план занятий трейдингом для Мамбы

ФИО: Vialcola, Ой, я просто топик не заметила твой… сорри.

ФИО: Vialcola, я люблю наблюдать стаканы малоликвидных бумаг. Очень интересно смотреть как спекулянты с большими средствами рулят ценой, ставят плиты, резко их убирают. Самый последний пример — акции Калины. Инсайдеры долго удерживали коридор выгребая все на своем пути. Потом цена взлетела с 1700 до 3700 на утреннем ГЭПе, после того как стало известно, что компанию покупает Унилевер

ФИО: Vialcola, я просто не пойму принцип. Что мне смотреть там? где больше выставляют ордеров на покупку или продажу?
И если допустим больше на продажу, значит может быть падение? так?

ФИО: Vialcola, интересно. можно попробовать. Только тут вопрос по стакану. В демо стакане наверное не будет показываться реальное число совершений операций. я как-то давно квик-демо ставила, так там стакан просто никакой был.

ФИО: Vialcola, сразу вспомнилась фича «асберг заявки» (в стакане 100, подразумевается 1000)… куды глядеть?

ФИО: Vialcola, в стакан практически не смотрю… вспомнил где читал, не поленился и приведу небольшой отрывок:
"...% ваших прибыльных сделок будет очень низкий, а %
убыточных сделок очень высокий. Не удивляйтесь когда из 10
сделок, только 2 будут закрыты с прибылью. И что самое
страшное, дело не в вашей стратегии. Какую бы вы не стали
использовать (трендовую/разворотную, их комбинацию),
проблема сохранится.
Это происходит потому, что внутри дня мало истинных
трендов и слишком много ложных. Они порождаются шумом.
Ложные тренды не станут развиваться, а будут резко и
быстро обрываться вскоре после их начала.
Меньше всего шума на годовых графиках (1 бар=1 год), далее
на квартальных, потом на месячных, недельных, дневных.
И каждый раз, чем ниже вы спускаетесь, тем больше шума и
лжи.
Чем выше тайм-фрейм, тем более он правдивый, истинный и
меньше лжёт в своих сигналах.
Потому что, чтобы создавать враньё на месячных графиках,
нужны десятки, сотни миллиардов долларов, а порой и
больше.
Но чтобы врать внутри дня можно обойтись и суммой всего
от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч
долларов, иногда нескольких миллионов или десятков
миллионов, что на самом деле мелкая сумма, так как
ликвидным рынком принято считать рынок имеющий дневной
объём торгов от 200 000 акций/контрактов, при том что
дейтрейдеры обычно не торгуют акции ценой ниже $20,
получаем что за день проходит какие-то $4 000 000 в
инструменте.
Чего стоит нарисовать 2-4 бара на 5 мин графике в лонг около
ключевого места и заманить публику входить в это ложное
движение, а потом продавать об их ордера на покупку свою
позицию!?
Цена вопроса? Да, весьма скромная сумма денег по рыночным
меркам, даже если речь идёт о фьючерсе E-mini S&P 500 или
фьючерсе РТС. Эта сумма в отношении к дневному обороту
просто пшик..."
Вхожу на 5 мин, скрипт ставит стоп, а жду профита на часе… меньше видно дерганье, спокойней на душе… ну выбило, так выбило (по стопу) — значит не правильно вошел…
как-то так...)))