SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. YURY_PROFIT
Какие есть варианты сочетания торговли фьючерсом и опционом на один и тот же инструмент?
- 27 октября 2015, 13:54
- |
Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, где можно прочитать про торговые системы, где торгуется фьючерс с одновременным хеджированием через опцион по тому же инструменту ?
Подскажите, пожалуйста, где можно прочитать про торговые системы, где торгуется фьючерс с одновременным хеджированием через опцион по тому же инструменту ?
79 |
Читайте на SMART-LAB:
Чего ждать от Индекса МосБиржи на майских праздниках
Индекс МосБиржи подошёл к майским праздникам в состоянии широкого боковика. Общий фон остаётся противоречивым: высокие цены на сырьё и крепкий...
18:14
Обзор рынка облигаций
📉 Снижение ставки до 14,5%
Ожидаемое снижение вызвало распродажу как в ОФЗ, так и в акциях. Это была реакция на консервативное...
16:04
теги блога Юрий Брест
- AMP Futures
- AMP Global Clearing
- CME
- ES futures
- FDAX
- lmax
- market data
- ninja trader
- ping
- sierrachart
- vps
- алготрейдинг
- зигзаг
- Ищу партнера
- команда
- мт5
- ниндзя
- нинзя
- нинзя трейдер
- опцион
- помощь
- программирование
- программист
- проп трейдинг
- СМЕ
- совместная работа
- сотрудничество
- срочный рынок
- торговая платформа
- торговая система
- торговый робот
- трейдинг
- форекс
- фьючерсы
Например, при покупке фьючерса нужно купить ~два ATM пут-опциона, т.к. у ATM опционов дельта около 0,5. Но если цена будет падать, то дельта начнёт расти приближаясь к 1 для опционов глубоко в деньгах, а если цена будет расти, то дельта будет падать. То есть при изменении цены нужно будет продавать/докупать опционы. С учётом премии и комиссии может оказаться, что хеджирование идёт в убыток.
тема очень интересная.
Задачи у меня такие.
Задача 1:
Хочу собрать конструкцию 15го числа, которая даст профит независимо от направления. Хочу держать ее до экспирации. Хочу чтобы она либо дала профит, либо полный безубыток(потери — строго 0 рублей).
Вопросы?
1. Что покупать?
2. Что делать пока не пошло движение?
3. Что делать если движение пошло, но потом цена вернулась на исходную позицию?
Задача 2:
Хочу собрать конструкцию, которая будет давать небольшой, но стабильный профит. Эквити строго 45 градусов независимо от характера рынка.
Вопросы:
1. Что покупать? Что продавать?
2. Как управлять позицией?
не все там радужно если аккуратно все протестить на истории.