Получение маркетдаты с биржи биткоинов

  
 Для разработки и тестирования автоматических торговых программ необходима качественная маркетдата. В ее состав входят данные по всем сделкам в течение торговой сессии и снэпшоты книги заявок (стаканов), транслируемые биржей с определенным интервалом (либо поток всех биржевых заявок — так называемый ордер лог). Каждая сделка и каждый снэпшот должен записываться с временной меткой — тем моментом времени, когда событие произошло. Временная метка должна иметь точность до миллисекунд, чтобы была возможность тестирования высокочастотных систем. Если биржа не предоставляет время с такой точностью, значит нужно отмечать запись локальным временем с необходимым разрешением. Данные можно писать в обычный текстовый файл или базу данных. Как правило, для быстрых тестов удобнее текстовый файл — можно управлять считыванием самостоятельно, с кэшированием в память, и не нужно зависеть от быстродействия базы данных.

    В настоящее время считаю очень перспективным сбор маркетдаты с бирж биткоинов, в частности, с одной из лучших, по моему мнению, -OKCoin. Биржа OKCoin является крупнейшей биржей биткоинов, имеет два подразделения — китайское и международное (территориально находится в Нидерландах). Биткоины в настоящее время становятся интереснейшим биржевым инструментом, открывающим широкое поле деятельности для алгоритмической торговли. Ликвидности на бирже ОKCoin более чем достаточно для частного трейдера. 

На данный момент на бирже OKCoin торгуются пары биткоин/доллар — BTCUSD, лайткоин/доллар — LTCUSD, а также фьючерсы на них со следующими сроками экспирации:

•     текущая неделя
•     следующая неделя
•     квартал

Обозначение фьючерсов складывается из названия базового контракта (BТС или LTC) плюс месяц и число экспирации, например BTC0717. Фьючерс текущей недели имеет срок экспирации в текущую пятницу, следующей недели — в следующую пятницу, квартальный — в последнюю пятницу последнего месяца квартала. Все параметры этих инструментов можно узнать на сайте биржи — www.okcoin.com (требуется регистрация).
 
Низкий порог входа и минимум документов для участия в торгах позволяет любому трейдеру в короткие сроки принять участие в торговле, а для записи маркетдаты не нужна даже регистрация ( во всяком случае для вебсокет соединения). Чтобы иметь возможность торговать, то есть выставлять свои заявки, нужно предоставить паспортные данные и заполнить небольшую анкету. Заводить средства для торгов можно как в долларах, так и в биткоинах.

API биржи позволяет торговать в автоматическом режиме, причем есть несколько вариантов соединения -POST/GET запросы http соединения, вебсокет и FIX. Многие западные трейдеры уже успешно применяют торговых роботов на биткоинах, в том числе и высокочастотных. При все возрастающей популярности актива, конкуренция среди автоматических систем пока не так высока, а значит сейчас хорошее время для роботостроителей войти в этот рынок.

Программу для записи маркетдаты с OKCoin, а также и с Московской биржи, вы можете скачать с моего сайта.