SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
lexakot
Анти слив или теория игр
- 03 февраля 2011, 02:06
- |
Итак, поехали
Есть некий абстрактный график. Представим что это актив А1 торгующийся на бирже.
Вот график (ну скажем 15-минутный)
Есть система, трендовая, которая постоянно сливает при такой вот пиле. То есть заявки выглядят так:
Buy 150
Sell 100
Buy 120
Sell 110
Buy 140
Sell 130
Buy 150
Sell 140
Buy 190
Sell 110
и так далее
получим тут же минус = -280 пп
Выхода по стоп лоссу нет, только реверс удвоенным количеством актива
то есть идет стабильный слив
А теперь, уважаемые знатоки, вопрос!
Если эту систему инвертировать, будет ли она зарабатывать?
Если да, можно ли создать практически зеркальную профитную систему?
Я имею в виду не абстрактный ответ на вопрос (много слышал что теоретически обращая проигрышную систему получишь так же проигрышную), а вот именно применительно к такой вот ситуации (трендовая ТС, реверсные входы-выходы)
Есть некий абстрактный график. Представим что это актив А1 торгующийся на бирже.
Вот график (ну скажем 15-минутный)
Есть система, трендовая, которая постоянно сливает при такой вот пиле. То есть заявки выглядят так:
Buy 150
Sell 100
Buy 120
Sell 110
Buy 140
Sell 130
Buy 150
Sell 140
Buy 190
Sell 110
и так далее
получим тут же минус = -280 пп
Выхода по стоп лоссу нет, только реверс удвоенным количеством актива
то есть идет стабильный слив
А теперь, уважаемые знатоки, вопрос!
Если эту систему инвертировать, будет ли она зарабатывать?
Если да, можно ли создать практически зеркальную профитную систему?
Я имею в виду не абстрактный ответ на вопрос (много слышал что теоретически обращая проигрышную систему получишь так же проигрышную), а вот именно применительно к такой вот ситуации (трендовая ТС, реверсные входы-выходы)
169 |
Читайте на SMART-LAB:
Т-Технологии 1 кв. 2026 г. - так близко к Сберу еще никогда не было
Т-технологии опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2026 г. Чистая прибыль составила 35 млрд руб. (+4%) к прошлому году, без учета...
04:03
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....
06:16
теги блога lambreken
- adr
- apple
- brent
- Goldman Sachs
- karapuz
- QE2
- QE3
- quik
- S&P500
- sp500 график
- акции
- альфа
- альфа-директ
- бабло
- Беларусь
- блог
- брент
- брокерские услуги
- брокеры
- ВВП США
- вечерка
- Вечерняя сесиия РТС
- визы
- война в Ливии
- вопрос
- встреча смартлаба
- Газпром
- Герман Греф
- голубые фишки
- гражданство
- графики
- день рождения
- дефолт США
- евро доллар
- забастовка
- инвестиции
- инвестиции в Россию
- индекс PMI
- история из жизни трейдера
- Китай
- кризис
- кукловод
- Ливия
- маржин колл
- мнение по рынку
- надоело
- налог на прибыль
- наш кормилец
- нефть
- новости
- обвал
- опрос
- опрос ночь
- опционы
- отпуск
- отскок
- отчетность
- оффтоп
- постмаркет
- предел риска
- прикол
- прогноз
- разворот
- революция
- РИ
- Россия
- ртс
- рынок
- самобичевание
- сбер
- Сбербанк
- сбой на бирже
- сбой на бирже фортс
- скальпинг
- стив джобс
- стопы
- сша
- ТА
- технический анализ
- технический сбой
- технический сбой РТС
- тильт
- тмв
- торги
- торговая система
- торговля удаленно
- треугольник
- удаленный доступ
- форекс
- фортс
- фьюч сбер
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерсы
- хайтек
- хеджирование
- ЦБ РФ
- чтиво
- шорт
- юмор
- япония
У меня тоже есть периоды мощного слива (по тестам) и пока особо ничего сделать не получается, ведь потом то идет хорошо)))))
поэтому инверсия сделает прибыльной только ту сливающую систему, у которой матожидание профита каждой сделки отрицательное — а для этого (как я понимаю) сделки должны быть независимы (выход из сделки не должен происходить по сигналу на вход в противоположную)