Оптимизации стратегии парного трейдинга, превращаем убыточную пару в прибыльную.

В данном разделе мы рассмотрим пример по превращению убыточно стратегии парного трейдинга со стандартными настройками в прибыльную.

Для примера возьмем стандартную пару GAZR-LKOH, за предыдущие 12 месяев при стандартрыйх настройках пара принесла убыток в 37%, максимальная просадка 50%. (стандартные настройки eMA 500, тру уровня котирования 800, 1600, 2400, выход из позиции у средней)

Итоги торгов пары GAZ-LKOH 

 

Что мы можем сделать в этом случае для улучшения прибыльности.

Первый вариант изменить коэффиценты весов инструмента А и инструмента Б, давайте сделаем  к примеру соотношение 3 GAZ и 1 LKOH
Второе что мы можем изменить это динамический нулевой уровень, предлагаю взять eMA с периодом 600
Третье увеличим шаг котировния,  возьмем 1000 пунктов
Четвертое, выход сделаем у предыдущего уровня.

Предлагаю взглянуть на наш спред который получился

 

Запускаем тестер, и получаем доходность + 17%, с максимальной просадкой  -7%, результат более чем достойный. Соответственно, еще 3-4 изменения и стратегия будет работать на потенциальной доходности в 50% годовых.




Больше информации на сайте: http://www.saturn-capital.info/