SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. iRoot
Трендследящая стратегия #1
- 02 ноября 2011, 08:01
- |
Формализовал стратегию, по которой буду торговать, протестировал ее на истории 2009-2011гг.
Вот что пока получилось:
Что хочу отметить.
Процент вроде бы ничего, вполне приличный, я считаю.
Но и просадка доходит почти до 30 процентов в моменте, но из нее быстро выходит.
Сама система работает на тайме H1.
Во время тестирования, пришел к выводу, что торговать лучше фиксированным числом лотов, а не процентом от депозита.
Когда тестировал процентом, просадка увеличивалась в полтора раза. Думаю это объяснить можно так: мы заходим скажем 50-ю процентами от счета, попадаем в убыточную сделку, закрываемся с убытком, потом опять заходим 50 процентами (уже меньше контрактов), снова убыток, заходим опять 50-ю, с еще меньшим количеством контрактов, наконец попадаем в тренд и держимся, сделка хорошая, но так как контрактов у нас уже меньше мы получаем профит не сильно перекрывший две сделки с убытком, которые были сделаны с большим числом контрактов.
Как-то так я для себя это объясняю.
Думаю, что лучше торговать фиксированным числом контрактом, потом это число можно поднять, когда будет прибыль, и продолжать торговлю уже тем количеством.
В стратегии не используются доливки (пирамидинг), пока не знаю, как это правильно реализовать, думаю при пирамидинге можно хорошо увеличить результаты (или ухудшить :) ).
P.S. тестировалось все на фьючерсе РТС.
P.S.S. есть над чем работать, вопросов больше чем ответов, но по крайней мере дело тронулось с мертвой точки.
Вот что пока получилось:
Что хочу отметить.
Процент вроде бы ничего, вполне приличный, я считаю.
Но и просадка доходит почти до 30 процентов в моменте, но из нее быстро выходит.
Сама система работает на тайме H1.
Во время тестирования, пришел к выводу, что торговать лучше фиксированным числом лотов, а не процентом от депозита.
Когда тестировал процентом, просадка увеличивалась в полтора раза. Думаю это объяснить можно так: мы заходим скажем 50-ю процентами от счета, попадаем в убыточную сделку, закрываемся с убытком, потом опять заходим 50 процентами (уже меньше контрактов), снова убыток, заходим опять 50-ю, с еще меньшим количеством контрактов, наконец попадаем в тренд и держимся, сделка хорошая, но так как контрактов у нас уже меньше мы получаем профит не сильно перекрывший две сделки с убытком, которые были сделаны с большим числом контрактов.
Как-то так я для себя это объясняю.
Думаю, что лучше торговать фиксированным числом контрактом, потом это число можно поднять, когда будет прибыль, и продолжать торговлю уже тем количеством.
В стратегии не используются доливки (пирамидинг), пока не знаю, как это правильно реализовать, думаю при пирамидинге можно хорошо увеличить результаты (или ухудшить :) ).
P.S. тестировалось все на фьючерсе РТС.
P.S.S. есть над чем работать, вопросов больше чем ответов, но по крайней мере дело тронулось с мертвой точки.
Или это опять просто красивые бесполезные картинки.
Этим постом я не собирался рассказывать стратегию как она есть, не для этого сюда писал.
А для того, чтоб алготрейдеры, которые съели на этом собаку, возможно мне указали бы, на что обратить внимание, на какие параметры, что нужно подточить и так далее.
Да и это насколько я знаю нормальная практика, разве нет?
буду работать и над этим…
главное, чтобы крупных убытков за одну сделку не было.
в 2009 и просадка самая большая, но и эквити хорошо росла.
в 10-11 году мягко говоря не очень, практически по нулям, с небольшими всплесками.
Есть над чем работать, спасибо!
буду дорабатывать.
Нужно разобраться с доливками, чего я пока сделать не могу.
да и имея эквити похожу на ту, что вы показали в статьи, я бы конечно призадумался о ее работоспособности, в такие системы я не верю :)
1. ловлю большие тренды (тоесть торговля позиционно, сделка от нескольких дней, до нескольких недель).
2. тайм фрейм относительно большой — 1 час.
Что касается плеч, то я так же пришел к выводу что торговать нужно фиксированным числом контрактов.
2) проверь на стабильность смени таймфрейм на больший-меньший
и протесть 2-3 других бумаги