Блог им. SenSoR

#SensorLive - Day81 - Разбор полетов

    • 10 июля 2015, 11:19
    • |
    • SenSoR
  • Еще
Делаю очередную ревизию своих алгоритмов, торгующих в трансляции
Рынок продолжает пилить, мое эквити вновь ушло в просадку после, казалось бы, начала выхода из неё.  
Это все печально конечно и напряжно занимать такую выжидательную позицию, но взглянув на общую динамику роботов, вижу что катастрофы нет. Большинство ботов идут в обычной своей динамики, и лишь 2 реверсных бота ушли далеко за свою макс. просадку. Это странно, при пилящем рынке реверсники должны показывать более-менее результат, а тут они просто не успевают за быстро меняющимися волнами, клепают сделки как ошпаренные, в то время как чистые трендовики наоборот, поубавили частоту сделок в этой пиле и не выходят за рамки своей макс. просадки. 

В общем,
к трендовикам нареканий нет,
к реверсникам есть претензии, особенно к кт1 и кт4!

Послежу за ними еще немного.

#SensorLive - Day81 - Разбор полетов
 

#SensorLive - Day81 - Разбор полетов 

#SensorLive - Day81 - Разбор полетов 

#SensorLive - Day81 - Разбор полетов 



#SensorLive - Day81 - Разбор полетов 

#SensorLive - Day81 - Разбор полетов 

#SensorLive - Day81 - Разбор полетов 

#SensorLive - Day81 - Разбор полетов
★2
22 комментария
а я тебе говорил, что контр тренд, это путь к сливу)
avatar
Андрей Ерохин, Держу данных роботов только ради диверсификации. Просто пошла серия неудачных гепов. Из-за рандома, эта серия должна смениться на удачные гепы. Ждемс!)))
avatar
SenSoR, честно скажу, на моем опыте были кучи контр трендовых ботов, но устойчивыми параметрами ни кто не обладал, лучше тренд с грамотными фильтрами. Контртренд не заработает в тренде точно, и не факт что заработает на пиле. А тренд всегда заработает в тренде, и возможно не сольет в боковике сильно, поэтому здравый смысл говорит о том что все контртрендовые системы на помойку.
avatar
Андрей Ерохин, Однако они помогают сгладить общую эквити. Просто сейчас все вместе льют и нет диверсификации.
avatar
А нет такого, чтобы при достижании макс просадки по определенной системе, вырубать ее на какое-то время «до изменения рынка». Например пока вола не вырастет или не упадет.
avatar
4kk, Достижение макс просадки — еще не повод для выключения системы. Если посмотреть за 5.5 лет, то макс просадка у ботов не раз обновлялась. Тут правильнее нужно следить дальше за динамикой эквити, как быстро она сможет выбраться из просадки, поглядывать на рекавери фактор. Например кт4 уже начал выбираться из просадки, в то время как кт1 обновил её.
avatar
На самом деле, нервы чуть успокоил, проведя эти тесты. Трендовики реально радуют, триггер уменьшения частоты сделок в пиле работает!)
avatar
Да выложил бы сейтмент лет за 10 и все бы изучали месяц глядишь и похерил смартик
avatar
bav0303, )))
avatar
Устал листать — пол главной занимает. Уберите под кат.
avatar
Almot, как?
avatar
SenSoR, в редакторе поста есть спец кнопка, которая вставляет разрыв/cut.
avatar
bstone, Спасибо, разобрался.
avatar
На чем пишите?
avatar
Artyom_KO, AFL, Amibroker
avatar
примерно 9,5-10 т.р. в месяц
avatar
в чём причина слива кт1 и кт4, не поделишься? :)
avatar
ПBМ, Не попадание в волну из-за быстрого её изменения и слома. В общем не успевают пока реверсники за быстро меняющимся рынком.
avatar
Это все на Si?
avatar
Макс, Да
avatar
SenSoR, а расхождение реальной торговли с бэктестером — было ли замечено?
avatar
Макс, Почти нет, только мизерное из-за проскальзываний на гепах.
avatar

теги блога SenSoR

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн