Смотрю CLZ5… т.е. обычный WTI
Очевидно, что в инструменте приоритет снижения к 45.00, но почему тогда бычья нефть? И вот тут уже интересна диспозиция...
В текущем ликвидном контракте нормальным значением интереса было 250 тыс. контрактов, но половину октября наливался покупатель, который долил (ВНИМАНИЕ) еще 250 тыс лонгов! Т.е. просто взял и удвоил ОИ… на легке? В принципе нет, т.к. ему потребовалось не полных 3 недели, зато как налил! На снижении, т.е. не сдернув цену… И лишь после аккумуляции он проторговкой вытолкал инструмент вверх (28 окт)...
Будет ли он доливаться на текущей коррекции к 45? Несомненно.
Учитывая период, сумму денег в лонгах, объективным развитием ситуации является рост к отметке 52.50… Чем, собственно, не премину воспользоваться.
Девиз:
торгую с головой и стопами!
Как шортил — так и слил.
ну с рифмой-то всё хорошо )
Вопрос в том, когда ей идти на 52, время то есть...?
Думается что до декабря наступают медвежьи настроения.
Хотя, идея про небольшое окно где то блуждает, но где ОНО?
" И лишь после аккумуляции он проторговкой вытолкал инструмент вверх (28 окт)..."
Это с какой биржи данные?
я не ищу сложное в простом
«а если они попутно продали колов в 2-3 раза больше? как тогда их позиция будет выглядеть?»
кто набирает СТОЛЬКО опционов, чтоб потом захеджировать ТАКИМ КОЛ-ВОМ фьючерсов???? Все хэджируют фьючерсы опционами или может я что-то не понимаю???
а кто набирает СТОЛЬКО шорта опцов? продавец естественно ))