Блог им. Snaiper

Торгуем пару акций Газпром против Роснефти (GAZR/ROSN)

Предлагаю вашему вниманию для разбора одну из самых распространенных пар на российском рынке. 

Сегодня мы рассчитаем доходность парного тренинга, где будет торговаться Газпром против Роснефти

Для начало взглянем на графики фьючерсов на данные акции за 12 месяцев:



Торгуем пару акций Газпром против Роснефти (GAZR/ROSN) 

Корреляция заметно даже на глаз, соответственно предлагаю рассчитать пару 2*GAZR — 1*LKOH 

Торгуем пару акций Газпром против Роснефти (GAZR/ROSN) 

Далее загружаем данные в тестер, с расчетом 5 уровней котирования через 500 пунктов: 

Торгуем пару акций Газпром против Роснефти (GAZR/ROSN)

Тоговый результат 38% годовых, с максимально зафиксированной просадкой в 0,5%

Файл для расчетов других пар можно скачать здесь: http://www.saturn-capital.info/#!about1/c1od

 
★8
36 комментариев
+2
на истории все всегда пиздато)))
avatar
Сергей
Андрей, можешь поторговать эту пару пол годика, и все на реале то же будет «пизд@t0»
avatar
Не тинькофф
Sna777, нет спасибо))) я лучше куплю газпром и зашорчу новатэк)))
avatar
Сергей
Андрей, то же хорошая идея.
avatar
Не тинькофф
Андрей, шортить новатэк? 0_о
avatar
Polar Solar
+1
Помню, помню когда Рося впервые стала дороже Газика самым популярным и доходным арбитражом называли шорт Роси и лонг Газика )до сих пор не сошёлся спрэдик.эээх порвало их всех...)
avatar
SellBuySell
+1
SellBuySell, а зачем ему сходится? торгуй просто этот спред по методу ММ (от уровня к уровню). И можешь не парится о его значении.
avatar
Не тинькофф
saturn-capital.info, здравствуйте. Не могли бы вы поподробней объяснить, как торговать спред по методу ММ от уровня к уровню? Спасибо.
avatar
Александр Иванов
Александр Иванов, добрый день!

Спред торгуется по принципу маркет мейкера. Определяется средний нулевой уровень, и при превышении его, открывается короткая позиция по спреду, при возврате к нулевому, закрывается. Аналогичная ситуация при снижение спреда ниже нулевого уровня, открывается длинная позиция по спреду. 
avatar
Не тинькофф
saturn-capital.info, понял, спасибо
avatar
Александр Иванов
Андрей Ерохин, доходность данной пары с уровнем котирования 500, составляет 61%.
avatar
Не тинькофф
+1
Как считается доход в процентах? Как считаете стартовую сумму?
avatar
Aero
Андрей Ерохин, с помощью тестера, вот видео работы тестера. www.youtube.com/watch?v=8jn0eRXevLQ
avatar
Не тинькофф
Sna777, Я понимаю что с помощью тестера, как считается стартовый капитал? что вы туда закладываете?
avatar
Aero
Андрей Ерохин, исходя из кол-ва уровней котирования и инструментов. Все это умножается на ГО
avatar
Не тинькофф
А какова корреляция между газпромом и роснефтью?
avatar
Казначей Атлантик-сити
Роман Соколов, уровень корреляции постоянно меняется, т.к это динамическая величина, на данный момент он составляет около 0.68
avatar
Не тинькофф
Sna777, 0.68 слишком маленькая корреляция. надо выше 0.9, а это уже сбер/сберпреф.
avatar
Казначей Атлантик-сити
Роман Соколов, почему, чем такая корреляция мешает зарабатывать деньги?
avatar
Не тинькофф
Sna777, ничем. Тогда уж легче монетку бросить. ЧЕм выше корреляция тем лучше, поэтому газпром-роснефть не самая лучшая пара.
avatar
Казначей Атлантик-сити
Роман Соколов, если корреляция высокая то сигналов для входа мало. Мозбмите фьюч на золото и спот. Корреляция будет 0.95. Сколько можно на такой паре заработать?
avatar
Не тинькофф
Тест за 1 квартал не показатель, у этой пары доходность в 20% годовых это максимально при условии соблюдения разумных рисков. Да и ходит эта пара на 11к пунктов от среднего значения, а это не 5 уровней по 500 пунктов.
avatar
Aero
Андрей Ерохин, это годовой тест
avatar
Не тинькофф
Sna777, Точно, извиняюсь, не правильно посчитал)
avatar
Aero
Андрей Ерохин, данная пара от eMa 500 максимум в этом году отклонялась на 6000 руб.
avatar
Не тинькофф
Sna777, ну в этом году да… а в 2008-2009 любопытно бы глянуть на отклоениение, хватило бы 500 пунктов усреднения или все таки порвало бы как тузик грелку?;)
avatar
matroskin
matroskin, доходность данной пары в 2008-2009 составило +19%.
avatar
Не тинькофф
Sna777, с усреднением через 500 пунктов от ема 500 и заходом при каждом усреднении на 3 депо? серьезно? я что то пропустил, но там отклонение от ма до 25000 пунктов было.или я что то не так посчитал…
avatar
matroskin
matroskin, расчеты отклонения от МА на второй картинке, там макс расхождение 2500.
avatar
Не тинькофф
Sna777, на картинке разве 2008 год? я вам о нем говорю.
avatar
matroskin
matroskin, макс откл от МА в 2008 году 3500 пунктов.
avatar
Не тинькофф
Sna777, наверное я вас на правильно понял.у меня получается гораздо большее отклонение.Вас не сильно затруднило бы скинуть сюда график 2008 года? заранее благодарен.
avatar
matroskin
Овчинников Миша, да, это собственная разработка.
avatar
Не тинькофф

полезные записи за 24 часа

★12 7 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★9 20 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 21 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★7 15 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 1 Раздел пахотной земли 404
★5 238 Ситуация на текущий момент
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★4 12 ⭐️Системная проблема Системы👻
★4 173 Потерял -30% на Транснефти
+302 238 Ситуация на текущий момент
+218 173 Потерял -30% на Транснефти
+125 55 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+114 118 Азия. Пятница.
+95 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+92 29 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+82 220 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
+81 42 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+75 0 LQDT Алибабаевич
+74 90 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца

самые обсуждаемые сегодня

31к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
14к Про доллар-рубль
7к Трамп планирует выпустить 50-летние казначейские облигации, конвертируемые в золото 4 июля 2026 года.
6к Страны НАТО проведут экстренные переговоры на следующей неделе после гиперзвукового ракетного удара России
5к Европейская комиссия понизила свой прогноз по валовому внутреннему продукту Европейского союза
1к Ну когда уже дно Тимофеево?
2к Полюс растет против рынка, почему?

Календарь: акции | экономика | облигации

Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

21:12 0 РУБЛЬ ДОЛЛАР / Фьючерс на индекс РТС / Сбербанк / Золото / Серебро
20:06 0 Неспособность пройти зону 262925-265050 на первый план ставит сценарий обновления минимума вот в таком формате.
20:05 0 📱 Яндекс оказался крепким орешком.
20:04 0 Трейдинг-Инвестиции|Обзор рынков
18:31 0 15 лет ЗНАНИЙ о трейдинге за 1 час
17:52 0 #LKOH- 12.24, Фьючерсный контракт
17:08 0 #RTS следующая целевая зона
15:55 0 Реальный график биткоин на сегодня
15:51 0 #LTCUSDT
15:41 1 🔥 Внимательно слежу за американским SPX.
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+430092 Иволга Капитал
+313467 Mozgovik
+111003 Os_Engine
+97909 Tickmill
+63520 Т-Инвестиции
+61349 БКС Мир инвестиций
+32493 Финам Брокер
+29136 LiveInvestingGroup
+28511 Норникель
+25752 Just2Trade
Все компании

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн