#SensorLive - Day81 - Разбор полетов

10 июля 2015, 11:19
|
SenSoR

Делаю очередную ревизию своих алгоритмов, торгующих в трансляции.
Рынок продолжает пилить, мое эквити вновь ушло в просадку после, казалось бы, начала выхода из неё.
Это все печально конечно и напряжно занимать такую выжидательную позицию, но взглянув на общую динамику роботов, вижу что катастрофы нет. Большинство ботов идут в обычной своей динамики, и лишь 2 реверсных бота ушли далеко за свою макс. просадку. Это странно, при пилящем рынке реверсники должны показывать более-менее результат, а тут они просто не успевают за быстро меняющимися волнами, клепают сделки как ошпаренные, в то время как чистые трендовики наоборот, поубавили частоту сделок в этой пиле и не выходят за рамки своей макс. просадки.

В общем,
к трендовикам нареканий нет,
к реверсникам есть претензии, особенно к кт1 и кт4!

Послежу за ними еще немного.

30 | ★2

22 комментария

а я тебе говорил, что контр тренд, это путь к сливу)

Aero

10 июля 2015, 11:27
Ответить

Андрей Ерохин, Держу данных роботов только ради диверсификации. Просто пошла серия неудачных гепов. Из-за рандома, эта серия должна смениться на удачные гепы. Ждемс!)))

SenSoR

10 июля 2015, 11:35
Ответить

SenSoR, честно скажу, на моем опыте были кучи контр трендовых ботов, но устойчивыми параметрами ни кто не обладал, лучше тренд с грамотными фильтрами. Контртренд не заработает в тренде точно, и не факт что заработает на пиле. А тренд всегда заработает в тренде, и возможно не сольет в боковике сильно, поэтому здравый смысл говорит о том что все контртрендовые системы на помойку.

Aero

10 июля 2015, 14:10
Ответить

Андрей Ерохин, Однако они помогают сгладить общую эквити. Просто сейчас все вместе льют и нет диверсификации.

SenSoR

10 июля 2015, 23:31
Ответить

А нет такого, чтобы при достижании макс просадки по определенной системе, вырубать ее на какое-то время «до изменения рынка». Например пока вола не вырастет или не упадет.

4kk

10 июля 2015, 11:35
Ответить

4kk, Достижение макс просадки — еще не повод для выключения системы. Если посмотреть за 5.5 лет, то макс просадка у ботов не раз обновлялась. Тут правильнее нужно следить дальше за динамикой эквити, как быстро она сможет выбраться из просадки, поглядывать на рекавери фактор. Например кт4 уже начал выбираться из просадки, в то время как кт1 обновил её.

SenSoR