Максимально возможная прибыль за торговый день.

20 февраля 2011, 23:32
|
Евгений

А знаете ли Вы, что величина максимально возможной прибыли (без реинвеста) в день весьма ограничена. Например сумма всех колебаний фьючерса на индекс РТС за 17 февраля (вместе с вечеркой) составляет 1291170 пунктов, а это в свою очередь около 700%. То есть если угадать направления всех колебаний, то можно заработать примерно такую сумму. Тут мы конечно не учитываем то влияние, которое окажут наши сделки, но порядок примерно такой.
А так выглядит распределение величины колебаний за день:

11 комментариев

Да вроде и не хуево выходит)))

Вольдемур

20 февраля 2011, 23:37
Ответить

где то одна цифирка лишняя :)

asf-trade

20 февраля 2011, 23:40
Ответить

Где? Чего-то не так посчитал?)

Евгений

20 февраля 2011, 23:42
Ответить

Скорее не лишняя а не хватает) 700% это ж без плечей?)

mihasya

20 февраля 2011, 23:43
Ответить

Ну да, без плечей. Я считал отношение 1291170 к 183000 потому что помнил, что в тот день фьюч колебался примерно там где-то. Потом умножал на 100.

Евгений

20 февраля 2011, 23:46
Ответить

вот оно чё… семен-семеныч… я сразу иедализировал и плечики включил, раз уж мы так идеально входим и выходим :))))

asf-trade

20 февраля 2011, 23:47
Ответить

:) Тогда в 70 — 100 раз получается примерно) Любопытно, какой должана быть стратегия, чтобы получать прибыль с каждого движения)

Евгений

20 февраля 2011, 23:49
Ответить

Так не получится, вы ж не забывайте про спред и комиссы, половина этой движухи наверно по 5-10 пунктов.

mihasya

20 февраля 2011, 23:51
Ответить

Да, конечно) Подавляющее большинство нули, ну и так далее по нормальному распределению. Добавлю сейчас в пост картинку и данные. Я задумывался скорее о идеальной ситуации)

Евгений