

Ближе к обеду йена и евро прилично отыграли паническое движение на азиатской сессии. Доллар торгуется на 1,09, йена 117,5.


Продолжение эксперимента (рубль, росс. акции и рублевые облигации).

После праздников рубль упал до 75,50 (максимум дня 76,40), следуя за упавшей на прошлой неделе нефтью. Пришел январь, и значит пора продавать очередную порцию долларов. 50 тысяч ушли по 76,155. В настоящий момент портфель загружен акциями на 30,4%, остальное в кэше. Облигации О1Пропертиз, купленные по 84,1-85,2, ушли перед Новым годом по 97. В ближайшую неделю-две планирую потратить кэш на акции и облигации. 

Надеюсь, нефть и рубль не ограничатся текущими отметками и еще покажут новые минимумы в ближайшие месяцы. Однако, если выше 76-77 доллар не пойдет, возможно придется продать некоторое количество мартовских фьючерсов для хеджирования февральской и мартовской продажи долларов. Не хотелось бы видеть рост рубля в ближайшие пару кварталов.


У меня нет задачи продавать по максимумам и покупать по минимумам. Я стараюсь искать надежные сделки.

Мои идеи, мои деньги, мои риски.