Блог им. Lukasus

Парадокс МТС

    • 13 декабря 2011, 15:54
    • |
    • Lukasus
  • Еще
Итересное наблюдение — если МТС эффективно работает с фьючерсом на индекс, то на долгом промежутке времени корреляция между портфелем МТС и индексом  стремится к нулю. Получается парадокс — МТС нейтрально к торгуемуму инструменту.

P.S. Но математически все просто — во ремя роста рынка корреляция положительна, а во время падения отрицательна, но сам эффект интересен...
★1
6 комментариев
В идеале да
avatar
Lukasus
Ну в этом и смысл диверсификации. собирай портфель, в котором взаимные корреляции стремятся к 0.
то есть у тебя мтс получается независит от рынка.
/// но мтс не очень понравился. и 4го октября я купил уралкалий, сургут преф, мосэс и тнкбп преф.
и правильно сделал, что не купил к этим паровозам вагон в виде мтса
avatar
siva
Это не диверсификация. Диверсификация снижает волатильность портфеля, но корреляция все равно положительная. Падает рынок — падает диверсифицированный портфель.
avatar
Lukasus
Вы же сами выже отписали, что корреляция отрицательная. Если выбрать 51% с отрицательной корреляцией с индексом — у вас будет растущий портфель на падающем рынке.
avatar
siva
в том-то и деле, что МТS растет на растущем рынке (корреляция положительная) и растет на падающем рынке (корреляция отрицательная) Но в итоге можно подобрать период на котором корреляция MTS с рынком стремится к нулю. По сути эффективная система имеет бэту близкую к нулю.
avatar
Lukasus

полезные записи за 24 часа

★24 11 Как купить биткоин в России за рубли: Полное руководство
★11 18 Для тех кто хочет разместить капитал в LQDT на новогодние 👇
★10 9 ЦБ поднимет ставку до 23% или выше. С чем он на самом деле борется?
★9 204 Что сказал Путин на итогах года по прямой линии
★9 3 10 российских компаний с наибольшим индексом стабильности дивидендов DSI (декабрь 2024)
★8 3 🌞 РусГидро: как долг стал основой, без которого невозможно выжить?
★8 0 Итоги недели 19.12.2024. Прямая линия с Путиным. Курс доллара и нефть
★8 21 📈 Топ-тренды Смартлаба 2024: что читали больше всего? 🚀
★7 14 Лайфхак для уменьшения налога на брокерском счету — сальдирование убытков
★5 3 📣 Важные налоговые изменения для инвестора в 2025 году
+256 204 Что сказал Путин на итогах года по прямой линии
+217 156 Ситуация на текущий момент
+131 20 В.Путин поддержал фондовый рынок 🔥Акции и инвестиции
+127 80 Азия. Четверг.
+109 143 Смартлаб - самый патриотичный сайт.
+103 18 Для тех кто хочет разместить капитал в LQDT на новогодние 👇
+92 101 Индекс МБ сегодня
+81 21 📈 Топ-тренды Смартлаба 2024: что читали больше всего? 🚀
+76 117 Метод Геллы. Мечты сдуваются (газпром)
+74 30 Самый интересный слайд в стратегии БКС на 2025 год

самые обсуждаемые сегодня

6к Медвежьи рынки возвращают акции их законным владельцам

теги блога Lukasus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн