Тестируем "Грааль". Часть 6. Может и "Грааль", тест продолжается.

Продолжаем публикацию теста расширенной версии SWT-метода с использованием весовых коэффициентов трендов.
Тест идет в рамках торговых рекомендаций по позиционной торговле с 18 мая, с начала использования дополнительного инструмента — весовых коэффициентов трендов, рассчитываемых на основе теории метода. (Предыдущая публикация Тестируем «Грааль». Часть 5.)

Шестая неделя началась с динамической просадки, которая с учетом накопленного объема позиций достигала в максимуме до 10% от баланса счета. Но важных новостей и существенных событий, которые могли изменить динамическую картину рынка, не ожидалось и не было и к концу недели ситуация выравнялась.

В пятницу по 5 рынкам наметилось завершение коррекционных откатов и восстановление тренда (падение AUDUSD, EURUSD, NZDUSD и рост GBPUSD, USDCHF), а по золоту был сформирован признак разворота вверх для трендов младших уровней иерархии.
По этим инструментам были открыты позиции дэй-трейдинга в направлении тренда с достаточно высоким риском.
Сначала осси и киви оправдали возложенные на них надежды. Затем в игру вступили евро и свисси и тоже с прибылью. Фунт оставил нас практически при своих. А золото продолжило снижение в рамках трендов старших уровней иерархии и принесло убытки, которые были скомпенсированы прибылью от части закрытых позиций по евро.
В такие дни уверенность, что все-таки стратегия имеет черты «Грааля», крепнет, но риски… Риски в случае катастрофы велики. И только тот факт, что день спокойный и публикации важных новостей не было, позволил принять эти риски.

В рамках позиционной торговли ничего существенного не произошло, тест продолжается.
Количество рынков 12: 10 валютных пар, золото и серебро.
Стартовый риск сделки по инструменту — примерно 5% от баланса счета.
Направление действующего тренда определяется на основе анализа рынка с использованием SWT-метода с весовыми коэффициентами трендов. Детали здесь.
Выбор точек входа/выхода из множества возможных вариантов, предоставляемых рынком — дело трейдера.
Все сделки позиционной торговли в основном производятся в первой половине дня (чаще всего до 12:00МСК) и сопровождаются предварительной публикацией результатов анализа анализа рынка и торговой тактики на наших сайтах.

Ниже приведены результаты мониторинга за 6 последних недель, начиная с 18 мая.
Прибыль по балансу + 304.39%.
Прибыль по эквити +296.62%.

Всего в выборке по состоянию на конец торговой недели 196 закрытых сделок, 22 открытых позиции и 2 отложенных ордера на открытие (пополнение объема) позиций

Состояние открытых позиций и отложенных ордеров. 




Краткая статистика по результатам за 6 недель.





Приложение 6.

6. Тактика торговли. Паттерны для входа в рынок

Основная задача трейдера на рынке заключается в том, чтобы определить действующее направление движения рынка — тренд, и торговать в соответствии с этим направлением.
При этом необходимо ответить на следующие вопросы:
— какое результирующее направление движения цен (тренд) существует на рынке в настоящий момент?
— когда тренд начался?
— когда тренд должен завершиться?
После этого задача анализа трендов в рамках SWT-метода может считаться решенной.
Однако вначале необходимо определиться с предметом анализа, поскольку в качестве частных (парциальных) трендов в рамках SWT-метода выступают стохастические волновые тренды, которых с теоретической точки зрения существует бесконечно большое множество, но количество которых исходя из реальных условий мы сузили до 9 (максимум 10). На основании анализа движения этих волн необходимо принимать тактические торговые решения в соответствующем временном горизонте.

Объем информации, содержащейся в структуре разложения графика цены по базису даже 9 стохастических волновых трендов, избыточен, что затрудняет принятие торговых решений на основе диаграммы волн.
Для устранения избыточности при принятии торговых решений в рамках метода используются стандартные конфигурации — рабочие паттерны, показывающие возможное начало и/или продолжение тренда в рамках SWT-метода.
Рабочие паттерны используются для определения моментов возможного начала трендов и, соответственно, определения точек и направления входа в рынок при совершении торговых сделок.

Паттерны основаны на использовании того факта, что пересечение волной любого уровня нулевой линии означает возможное начало направленного тренда в направлении движения волны. Это тривиальное  свойство, с некоторыми дополнительными условиями, и используется для формирования паттернов.
Анализ закономерностей движения графиков цены и графиков волн показывает, что каждая волна выступает в двух ролях: в роли индикатора тренда по отношению к волне более низкого уровня и в роли осциллятора по отношению к волне более высокого уровня. 

Базовые конфигурации волн, по которым может быть совершена торговая сделка, приведены на рисунке 7.
1. Формирование паттерна. Рабочий паттерн очень простой и считается сформированным при выполнении следующих условий:
— волна третьего уровня — красная диаграмма — движется к нулевой линии;
— волна второго уровня пересекает нулевую линию в направлении движения волны третьего уровня.
2. Подтверждение паттерна. Рабочий паттерн считается подтвержденным при выполнении следующего условия – волна второго уровня пересекает нулевую линию и переходит в полуплоскость, в которой уже находится волна третьего уровня.



Рис.7. Рабочие паттерны для входа в рынок.

Объединение признаков движения рынка по волнам различных уровней для трехволновой конфигурации диаграммы волн дает следующее.
Так как волна W3 является основной рабочей волной SWT-метода, то волна W2 выполняет вспомогательные функции, помогая определить реперные точки возможного изменения тенденций движения рынка, а волна W4 используется для уточнения характера движения рынка на волне третьего уровня относительно тренда более высокого уровня иерархии.
Если направление движения на волне третьего уровня совпадает с направлением движения по волне четвертого уровня, то мы может говорить о тренде, если не совпадает, то вероятнее всего на волне третьего уровня осуществляется коррекция.

Момент пересечения волной любого уровня нулевой линии означает, что тренд соответствующего уровня переходит к фазе роста (или снижения).
Рассмотренный принцип формирования паттерна по согласованному движению двух волн основан на учете следующего факта. 
Если волна третьего уровня совершает разворот и движение к нулевой линии, для определенности из области отрицательных значений, то это говорит о фазе восходящей коррекции нисходящего тренда, причем по мере приближения к нулевой линии значения волны будет приобретать усиливающийся наклон вверх. 
А переход волны второго уровня из нижней полуплоскости в область положительных значений означает, что на волне второго уровня коррекция уже завершилась и тренд стал восходящим.
Таким образом, мы имеем сразу два признака, которые указывают на движение рынка вверх и которые могут реализоваться в виде восходящего тренда на волне третьего уровня.

Следует отметить, что фаза коррекции может завершиться разворотом, а может завершиться и продолжением движения в прежнем направлении, т.е. в рассматриваемом примере вниз. И мы должны предусмотреть соответствующие действия и на тот и на другой случай.

Рассмотренная процедура формирования рабочих паттернов достаточно проста, но при интерпретации результатов анализа необходимо учитывать конкретную рыночную ситуацию и согласованность движения волновых трендов на всех таймфреймах, используемых при анализе.
В частности, учет параметров волны четвертого уровня дает следующее.
В левой части графика продолжается фаза восходящей коррекции волны четвертого уровня, т.е. рынок растет, но существует вероятность разворота рынка вниз, которая уменьшается с приближением волны четвертого уровня к нулевой линии.
В средней части графика идет согласованный рост рынка на волнах третьего и четвертого уровней и конфигурации волн, трактуемые как подтверждение паттерна, дают высокую вероятность дальнейшего роста рынка.
В средней части графика идет согласованный рост рынка на волнах третьего и четвертого уровней и конфигурации волн, трактуемые как подтверждение паттерна, дают высокую вероятность дальнейшего роста рынка.
В правой части графика волна четвертого уровня после фазы направленного роста опять перешла в фазу коррекции и разворачивается в направлении нулевой линии сверху вниз, т.е. ситуация становится неопределенной и для оценки перспектив дальнейшего развития ситуации в этом случае нужно учитывать параметры волн более высоких уровней иерархии.
В заключение необходимо отметить:
1. Инициировать сделку, начинать торговые операции лучше всего по условиям формирования рабочего паттерна, когда потенциальный размах движения рынка в направлении тренда максимален. Подтверждение же рабочих паттернов может быть использовано для наращивания объема торговых сделок.
2. Паттерн (подтверждение паттерна) принимается, если указываемое им направление сделки совпадает с направлением парциального тренда, указанным индикатором силы парциального тренда на графике, и игнорируется, если его направление противоречит направлению индикатора силы парциального тренда.

Николай Скриган, аналитик Leveron.Expert

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода