Постов с тегом "Баскет трейдинг": 11

Баскет трейдинг


Алгоритмы баскет трейдинга

Алгоритмы баскет трейдинга

Пока собирал новый пул роботов, пришла мысль сделать алгоритм на баскетах. Давно думал о портфеле исключительно из маркет-нейтральных стратегий, но руки все никак не доходили.

Начал, конечно с небольшого рисерча, как вообще собирать корзины. Единственный годный материал по этой теме, который удалось найти, — это брошюра Давида Серебренникова. Прочитал статью несколько раз, представил идеальный спред и уже начал искать счетчик банкнот, но сперва, подумал я, надо потестить…

На первом же шаге меня ожидала неприятная новость: выбирать инструменты особо не из чего…
Алгоритмы баскет трейдинга



( Читать дальше )

Платформа для автоматизации парного трейдинга. Запись реальной торговли.

К вопросу о том, какой динамики можно ждать от торговли платформой Robinzon. Сделал запись реальной торговли за месяц по-дневно. Время без сделок вырезано, каждый ролик длится 1-2 мин. Всё видно и просадки в том числе. Размер счёта 400+.

Ссылка на плей лист https: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJiHt3AOQ_vKRUIbzNMzIH-o2d6Ti4gFK


Аюль, пацаны, будем торговать такой спред?

Решил спроcить мнения уважаемого Смарт Лабовского сообщества.

Будем торговать такой спред? На графике информация за 1.5 года. В баскете акции Газпрома, ЛУКОЙЛа, Сургутнефтегаза и Роснефти

Аюль, пацаны, будем торговать такой спред?

  спред=LKOH+ROSN-GAZP-SNGR



Коэффиценты Бетта для парного и баскет трейдинга

Публикую информацию по коэффицентам бетта российского рынка к индексу РТС

Коэффиценты Бетта для парного и баскет трейдинга

Парный трейдинг. Кто гуру этого рынка?

Уважеемые коллеги, кто в курсе парной торговли наверное должен знать спецов этого рынка. Я совсем недавно начал изучать данный вид торговли, и что я нашел в интернете

  • Гринькин Константин проект 1000 процентов, на ЛЧИ 2014 заработал 2 или 3 млн
  • Клевцов Антон юнайтед трейдерс, много читает вебинаров по данной теме и на сайте информация что зарабатывает кучу денег с этого вида торгов
  • Александр Бутманов проект дрим тим, один из первых начал говорить о парном трейдинге и баскет трейдинге

Колееги кто что знает про них, стоит ли к ним прислушиваться, и реально ли заработать при парном трейинге.


PS если есть еще имина гуру данного вида торговли, пишите с описаниями. 

Сколько пар можно построить из 11 фьючерсов

Многие из вас задаются вопросом, а какое кол-во пар можно торговать на российском рынке, ведь ликвидных фьючерсов всего 11 штук.

Ответ прост, из 11 наиболее ликвидных фьючерсов (gaz,lkoh,rosn,sngr,gmk,sbrf,sbpr,vtb,si,rts,br) на российском рынке можно построить 55 разных пар. 

Сколько пар можно построить из 11 фьючерсов 

Конечно не все из этих пар будут приносить стабильный доход, но если применить фильтрацию и отобрать лучшие пары по показателям то торговать можно 10-20 разных торговых пар.

А теперь давайте предположим какое кол-во разных стратегий можно построить выбрав 10-20 пар с хорошей доходностью, перебирая такие параметры как шаг котирования, динамическая нулевая линия и шаг выхода, мы можем построить более 500 разных стратегий, сделки по которым пересекаться на будут. 

Если кому необходим файл со спредами который был построен на основании 55 пар, вы можете писать в личку. 

или самостоятельно можете скачать с сайта http://www.saturn-capital.info/#!about1/c1od 


Баскет трейдинг: анализ корзины с помощью DAG

Баскет трейдинг: анализ корзины с помощью DAGПри баскет трейдинге (торговле корзины ценных бумаг), одна или две неправильно подобранные  акции могут испортить всю работу вашей системы. Рассмотрим один из способов, который может обеспечить движение всех компонентов вашего портфеля в едином направлении.

Успешная торговля корзиной ценных бумаг по стратегии возврата к среднему означает, что ее компоненты должны двигаться и возвращаться к среднему значению. Это должно происходить из-за того, что если вы держите пару акций, которые не соответствуют остальной группе, вся ваша система может потерпеть неудачу. Уверенность в том, что выбранные вами бумаги постоянно ходят вместе, является обязательной при создании такой корзины. В данной статье будет рассмотрено то, как использовать направленный ациклический граф — DAG (от англ. directed acyclic graph)при выборе компонентов корзины, чтобы находящиеся в вашем портфеле инструменты, в целом, ходили как один.



( Читать дальше )

Оптимизации стратегии парного трейдинга, превращаем убыточную пару в прибыльную.

В данном разделе мы рассмотрим пример по превращению убыточно стратегии парного трейдинга со стандартными настройками в прибыльную.

Для примера возьмем стандартную пару GAZR-LKOH, за предыдущие 12 месяев при стандартрыйх настройках пара принесла убыток в 37%, максимальная просадка 50%. (стандартные настройки eMA 500, тру уровня котирования 800, 1600, 2400, выход из позиции у средней)

Итоги торгов пары GAZ-LKOH 

Оптимизации стратегии парного трейдинга, превращаем убыточную пару в прибыльную. 

Что мы можем сделать в этом случае для улучшения прибыльности.

Первый вариант изменить коэффиценты весов инструмента А и инструмента Б, давайте сделаем  к примеру соотношение 3 GAZ и 1 LKOH
Второе что мы можем изменить это динамический нулевой уровень, предлагаю взять eMA с периодом 600

( Читать дальше )

Основные рыночно-нейтральные стратегии

Рыночно нейтральный трейдинг - группа инвестиционных стратегий, доходность которых не зависит от общего направления движения рынков.

 

Специфика рыночно нейтральных стратегий в том что трейдер одновременно покупает один инструмент и продает другой инструмент. Нейтральность к рынку достигается именно тем что в портфеле одновременно у инвестора позиция по одному инструменту long а по второму short

 

На сегодняшний день мы можем выделить четыре основных типа рыночно-нейтральных стратегий

 

  • Арбитраж

  • Парный трейдинг

  • Баскет трейдинг

  • Торговля волатильностью 



( Читать дальше )

Тестирование и торговля спредами в AutoTrade-SynAdapter

Доброго дня!

Запись вебинара, посвященного парной торговле и баскеттрейдингу с помощью программ AutoTrade и SynAdapter.

Содержание:
— введение в парную торговлю
— типы спредов: сумма\разность, отношение, процентный
— создание истории спредов в программе Omega Research или MultiCharts
— тестирование стратегий на графике спреда 
— рил-тайм торговля спредами с помощью программы AutoTrade.



....все тэги
UPDONW
Новый дизайн