Информация
Блог им. cerenc
О применимости регрессионных моделей рубль нефть
- 17 сентября 2015, 14:02
- |
Вообще, применимость регрессионных моделей в экономике настолько очевидна насколько и сомнительна. И дело тут не только в корректности счета, но « блочности » обработки данных.
Поясню свой текст просто, для формирования массива, классика математики требует проверки данных по ряду параметров, в простейшем случае, например, на нормальность выбросов и дело тут не в математике.
Ну как к примеру можно анализировать периоды времени с совершенно разными ситуациями в экономике?!
Но так же делают?!, скажите Вы. Да делают, выявив предварительно на многомерной модели веса коэффициентов при неизвестных и затем отбросив малозначимые, уже пытаются искать парные соотношения в известных диапазонах влияния.
Но даже в этом случае, оценка точности модели, совсем не ограничивается знанием значения R2.
К чему все это я практически.
Дело в том, что здесь весьма профессиональный человек многократно ссылается на расчетную зависимость по рублю и Брент в виде
Y = — 0.7854X+ 103,5 при R2 = 0.84111
Да, статистическая достоверность модели достаточная, но временные интервалы анализа ( читай положение экономики РФ ) слишком различные ....
Так для нефти Брент сегодня 48,92 $ за бочку, значение рубля получается 65, 08, что дает бюджетный дефицит 66 рублей, а это понятно серьезнее, чем писать научные отчеты.
Именно поэтому, применяя регрессионные модели на практике обязательно понимать не только их условность, « физический » смысл использования, но и ограничения...
теги блога cerenc
- S&P500 фьючерс
- Si
- активы
- альфа-директ
- американский рынок
- бизнес
- Биржа
- биткоин
- Биткойн
- Будни
- будущее
- бюджет
- валюта
- Вечное
- взгляд со стороны
- выборы
- грааль
- данные
- Дейтрединг
- деньги
- Доллар
- Доллар рубль
- досуг
- доходы
- жизнь
- завтра
- золото
- Илья Коровин
- итоги
- Китай
- классика
- Книги
- комоды
- конспирология
- криптовалюта
- курс EUR-USD
- курс доллара
- лебеди
- Ликбез
- майнинг
- макро
- макроэкономика
- Мерфи
- мир
- МОК
- МОК1
- московская опционная конференция
- Мы
- наука
- недвижимость
- Нефть
- Нравы
- образование
- общество
- Они и мы
- опционная конференция
- опционы
- основы
- оффтоп
- Париж и Альфа Директ
- перспектива
- политика
- прогнозы
- работа
- развлечения
- РБК
- реклама на сайте
- Россия
- Россия и мир
- руб доллар
- рубли
- Рубли и доллары
- рубль
- рынок
- С праздником
- Сирия
- смартлаб
- СМИ
- Сомнения
- Социалогия
- социология
- счет
- текучка
- теории
- теория
- Теория и практика
- торговые сигналы
- услуги
- факты
- философия
- философия жизни
- философия и размышлизмы
- философия успеха
- фундамент
- фундаментал
- ЦБ РФ
- цели
- экономика
- экономика России
- Экспорт России
«По сути, все модели неправильные, некоторые из них полезные» — Джорж Бокс.
en.wikipedia.org/wiki/All_models_are_wrong
Про ограничения моделей знают и экономисты, и эконометристы.
В обзорах я не могу вставлять оговорки и предупреждения против всего.
Есть еще сравнение карты с территорией. Карта величиной с территорию будет самой подробной, но ей нельзя пользоваться.
Другое дело, что без моделей и попытки мы будем вынуждены оперировать качественными выражениями — много, мало или не очень много.
Математика в экономике это просто язык, который позволяет четко выразить идею. Но модель никогда не сможет описать сложность мира.
Поэтому рекомендую почитать «models.behaving.badly» Эмануэля Дермана (на англ.).
Вы еще понятие эргодичности освойте, для критики эконметрических моделей будет полезно.
уважаемый Дмитрий, не хотел бы показаться снобом, но понятие эргодичности использовалось мною уже так давно, что обсуждать его в 2015 году, примерно тоже самое, что писать про СССР.
Давняя жизнь научила меня простоте изложения, которая никогда не мешала мне оппонировать работы и довольно высокого уровня ( как казалось их авторам ).
верно…
Есть модель, она простая, и не вполне адекватная, естественно. Что мешает её применять? Умозрительное предположение, что для разных экономических ситуаций нужны разные модели.
Ничего не имею против умозрительных предположений, но данное предположение не несет в себе конструктива.
Другую модель автор не предложил. Разбивку на несколько зон «одинаковых» экономических условий не предложил.
Даже критерия для проверки соответствия модели реальности не предложил.
По мне, так лучше плохой измеритель, с более — менее понятной ошибкой измерения, нежели полное отсутствие измерителя.
все вопросы которые Вы ставите и просите привести, настолько известны в кругу людей, этим занимающихся, что показывают полную неосведомленность Вас в этом вопросе, поэтому Вам это не нужно…
Рассказывать, например, что такое рандомизация, все одно, что прочитать курс, ну так, семестров на 4, судя по уровню ваших вопросов.
Цитата:
«Если учёный не может объяснить уборщице, которая убирается у него в лаборатории, смысл своей работы, то он сам не понимает, что он делает»
Если усложнение модели ведет только к усложнению модели, то практическая ценность исключительно в раздутом эго ученого.
верно именно поэтому уже давно слова эргодичность, рандомизация и другие ушли из моего лексикона.
Тимофеев, тексты которого мне нравятся и который, собственно, и предъявил эту модель, в свое время писал о её ограниченности и даже картинки приводил, где было видно наличие как минимум двух кластеров данных. Что предъявил автор, кроме апломба?
Мне глубоко плевать на «круг людей, этим занимающихся», если эти люди не в состоянии в двух предложениях указать на что-то реальное, хотя бы дать ссылку на содержательную дискуссию, но готовы потратить гораздо больше предложений и слов, чтобы унизить оппонента.
По сути.
О рэндомизации речи до этого не было. Рэндомизация не имеет вообще никакого отношения к «различным экономическим условиям» о которых Вы написали вначале. Потому что «перемешивание» как раз и уничтожает уникальность текущего момента, случайно заменяя его каким-то иным моментом.
Ни Канеман, ни эргодичность в данном случае, имхо, вообще не причем. Канемана я оставлю на Вашей совести, Вы его помянули просто ради красного словца. Что до эргодичности, то даже ребенок знает, что экономические ряды нестационарны. Какая уж тут эргодичность.
Без комментарий
более — менее понятной ошибкой измерения
" Как выяснилось, даже у статистиков плохо со статистической интуицией " Д.Канеман.
Можно только рекомендовать чтение не только блогов, и уровень математики не только 10-го класса
( впрочем понятия эргодичности и оценок " соответствия модели реальности " вполне успешно изучает уже и мой ребенок в школе…
Только знание фундаментала ИМХО, избавляет трейдера от шелканья клавиш и придает уверенность в правильности действий ( настолько насколько это вообще возможно )
Именно на этом и не на чем другом основан успех известных мировых трейдеров.
Все остальное, до первого черного лебедя, впрочем это только мое мнение и я его никому не навязываю.