Блог им. Lukasus

Парадокс МТС

    • 13 декабря 2011, 15:54
    • |
    • Lukasus
  • Еще
Итересное наблюдение — если МТС эффективно работает с фьючерсом на индекс, то на долгом промежутке времени корреляция между портфелем МТС и индексом  стремится к нулю. Получается парадокс — МТС нейтрально к торгуемуму инструменту.

P.S. Но математически все просто — во ремя роста рынка корреляция положительна, а во время падения отрицательна, но сам эффект интересен...
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
21 | ★1
6 комментариев
В идеале да
avatar
Lukasus
Ну в этом и смысл диверсификации. собирай портфель, в котором взаимные корреляции стремятся к 0.
то есть у тебя мтс получается независит от рынка.
/// но мтс не очень понравился. и 4го октября я купил уралкалий, сургут преф, мосэс и тнкбп преф.
и правильно сделал, что не купил к этим паровозам вагон в виде мтса
avatar
siva
Это не диверсификация. Диверсификация снижает волатильность портфеля, но корреляция все равно положительная. Падает рынок — падает диверсифицированный портфель.
avatar
Lukasus
Вы же сами выже отписали, что корреляция отрицательная. Если выбрать 51% с отрицательной корреляцией с индексом — у вас будет растущий портфель на падающем рынке.
avatar
siva
в том-то и деле, что МТS растет на растущем рынке (корреляция положительная) и растет на падающем рынке (корреляция отрицательная) Но в итоге можно подобрать период на котором корреляция MTS с рынком стремится к нулю. По сути эффективная система имеет бэту близкую к нулю.
avatar
Lukasus

Читайте на SMART-LAB:
Фото
АФК «Система» и «Озон». На грани потери?
АФК «Система» привлекла 320 млрд рублей, заложив в ВТБ пакет акций «Озон». Это стало известно РБК. Сама компания сообщает о заключении...
Фото
Финам Брокер
18:43
Дайджест публикаций о Займере за июнь
В июне мы неплохо пошумели в СМИ и не только на тему дивидендов. Делимся с вами ежемесячной подборкой публикаций о Займере, комментариев...
Фото
Займер
17:25
Фото
BRENT: страх дефицита теперь сменился риском избытка
Нефть продолжила дешеветь за прошедший период и в общей сложности подешевела более чем на 10%, продемонстрировав один из самых резких нисходящих...
Фото
Арман Бейсембаев (Tickmill)
17:12
Какие акции покупать? Сегодня обсудили в ходе мозгового штурма. Что сегодня купил я?
Мне очень страшно и дискомфортно покупать акции в текущих условиях. Бесстрашный и уверенный у нас только Олег💪💪💪 Тем не менее, я ввалил сегодня...
Фото
Тимофей Мартынов
29 июня 2026, 23:12

полезные записи за 24 часа

★9 5 ❗ Новые блокировки счетов и налоговые претензии (июнь 2026 г.)
★5 0 Как протестировать API БКС без кода: первые запросы через Postman
★5 16 Народ стал резко шортить Индекс Мосбиржи. Зачем ?
★5 4 📈ОФЗ как ставка на избыточный страх рынка
★4 2 ВТБ - новая стратегия и дивиденды
★4 37 Почему я пил.
★4 15 Кровь и кишки Вы говорите ? Тогда смотрите сюда . ( НЕ ТОРГОВЫЕ СИГНАЛЫ !)
★4 2 Чистая прибыль банковского сектора в мае 2026 г. — процентные доходы увеличиваются, прибыль растёт, но рост резервов напрягает.
★4 0 Новая дивидендная модель на нашем рынке
★3 0 Секреты азиатского алготрейдинга. Часть 4: Психология толпы, Прайсинг ожиданий и Свечная магия.
+109 40 Азия. Среда.
+92 5 ❗ Новые блокировки счетов и налоговые претензии (июнь 2026 г.)
+85 86 Бензин снова подорожал. Но вы держитесь
+80 20 Июнь '26
+70 4 📈ОФЗ как ставка на избыточный страх рынка
+70 11 Раскрыт секрет кэшбэка 10% на супермаркеты в ВТБ
+68 2 Чистая прибыль банковского сектора в мае 2026 г. — процентные доходы увеличиваются, прибыль растёт, но рост резервов напрягает.
+67 1 Портфель - квартальная ребалансировка. Сокращаю долю в акциях!
+63 20 Предвестник кончины пао "озон"
+58 9 Ситуация на текущий момент

самые обсуждаемые сегодня

86к Бензин снова подорожал. Но вы держитесь
58к Поезд Мосбиржи продолжает идти в тупик: Разбор причин дальнейшего обвала индекса ММВБ
50к Индекс МБ сегодня
44к "Грааль" приехал с озона...
40к Азия. Среда.
37к Почему я пил.
35к Россияне бросились ставить ГБО на авто, увеличивается интерес к Электромобилям.
35к Бензин скоро будет стоить 120р/литр.
33к Трейдинг-интра-LIVE и Футбол-2026. Фаворитам - Фаворитово! Тредерятам - Трейдеритово!
30к По бензину. Во время 2-ой мировой американские летчики отказались от боевых вылетов из-за перебоев с апельсиновым соком - известная история.

теги блога Lukasus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн