<HELP> for explanation

Блог им. sasha_ua

Управление рисками.Что это такое?

Управление рисками.Что это такое?

Stop loss является тем инструментом, который позволяет контролировать величину убытков и держать их на том уровне, на котором трейдеру будет комфортно продолжать торговлю (т.е. тот уровень потерь, к которому трейдер заранее приготовился, а значит не испытает стресса по поводу понесенных расходов).

Где НЕ нужно ставить стопы?

Самыми распространенными местами установки стоп лосс по-прежнему остаются уровни поддержки и сопротивления. Смотря на биржевой график, хочется интуитивно отметить его на уровне предыдущего минимума или максимума. Но нужно понимать, что такое желание возникает не только у вас, а также и у множества других трейдеров.Чем длиннее тайм-фрейм (час, день, неделя, месяц), тем значительнее уровень. Чем мощнее уровень, тем больше вероятность скопления в этом месте ордеров стоп лосс и тем рискованнее там размещать защитный приказ, не стоит ставить stop loss вблизи круглых чисел (70, 100, 850, 1650 и т.п.) – эти цифры магическим образом притягивают большинство для ограничения убытков.

Почему стопы срабатывают?

Допустим, на установку stop loss трейдер замотивировал себя очень хорошо и всегда выполняет данное правило, но возникает другая неприятность – стопы начинают магическим образом срабатывать и после этого рынок, как ни в чем не бывало, продолжает двигаться в нужную сторону (только трейдер уже вне игры).Кто же этот магический кукл, который все время выбивает игроков из игры? Ответ очень простой – такой кукл сидит только в голове трейдера.Дело в том, что некоторые крупные профессиональные игроки рынка (маркет-мейкеры, солидные трейдеры и др.) действительно могут знать уровни скопления стоп-ордеров (знают не потому, что имеют какой-то закрытый доступ к торгам, а просто понимают психологию масс), и, обладая значительными капиталами, намеренно ведут цены к таким значениям, в результате чего срабатывает большинство установленных там stop loss.Если вас выбивает слишком часто, то вывод здесь только один – значит вы мыслите слишком шаблонно и выставляете заявки в тех местах, где и большинство. Необходимо изменить правила определения уровня стоп лосс, и результаты станут лучше.

Как правильно выставить стоп лосс?

Самый верный способ определить уровень стопа – отталкиваться от открытой лично вами позиции – в таком случае вы будете отличаться от общей массы людей, и определить уровень вашего защитного приказа будет практически невозможно. Риск в одной открытой позиции не должен превышать 1%-1,5%-2% по отношению ко всему капиталу (можете установить свой собственный, уникальный риск, например, 1,225%).При выставлении таким способом уровня стоп лосс, у трейдера остается мощный козырь в рукаве – управление размером открываемой позиции. Благодаря этому способу вы можете удлинять или укорачивать ваш stop loss (путем уменьшения или увеличения открытой позиции), сохраняя общий риск на сделку 1% (или то число, которое вы выбрали для себя), отдаляясь или приближаясь к месту скопления большинства стоп-ордеров.

 

Кто чего может добавить по контролю рисков?
avatar

sasha njrfhxer

Я вот смотрел торговые счета многих знаменитостей трейдинга так сказать и не могу понять почему у них риск превышает общий даже 50 процентов от депозита? Их стопы стоят далеко от входов и они все утверждают что всё отлично всё под контролем.Кто нибудь может это объяснить?
avatar

sasha njrfhxer

sasha njrfhxer, ну про 50% от депозита — может некоторое преувеличение?
Но процентов 20-30 — в принципе возможно. Хотя и 50% в момент входа — может быть. Плечо 3:1 — рынок волатильный, тайм-фрейм — большой… Сто на расстоянии 17-20% от входа...
Но по идее у профи стоп идёт навстречу позиции со временем.
Вестников, Ну вот это депозит знаменитости смарт лаба.И явно риск уже больше 50 процентов И входы сделаны уже по несколько недель… gyazo.com/4628033fbb0e380b40248a2a45d192d0
sasha njrfhxer, Потому что кроме РМ есть еще Управление капиталом видимо…
buyandsell-ru.com, В каком смысле управления капиталом? Если стопы стоят на таком огромном расстоянии аж на 50 процентов от депозита.
sasha njrfhxer, Это то как выглядит ваша кривая доходности. Всего депозита.
Как пример. Если я за месяц заработал 100 % и вижу потенциал для длинной сделки я рискну всей прибылью ради еще одного удвоения… В таком духе вообщем.
Добавляю.

Давайте вещи правильной торговли называть правильными именами.
Стоп, желательно короткий (насколько короткий зависит мастерства и чувства), только после входа.
После входа и прохождения первой цели-подтверждения стоп должен перемещаться и превращаться не в стоп, а в тейк.

Сняли тейк, может быть имеет смысл войти там где до этого был первоначальный вход? Может имеет смысл превратиться ловцом ловцов-за-стопами?

Удачной охоты. Не отдавайте свои деньги некому.

С уважением, NV.
avatar

NeoVuka

NeoVuka, Ну это проще простого входишь в средине ренджа и лови стопы… Мы видим что в средине про торговки всегда проходят там по 1000контрактов а на границах берут профит там по 50,10,60,80, и тд… Но мне не понятно а где их стопы? Если они в средине про торговки…
sasha njrfhxer,
Не понял, кого их? Маркет-мейкеров? Вы кого ловите?

С уважением, NV.
avatar

NeoVuka

NeoVuka, Тех кто установил стопы за границами ренджа… А кто там? Вася Петя или Коля то не важно.
Стоплосс на самом деле убытки не ограничивает он их формирует.В большинстве случаев не нужен.Нужен только линейным плечевикам.
Робот Бэндер, Речь допустим идёт о внутри дневных трейдерах которые не переносят позиции на следующий торговый день… Что у них стопы на убытке возможно дневном?
sasha njrfhxer, Всё правильно они стоят на плечах, на линейном инструменте(обычно фьючерс), не переносят позицию на следующий день из-за того что их размажет на открытии, приходится брать убытки, закрываться к конце сессии.Но это не значит что они не хотят залезть в крупный тренд.Просто система их торговли не совершенна и не позволяет высидеть крупное движение.
Робот Бэндер, А что на счёт тех кто держит позиции больше дня? Почему у них стопы на 50 процентов от депозита стоят?
sasha njrfhxer, Если вы торгуете просто тупо фьючерсом, то да стоп вас спасёт от маржина, хоть внутри дня, хоть в свинге.Но торговать тупо фьючерсом и есть тупо…
Ну валютами торгуют тоже.И ни чего есть много трейдеров которые тупо торгуют фьючерсными контрактами и всё у них хорошо.А что можно добавить к фьючерсным инструментам, чтоб не было тупо?
avatar

sasha njrfhxer

опять у вас всё неправильно (лично моё имхо конечно же) :-)))

не стоп от размера позиции надо рассчитывать, а размер позиции от стопа. только в этом случае стоп и размер позиции будут логически обоснованными.
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, Ну я смотрю от стопа объем позиции только… Это верно?
А где говорится что стоп от обьема позиции? Размер стопа только определяет объем позиции
sasha njrfhxer, верно.

Но при прочтении сложилось впечатление, что расположение стопа у вас определяется убытком 1%, 2%…
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, Есть стоп от размера которого зависит объем позиции, Я вообще думал сделать плавающий стоп, от того как будет изменятся прибыль соответственно изменятся должен и стоп и объем позиции.
sasha njrfhxer,

> А где говорится что стоп от обьема позиции?

Вот здесь:
> вы можете удлинять или укорачивать ваш stop loss (путем уменьшения или увеличения открытой позиции)
Сергей Грошев, Благодаря этому способу вы можете удлинять или укорачивать ваш stop loss (путем уменьшения или увеличения открытой позиции)Вы можете перемещать стоп и соответственно объем позиции.
sasha njrfhxer,


Сначала рассчитываешь размер стопа, потом, на основании этого размера и, исходя из риска на сделку, считаешь размер позиции.

А, понял — ОТКРЫТОЙ позиции. Т.е меняешь размер позиции и потом меняешь стоп, чтобы риск остался прежним. Тогда да, но мудрёно это.
Не тупо это когда:
-тренды высиживаются не через фьючерсы, а через направленные опционы(коллы или путы)
-Когда на фоне опционной конструкции идёт интрадей фьючерсом.
-Когда акции торгуются вообще без отрицательных сделок.
-Всякие «кудрявые»(сложные)опционные конструкции.
Стопы в этих случаях не нужны.
Робот Бэндер, Если нет стопа значит должно быть хеджирование… Есть правда долгосрочные инвестиции там тоже стопы роли не играют.Верно я понимаю?
sasha njrfhxer, Почти.Возможен даже инвестиционный скальпинг (без плечей конечно).Просто если в твою сторону-берёш прибыль, если не в твою усредняшься по экспоненьте.Если вообще не в твою сторону-куришь бамбук пока не выйдет в +.Допустим вполне стоп в без убыток и тейк.
Робот Бэндер, Ну это думаю не так интересно всем, чтоб пересиживать или усредняться нужен огромный капитал.Болие актуально для всех это внутри дневная и краткий средне срок так как многие не имеют нужных сум для депозитов…
sasha njrfhxer, Ну тогда опционы, там вообще огонь, плечи гораздо больше чем во фьючерсах и стоп зашит в самом опционе априори.
Так я и не понял где стоят стопы тех кто в средине ренджа открывает крупнейшие объемы по сделкам??
avatar

sasha njrfhxer

sasha njrfhxer, Ну вам видней где ставить стопы в рейндже, вы же пропагандируете идею стопов.По мне в рейндже куча всякого разного народа и те кто ставит и те кто не ставит.Маркетмейкеры, арбитражёры, хеджеры, опционщики управляющие позой через фьючи, скальперы, роботы, крупные игроки работающие без плеча ввиду огромности позы и.т.д., и.т.д., и.т.д.
Вот хороший урок по управлению рисками stock-list.ru/risk-control
avatar

Juliya2009

Juliya2009, Я ваш сайт изучил полностью.Между прочем текст взят с вашего сайта…Возражающих правильности идеи (описаной на ваш ом сайте) особо не нашлось как вы видите… Может вы можете объяснить где ставят стопы те кто открывается в средине ренджа огромным количеством контрактов?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW