Стратегия стрэддл перед заседанием ФРС

15 и 16 декабря пройдёт заседание Федеральной Резервной Системы США. На нём будет приниматься решение по процентной ставке. По результатам этого мероприятия, а также на слухах, происходящих до него, на рынках будет очень высокая волатильность, в том числе в торговле фьючерсом на индекс РТС. После выхода новости в среду вечером колебания в обе стороны могут достигать нескольких процентов внутри часа.

В этой ситуации мы рекомендуем трейдерам открывать комбинацию под названием стреддл, используя январские опционы на фьючерс РТС. Страйк возьмём ближайший к текущей цене – 75 000.

Следует купить в равных долях пут и колл опционы. Общий объём средств, вложенных в эту позицию не должен превышать 5%. После выхода решения о процентной ставке рынок сильно пойдёт либо вверх, либо вниз. Если он пойдёт вверх, то колл начнёт дорожать, а пут дешеветь. Если рынок двинется вниз, то дорожать будет пут, а дешеветь – колл. Через час после этого рывка позицию необходимо закрыть. Если движение будет и правда сильным, то прибыль от растущего опциона будет больше, чем убыток от подешевевшего.

В случае неудачи, если сильных колебаний не случится, позицию также следует закрыть через час после выхода новости, согласившись с небольшим убытком, произошедшим за эти два дня от временного распада опционов.