SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. CkPyDG
API TWS Вопросы новичка - знатокам.
- 05 марта 2015, 12:53
- |
Небольшая предыстория, торгую порядка 2-ух лет на американском рынке, специализируюсь на опционах. Все это время торговал руками, со временем пришло понимание того, что недополучаю прибыль, было принято решение написать собственный софт. Так как в программировании, во время института, я добрался только до ООП и создания классов, то обратился к другу-прогеру, но о фондовом рынке он знает меньше чем я о программировании) Открыли счет у IB, получили доступ к API и соответствующей документации. Начали программировать и столкнулись проблемой, документация без примеров, для человека который ни разу не торговал — малополезна. На данный момент сделали простенькую программу которая вытаскивает данные о торгах в реальном времени и историю в виде баров но без графики)Прошу помощи у опытных трейдеров в ускорении процесса познания.
Может быть кото-то сможет поделиться наглядным кодом с комментариями, о том как та или иная функция работает?
Как лучше осуществлять процесс бек-тестинга? Желательно, чтоб были данные о истории опционов(стоимость, греки)
Может быть лучше писать не через TWS, а через нинзю(или другую платформу) писать софт а потом конектить через API?
Или кто-то готов помочь в консультировании нас через интернет или личные встречи?
Зарание благодарен за помощь!
162 |
Читайте на SMART-LAB:
Первичный рынок рублевых корпоративных облигаций: пробуждается после новогодних каникул
После перерыва на новогодние каникулы первичный рынок рублевых корпоративных облигаций стал демонстрировать признаки пробуждения. Некоторый...
14:17
Так ли много значит ключевая ставка?
Росстат отчитался об инфляции за праздники: 1,26% с 1 по 12 января. Годовая инфляция поднялась с 5,6% по итогу 2025 года до 6,3 на январь ....
07:00
--
Любопытно.
Объясните подробнее, пожалуйста.
Если вы изложите все ясно по порядку, то мы, возможно, сможем достичь контруктива.
Из отрывочной информации можно сделать вывод, что:
1. Вы работаете со стратегией «продажа покрытого колл опцоина»?
2. При этом вы, продав колл, потом скальпируете 20 раз БА на движениях внутри дня, стараясь извлечь из этого больше профита? Любопытно! В таком случае вы обязательно оказываетесь 20 раз в день в ситуации с коротким «голым» коллом на руках. Я понимаю, что это не смертельно, но любопытно, в чем смысл, зачем ЭТО делать если есть решения гораздо проще. Или я чего-то не то понимаю во фразе: «продаю… колы, далее работа идет только с БА».
3. Далее, вы хотите тестировать свою же собственную стратегию по собственным параметрам? Но разве не практика — критерий истины: поработали три-пять месяцев и все!? Если у вас есть уже свой фактический материал, то зачем и кому нужен тест?
1. Да верно, продаю колл и потом работа с БА(если требуется).
2. Я не пытаюсь получить прибыль от покупки\продажи БА, прибыль только от тетты, как понимаете, распад внутри дня невелик, поэтому прибыль в % тоже мала и тут важно все делать вовремя.
Если есть более адекватные идеи, с удовольствием обсудил бы их)
3. Как говорил раньше, стратегия не одна и тестить хочу другую. Суть в покупке опционов перед отчетом, несколько раз пробовал ее торговать без какого либо предварительного анализа, на глаз) мне комфортно ее торговать. Успех с этой стратегии, я отношу к удаче, поэтому хочу посчитать все что возможно и потом делать выводы.
У меня старые записи тут содержат работу с нейтральными стратегиями на отчетах. Много новых мыслей и данных появилось.
Реально толковое начинание!
developer.yahoo.com/yql/console/?q=show%20tables&env=store://datatables.org/alltableswithkeys&debug=true#h=SELECT+*+FROM+yahoo.finance.option_chain+WHERE+symbol%3D'GOOG'+AND+expiration%3D'2010-06'+and+type%3D'C'
Спасибо за совет)
2. бек-тест с собственными параметрами. Как вариант может быть уже есть софт подходящий для теста опционных стратегий, буду признателен если что-то подскажите
1. Цель создания собственной платформуы, если TWS прекрасно справляется с работой?
2. Бэк-тест на опционах не имеет никакого смысла.
У меня есть чем поделиться. Сегодня только новую торговую систему создала.)
1 TWS не справляется с моими запросами… нужна кнопка и не одна, которая будет делать одновременно несколько действий сразу(если простыми словами)
2. Мысль может быть и полезная, тк опыта у меня нет, но без аргументации я не могу понять почему смысла не имеет, если я смогу получить все данные хотя бы за последним 6 мес и посмотреть как менялись параметры и потом прогнать свой алгоритм по ним и увидеть результативность, почему это не имеет смысла?
Огромное количество опционных котировок никогда не попадает в статистику, только потому что на них вообще не было спроса. Но эти котировки реально были. Как тут потестируешь опционные стратегии? Только теоретически. Но рынок — это нисколько не теория.
Попробуйте обратиться к разработчику, лучше него его API никто не знает.
Для теста стратегии кмк нужен либо тестовый доступ, либо исторические данные. Тестого доступа видимо нет. А парсер данных вы уже написали вроде. Теперь копите дампы и параллельно пишите среду для верификации стратегий. Логика простая. Загоняете в скрипт дамп, он его стримит в вашего робота.