<HELP> for explanation

Блог им. robot-scalper

Как я вижу трейдинг. Делюсь своими мыслями.

У меня большой опыт работы с различными торговыми стратегиями.

Я много торговал, тестировал стратегии и анализировал результаты торговли.

В итоге у меня сформировалось мнение, что 
трендовые стратегии самые простые, самые понятные и одни из самых эффективных.

Суть заключается в том, что работая в контртренде мы не можем точно сказать:
  1. какая будет высота ценового канала;
  2. какое будет направление тренда (вверх или вниз);
  3. какой будет угол наклона восходящего/нисходящего/бокового канала.

Следовательно, очень высока вероятность постоянно сливать депозит. Либо будет множество стопов, либо нас развернет и довезёт до маржинкола. 
Торгуя по тренду нам нужно: 
  1. Выбрать правильное направление: Лонг или Шорт. Две скользящие средние легко справляются с этой задачей; 
  2. Набрать позицию. Есть различные варианты управления капиталом. Нужно протестировать десяток вариантов и остановиться на самом оптимальном по показателю прибыль/убыток;
  3. Выстоять по тренду. Особо быстрые тренды приносят хорошую прибыль за очень короткое время, но их нужно поймать.
 
Высокочастотные технологии
очень сложны и конкуренция в них уже высокая. Там ловить нечего, IMHO. 
Поэтому я сторонник трендовых среднечастотных стратегий (решения о сделках по одному инструменту принимаются не более 2-х раз в день).
Лучше стоять по тренду (не важно, медленный тренд или очень быстрый), получая прибыль, чем раздавать деньги любыми другими способами.

Надеюсь, мои мысли будут хоть немного полезны начинающим трейдерам. 


 

Сейчас набежит куча народу и расскажет тебе, что мувинги 100500% сливная стратегия.
avatar

yakiv

yakiv, есть профи и в сливах ))
yakiv, если не использовать управление капиталом, то, да, наступит момент, когда в боковике запилит стратегию и депозит уменьшится.
А если в боковиках торговать небольшим капиталом, а по тренду правильно наращивать позицию, то тренд очень быстро отбивает все просадки и приносит приличную прибыль. Тестируйте стратегии и результаты будут.
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, смотри на мир проще. 98% процентов того что ты знаешь о рынке — мешает тебе зарабатывать.
avatar

yakiv

yakiv, как вы считаете, что именно трейдерам мешает зарабатывать, а что помогает? Интересно узнать ваше мнение по данному вопросу.
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, Мешает все, кроме графика. И график мешает если сильно ярко раскрашен!
avatar

yakiv

yakiv, а как же объемы? VSA-анализ считаете бесполезным?
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, да
avatar

yakiv

yakiv, расскажите о вашем понимании рынка. Очень интересно.
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, средняя цена дня и недели. если не работает значит- флет
avatar

yakiv

yakiv, то есть, просто считаете расхождение. А торгуете в продолжение движения? Или контртренд (возврат средней цены дня к средней цене недели)?
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, не считаю расхождения, покупаю от МА. прибыль фиксирую где придется
avatar

yakiv

Можно войти в волновой резонанс и все сольется точно так же.
avatar

Goreloff

Goreloff, сливаться будет долго, так как изначально позиции маленькие. А когда пойдет тренд, то произойдет быстрое восстановление. Противофаза ведь не может быть вечной. Иначе для кого-то она станет фазой и он начнет её эксплуатировать, а это тоже вечно длиться не может. =)) Это рынок. Он всегда меняется.
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, предполагается, что позиция наращивается с развитием тренда? может получиться так, что несколько раз при наборе части позиции с началом нового тренда цена будет разворачиваться. Таким образом депозит сольется. Обычно для активов в любой момент времени равновероятно вверх вниз или пила, так ведь? Это рубль никак не может найти стабильное положение, его колбасит все время.
avatar

Goreloff

Goreloff, если подтягивать стоп, то убыток большим не будет. А когда мы поймаем тренд, наберем полную позу и цена пойдет дальше, то профит будет максимально возможный. Результат будет аналогичный тому, что недавно показал Bull. Это просто стоять всем депозитом по тренду. Все просадки отбиваются очень быстро. Просто посчитайте.
avatar

Robot-Scalper.ru

Goreloff, ещё желательно учитывать волатильность инструмента, чтобы постоянно не выходить по стоп-лоссам.
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, в рубледолларе в за последний год были выносы +-5000 пунктов (энергобанк), последний сбой на бирже. В обоих случаях у меня был убыток. Я думаю, такие случаи будут еще чаще, т.к. больше игроков, ошибок и волатильности. Любые стопы снесет. Плюс возможна такая вероятность в рубледолларе: резкий вынос вверх и потом ровно, без колебаний на долгий срок. Трендовые стратегии, возможно, лучше применять на акциях?
avatar

Goreloff

Goreloff, на акциях комиссия слишком большая для спекулятивных стратегий. Если у вас стратегия предполагает использование сетки, чтобы набирать акции на откатах и продавать на росте, а при сильной просадке просто пересиживать (без плечей), то вполне возможно, что лучше перейти на акции.
avatar

Robot-Scalper.ru

Cредкие с каким периодом рекомендуете? Дневки и часовики
avatar

Кистин Артем

Кистин Артем,
дневки сильно запаздывают.
минутки (1М-10М) очень шумные (тренды короткие и редкие).
оптимальные таймфреймы 30М и 60М.
Минимальные таймфреймы для трендовых движений показывающие плюс: 15М.
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, спасибо
Кистин Артем,
30М или 60М.
Мелкие таймфреймы — шумные.
Дневки — медленные, сильно запаздывают.
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, хорошая тема тренды! Согласен. Как говорится, не надо писать против ветра (особенно, если он сильный)! )))))
avatar

Alex_owk

Всё это делается просто: по трём скользящим средним.
Суперсистема
avatar

MorozovMax

MorozovMax, зачем третья скользящая нужна? Двух крайних средних вполне может оказаться достаточно.
PS Про стратегию Аллигатор я знаю.
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, )))
Весь сок в трёх скользящих. Я на этой теме очень плотно сижу.
я придумал систему по трем(есть четыре) СС.
пересечение скользящих это капля в море из того что они могут дать. там полно другого смысла.
avatar

MorozovMax

MorozovMax, вас сложно понять. Можете пояснить, о каком другом смысле идет речь?
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, Многие смотрят на пересечение СС, но там есть и другие мощные сигналы.
многие трейдеры(почти все) очень сильно недооценивают СС.
avatar

MorozovMax

MorozovMax, о каких других сигналах вы говорите? Ускорение тренда? Или что-то ещё?
avatar

Robot-Scalper.ru

Target, проще всего волатильность инструмента можно определять индикатором ATR.
avatar

Robot-Scalper.ru

А как быть с боковиком? Трендовая стратегия сливает на боковике же. Или ограничиваться одной сделкой в день с определенным стоп-лоссом?
avatar

SciFi

SciFi, управление капиталом спасает от сильного слива в боковике.
avatar

Robot-Scalper.ru

Target, Простая система с одной стороны, с другой требует большой дисциплины.
Я торгую шесть лет, много чего читал и пробывал… всё туфта.
вернулся к ним… и охренел от эффективности. за этот год я ни разу не попал на большое движение против меня.
и когда я смотрю на итоги лчи каждый день звёзд я в шоке что люди творят.
avatar

MorozovMax

работая в контртренде мы не можем точно сказать:
какое будет направление тренда (вверх или вниз);

Торгуя по тренду нам нужно:
Выбрать правильное направление: Лонг или Шорт. Две скользящие средние легко справляются с этой задачей;

Так всё-таки можем или не можем? ))
avatar

Александр

Александр, под контртрендом я здесь имел ввиду в основном торговлю во флете (боковое движение цены). Сложно определить выход из канала. Вверх или вниз. Тем более, что ложных движений предостаточно в теханализе.
Контртренд в классическом понимании, это бомба, если умеешь им пользоваться. Входить в рынок на откатах цены очень выгодно.
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, это понятно, как понятно и то, что всё это работает на отдельных частях истории, но не на длительном периоде. Если кто-то определит чёткое определение тренда и флета, то это гарантированная нобелевка и конец рынка)).
Эти понятия существуют только локально, при чём только на графике слева, на графике справа всегда полная неопределённость с оооочень маленьким статистическим (основанным на поведении цены в прошлом) преимуществом.
Любой трендовый робот может слить на определённом промежутке времени, который не совпадает с настройками определения тренда в прошлом.
avatar

Александр

Target, Расписывать долго. здесь это никто не оценит.
avatar

MorozovMax

Скользящие это сила, согласен с автором, и на нашем рынке они почему-то особенно сильны. Видимо большая часть нашего крупняка торгует тупо по скользящим + фракталы)
Target, Сколько вы торгуете на рынке? на чём основывается Ваша торговля? инструменты? на чём последний раз попали сильно? почему попали?
avatar

MorozovMax

MorozovMax, я систему тестил на роботе. около 200% годовых без плеча. при максимальной просадке 2.5%
avatar

MorozovMax

Target, размер стопа зависит от волатильности. И, соответственно, размер позиции. Чем дальше стоп, тем меньше позиция. Чтобы держать уровень риска на одном значении и не увеличивать риск без веских причин.
avatar

Robot-Scalper.ru

Target,
Формулу привести не могу, но существует сильная зависимость от max, min, atr в определенном периоде данных. Тестируйте. На сильных движениях выключайте эту стратегию. Большое расхождение средних или пара стопов подряд могут служить хорошим фильтром.
avatar

Robot-Scalper.ru

Чушь…
avatar

.........

Olga588, женюсь…
avatar

xxxxx

TRADERS GLOBUS, такая возможность есть абсолютно у всех и для этого не нужно быть программером)). Любой робот по любым мувингам с любыми их пересечениями в долгосроке убыточен, если входы исключительно по машкам, это аксиома.
avatar

Александр

Александр, Если бы Вы знали как ошибаетесь)
avatar

MorozovMax

MorozovMax, в чём?
avatar

Александр

Александр, в том что стратегия по СС убыточна, тем более в долгосроке.
avatar

MorozovMax

MorozovMax, Без загадочно-утвердительных фраз, у Вас есть чем это опровергнуть?
Например, я могу подтвердить практически-наглядным способом своё утверждение. Да Вы и сами можете это сделать, проверка любых машек не займёт у Вас много времени.
Под проверкой, естественно, подразумевается чёткий алгоритм воплощённый в робота.
Только тут сначала надо определится в понятиях «убыточный» «долгосрок» «СС» и т.д.
avatar

Александр

Александр, Хорошо я докажу.
только оговорка: в этом роботе я не смог прописать функцию «восстановление позиции по тренду». допустим у меня сработал стоп защиты прибыли, но потом тренд продолжается, а я не могу восстановить позицию, приходится ждать следующего сигнала. робот корявый. и тем не менее
во вторых: робот открывает сделки по факту пересечения СС, а руками я сам жду отката и вхожу намного лучше, и стоп ближе.
я не могу всё это в нём прописать. робот дешёвый да и я не программист.
я сейчас приложу скрины теста.
avatar

MorozovMax

avatar

MorozovMax

MorozovMax, Период тестирования с 19.08.2014 по 31.10.2014
Это и есть Ваш долгосрок? ))
Чистый доход = 11%,
Максимальная просадка = 2.7%
Этот тест за 2 подогнанных месяца и есть предмет Вашего грааля?!
Ну насмешили))))
У Вас впереди ещё много чудных открытий при реальной торговле хотя бы пару лет.
avatar

Александр

Александр, для этого алгоритма без разницы какой рынок, я ничего не подгонял, я не мог загрузить для него другую историю, там был обычный участок как и всегда, даже без длитильных трендов.
на болшой истории доходность будет лучше я в этом уверен.
avatar

MorozovMax

MorozovMax, так и протестируйте с этими же настройками хотя бы с начала этого года по сегодня. А то совершенно непонятно, на что опирается Ваша уверенность. На двухмесячный кусок истории годовалой давности?
avatar

Александр

Александр, этого робота я настраивал чисто на фьюч РТС, я не мог загрузить большую историю. я бы рад загрузить большую историю.
а уверенность моя основана на том, что алгоритм простой 3 скользящие, ему без разницы какой участок.
справедливости ради скажу, что имено на фьюче РТС доходность самая лучшая. под него я и делал.
avatar

MorozovMax

MorozovMax, этот робот платный в бкс, я всё протестировал и отключил его, что бы не платить арендную плату, всё равно я торгую руками. для меня было важно понять что идея рабочая.
avatar

MorozovMax

MorozovMax, Ок, торгуйте наздоровье.
Не буду счищать розовый цвет с ваших очков)).
Просто я гонял машки и в хвости в гриву, методом перебора всех существующих периодов и пересечений на периоде 2008-2015, и меня сложно переубедить в том, что любое пересечение машек, это монетка на долгосроке. Хотя и не отрицаю, что на каком-то, отдельно взятом промежутке времени можно заработать (случайно). Например на рубле в прошлом году, как это получилось у булла. Только от этих параметров и способов в настоящее время толку ноль. Чтоб с помощью этих настроек так же заработать нужно вернуться в прошлое, либо его повторить. Но в ожидании такого выноса можно проститься с несколькими депозитами, распиливая их во флете.

Скользяшкам не может быть без разницы какой участок, и глупо с этим спорить.
avatar

Александр

MorozovMax, после этого коммента у меня возникло сомнение, что Вы торгуете 6 лет, ибо после такого срока торговли, ни один здравомыслящий человек не будет пользоваться платными кухонными роботами. (БКС разумеется не кухня, это обобщённое название публичных платных сервисов).
avatar

Александр

Александр, алгоритм мой платформа трейдматик, причём здесь платные роботы бкс, они все убыточные.
я не программист, просто прогнал алгоритм. и отключил его.
avatar

MorozovMax

MorozovMax, если вы так долго в рынке, то место загрузки истории не должно быть для Вас секретом.
www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/
avatar

Александр

Александр, я торгую шесть лет
avatar

MorozovMax

MorozovMax, 24 сделки, это под понятие «статистика» ну вообще никаким боком.
Вы сами себя вводите в заблуждения и ложные ожидания.
avatar

Александр

если прописать в алгоритм восстановление позиции после защиты прибыли доходность возрастёт очень сильно.
avatar

MorozovMax

s017.radikal.ru/i435/1510/2c/9b45418c00fc.jpg

для самых смелых на все плечи
avatar

MorozovMax

MorozovMax, и зачем экстраполировать двухмесячный тест на годовую доходность? Там за 2 месяца заработано около 80%, и это при максимальной загрузке депозита. Вы считаете это много при таком риске? Учитывая то, что все тесты нужно делить как минимум на 5, чтоб они могли уложиться в реальную торговлю.
avatar

Александр


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW