Всем добрый вечер.
Хотел бы вас спросить — каким методом вы отрабатываете свою торговую систему?
Кпримеру я это далаю следующим образом:
Беру график какой нибуть акции за длительный перид — например 1 год.
Включаю дневной диапозон. (1 бар = 1 день) например.
Беру блокнот, ручку, калькулятор.
Отматываю график к 1 января например — и начинаю тика вперёд по одному бару(дню) — торгуя на блокноте.
И так протикиваю целый год. Причём если смотрю на дневной график, то только на него. Несмотрю не недели, ни часы, ни минуты. Вот начал торговать на дневке и так целый год на дневке.
Формат графика может быть любой. Кому как удобно.
На блокноте по ходу движения торгую, ставлю стопы, где примерно выйти итд.
+ всё очень подробно пишется. Все св-ва сделки.
Этот метод упомянал Др.Элдер — только он помоему не год брал, а больше гараздо. (если я не ошибаюсь)
FluffyCat, тоже совсем не усидчивый и ленивый, движет только то, что потом можно сделать млны$. ))
Тут у меня сразу лень куда то исчезает, и проявляется трудолюбие и здоровый интерес )
drmarten703, интересно, но очень уж долго. Конечно, если стратегия не формализируется, то по-другому никак, но программно все-таки быстрее, да период можно побольше взять.
drmarten703, Плюсую топик и в профиль — так как сам тестил свою стратегию — используюя два таймфрейма — часовики для выдачи сигнала на открытие и пятиминутки для сопровождения сделки. Так перелопатил фьюч РТС с 2006 года…
В целом неплохо, хотя конечно психологически есть отличие в процессе. Ну и в течение года появлялась необходимость внести коррективы в систему — сделать более жестким момент выдачи сигнала на открытие, чтобы пилу пересиживать в кеше.
Ну наверное кто так тестит систему тот экселевские таблицы на ватмане рисует карандашом, а изменилась цифра — перерисовывает :)
Если есть уже какая-то система, мож все-таки попытаться ее запрограммировать? Уж если совсем с программированием беда можно ТС-Лаб взять и из кубиков слепить, думаю что даже их хватит для той системы которую можно вручную с карандашом просчитать. Зато потом — меняй параметры, фильтры — и мгновенно получай результаты, и даже не за один год, а на сколько данных хватит. Как-то так…
1) выбираю все ликвидные бумажки в рашке: сберфьюч, газпромфьюч, ртсфьюч, баксрубльфьюч, eur/usd, сберакци, газпромакции, лук и гмк от 2007г по 2011… тестирую все таймфреймы и все бумаги чтоб понять что можно торговать а что торгуется недостаточно стабильно (именно недостаточно стабильно — нелинейная эквити вместо прямой под углом)… например некоторые мтски на валюте делают слишком много сделок, некоторые мтски могут и акции торговать…
2) тестирую все таймфреймы чтоб убедится что мтска стабильна и может торговать любой таймфрейм: 1, 5, 10,15,30 иногда 60 редко 120 мин
3) для начала тест без комиссий и проскальзываний, чтоб понять стабильность и возможность торговли акций-фьючей-валют
4) под проскальзывание+комиссы выбираю таймфрейм
итого получается 9бумаг*5таймфреймов*2раза= итого 50-100 прогонов, чтоб оценить качество мтс…
5) таймфрейм выбран, начинаем подкручивать оптимизацию, вводить фичи и все заново… вообщем где то раз 500-600 приходится тестировать чтоб получить приемлемый результат
Я тестируюсь так. Скачиваю тиковые данные с финама. Файл за год примерно 1Гиг. Далее пишу скрипт с торговой идеей на Perl. иногда, предварительно делаю прикидку на WL и мнутках. Смотрю результаты, если все хорошо ПФ > 2. Переношу идею на qpile.
Спасибо за то, что проголосовали.
На счёт программного тестирования — надо как нибудь попробовать. Но всё таки к моему типу торговли — больше подходит торговля в ручную.
Tradescanner.ru, блин вот что за разбор, никакой конкретики:- «Банк активно инвестирует в цифровизацию и разработку инновационных финансовых продуктов, что может укрепить его конкурентные позиции и...
Правительство Российской Федерации приняло решение отменить действие экспортной пошлины на золото. Это следует из опубликованного постановления правительства.
Постановление было подписано 25 апре...
Успокойтесь, просто щас идет серия залергов прошлогодних шлаков. Овк, Соллерс, КамАЗ, Центральный телеграф скоро дернуть должны, Красный Октябрь дергали уже, глобалтрак тоже
Всё очевидно: что бы не выросла +100% за праздничные-рабочие биржи до 13го мая, пока ЦБ с АСВ отдыхают и не успели придумать новые иски к КИВИ . сцукиии…
Кукляра зря время теряет, предлагая за бумагу цену чуть выше 2021 года.
Дураков тут нет
Минимум 20 копеек, даже 10 копеек для него, считай что подарок будет.
Ну, а так пусть играется сам с собой...
Хотел бы вас спросить — каким методом вы отрабатываете свою торговую систему?
Кпримеру я это далаю следующим образом:
Беру график какой нибуть акции за длительный перид — например 1 год.
Включаю дневной диапозон. (1 бар = 1 день) например.
Беру блокнот, ручку, калькулятор.
Отматываю график к 1 января например — и начинаю тика вперёд по одному бару(дню) — торгуя на блокноте.
И так протикиваю целый год. Причём если смотрю на дневной график, то только на него. Несмотрю не недели, ни часы, ни минуты. Вот начал торговать на дневке и так целый год на дневке.
Формат графика может быть любой. Кому как удобно.
На блокноте по ходу движения торгую, ставлю стопы, где примерно выйти итд.
+ всё очень подробно пишется. Все св-ва сделки.
Этот метод упомянал Др.Элдер — только он помоему не год брал, а больше гараздо. (если я не ошибаюсь)
Тут у меня сразу лень куда то исчезает, и проявляется трудолюбие и здоровый интерес )
спасибо
Спасибо.
Как успехи на реале?
Если есть уже какая-то система, мож все-таки попытаться ее запрограммировать? Уж если совсем с программированием беда можно ТС-Лаб взять и из кубиков слепить, думаю что даже их хватит для той системы которую можно вручную с карандашом просчитать. Зато потом — меняй параметры, фильтры — и мгновенно получай результаты, и даже не за один год, а на сколько данных хватит. Как-то так…
1) выбираю все ликвидные бумажки в рашке: сберфьюч, газпромфьюч, ртсфьюч, баксрубльфьюч, eur/usd, сберакци, газпромакции, лук и гмк от 2007г по 2011… тестирую все таймфреймы и все бумаги чтоб понять что можно торговать а что торгуется недостаточно стабильно (именно недостаточно стабильно — нелинейная эквити вместо прямой под углом)… например некоторые мтски на валюте делают слишком много сделок, некоторые мтски могут и акции торговать…
2) тестирую все таймфреймы чтоб убедится что мтска стабильна и может торговать любой таймфрейм: 1, 5, 10,15,30 иногда 60 редко 120 мин
3) для начала тест без комиссий и проскальзываний, чтоб понять стабильность и возможность торговли акций-фьючей-валют
4) под проскальзывание+комиссы выбираю таймфрейм
итого получается 9бумаг*5таймфреймов*2раза= итого 50-100 прогонов, чтоб оценить качество мтс…
5) таймфрейм выбран, начинаем подкручивать оптимизацию, вводить фичи и все заново… вообщем где то раз 500-600 приходится тестировать чтоб получить приемлемый результат
ручками и блокнотиком право лол)))
тестировать на Perl стал раньше чем осваивать WL.
На счёт программного тестирования — надо как нибудь попробовать. Но всё таки к моему типу торговли — больше подходит торговля в ручную.