SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога amigo703
- 6E
- CME
- EMA
- IT
- NYSE
- Snapchat
- TSLab
- WTI
- акции
- американский рынок
- бан
- бизнес
- биржа
- Богатство
- вопрос
- время
- грааль
- графики
- дауншифтинг трейдера
- депо
- ексель
- заработок
- золотая лихорадка
- Игра
- Идеальная система
- инвестиции
- инвестор
- индекс оптимизма
- итоги
- камикадзе
- Книга
- кредит
- криптовалюта
- Лось
- малый бизнес
- мартин
- миллион
- мысли в выходной
- налоги
- нефть
- Ниньзя
- Новости
- обучение
- Один хороший трейд
- опрос
- оффтоп
- правила
- проп
- профит
- психология
- Работа
- разгон депо
- разгон депозита
- размышления
- рассуждения о рынке
- реальный сектор
- результаты
- риск
- ртс
- Рынок
- рынок акции америка
- сипа фьючь на всё акции трейдинг
- Система
- системы
- скользящая средняя
- скользящее среднее
- слив
- слил депо
- смартлаб
- СМЕ
- спекули
- спекуль
- спекуляции
- Спикуль
- Стабильность
- стальные яйца
- стоп
- стопы
- Стратегии
- ТА
- таксист
- тест
- тесты
- теханализ
- торговля
- Трейдер
- трейдеры
- Трейдинг
- трейдинг NYSE
- тренд
- уровни
- философия
- философия богатства
- фьюч
- фьюч биржа акции торги
- фьюч евро CME спикуль
- фьючерс
- Фьючи
- цены
- цитаты
Хотел бы вас спросить — каким методом вы отрабатываете свою торговую систему?
Кпримеру я это далаю следующим образом:
Беру график какой нибуть акции за длительный перид — например 1 год.
Включаю дневной диапозон. (1 бар = 1 день) например.
Беру блокнот, ручку, калькулятор.
Отматываю график к 1 января например — и начинаю тика вперёд по одному бару(дню) — торгуя на блокноте.
И так протикиваю целый год. Причём если смотрю на дневной график, то только на него. Несмотрю не недели, ни часы, ни минуты. Вот начал торговать на дневке и так целый год на дневке.
Формат графика может быть любой. Кому как удобно.
На блокноте по ходу движения торгую, ставлю стопы, где примерно выйти итд.
+ всё очень подробно пишется. Все св-ва сделки.
Этот метод упомянал Др.Элдер — только он помоему не год брал, а больше гараздо. (если я не ошибаюсь)
Тут у меня сразу лень куда то исчезает, и проявляется трудолюбие и здоровый интерес )
спасибо
Спасибо.
Как успехи на реале?
Если есть уже какая-то система, мож все-таки попытаться ее запрограммировать? Уж если совсем с программированием беда можно ТС-Лаб взять и из кубиков слепить, думаю что даже их хватит для той системы которую можно вручную с карандашом просчитать. Зато потом — меняй параметры, фильтры — и мгновенно получай результаты, и даже не за один год, а на сколько данных хватит. Как-то так…
1) выбираю все ликвидные бумажки в рашке: сберфьюч, газпромфьюч, ртсфьюч, баксрубльфьюч, eur/usd, сберакци, газпромакции, лук и гмк от 2007г по 2011… тестирую все таймфреймы и все бумаги чтоб понять что можно торговать а что торгуется недостаточно стабильно (именно недостаточно стабильно — нелинейная эквити вместо прямой под углом)… например некоторые мтски на валюте делают слишком много сделок, некоторые мтски могут и акции торговать…
2) тестирую все таймфреймы чтоб убедится что мтска стабильна и может торговать любой таймфрейм: 1, 5, 10,15,30 иногда 60 редко 120 мин
3) для начала тест без комиссий и проскальзываний, чтоб понять стабильность и возможность торговли акций-фьючей-валют
4) под проскальзывание+комиссы выбираю таймфрейм
итого получается 9бумаг*5таймфреймов*2раза= итого 50-100 прогонов, чтоб оценить качество мтс…
5) таймфрейм выбран, начинаем подкручивать оптимизацию, вводить фичи и все заново… вообщем где то раз 500-600 приходится тестировать чтоб получить приемлемый результат
ручками и блокнотиком право лол)))
тестировать на Perl стал раньше чем осваивать WL.
На счёт программного тестирования — надо как нибудь попробовать. Но всё таки к моему типу торговли — больше подходит торговля в ручную.