80% и 1:1 или 60% и 2:1? Что лучше?

Во многих публикациях утверждается, что надо искать такие стратегии, где отношение величины выигрыша к проигрышу составляет не менее 2:1.

Такое утверждение без указания вероятности выигрыша лишено смысла.

Пусть мы имеем две стратегии. Первая стратегия дает 80% выигрыша при отношении прибыли / потери 1:1, а вторая 60% и 2:1.

Что выгоднее? Какой вариант лучше, однозначно сказать трудно. Многие выбрали бы первую стратегию: все ясно и понятно и считаемо.

При десяти условных сделках (в которых задействованы все выигрышные и проигрышные варианты) в первом случае доход составит: 8-2=6 (у.е.), а во втором: 6х2-4=8 (у.е). Второй вариант лучше. Комиссионные не учитываем, т.к. в обоих случаях они одинаковые.

Теперь психология. Кто торговал, тот скажет, что психологически 80% легче переносится, чем 60%.

Размер позиции. По Ральфу Винсу в первом случае f составит: f=0.8-0.2=0.6 (от капитала). Во тором: f = ((2+1)x0.6-1)/2=0.4. Больше f, больше прибыль в сделке (в прибыльной), т.е. одна прибыльная сделка по первой стратегии дает прибыль в 1.5 раза больше (может здесь я не прав?), чем по второй стратегии. Общий доход по первой стратегии умножаем на 1.5: 6х1.5=9.

Таким образом, обе стратегии дают примерно одинаковые доходности. Я бы предпочел первую: меньше просадок, меньше нервов.

Не знаю, может я где-то ошибся. Буду рад конструктивным комментариям.

Линда Рашке в интервью Дж.Швагеру дала такую характеристику своему подходу: вероятность выигрыша 0.7 и отношение величины выигрыша к проигрышу 2:1. Убойная стратегия! Желаю всем такую стратегию найти.
Этот пост не для словоблудия, хотелось бы до конца разобраться, бывают такие варианты выбора.