SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. gigatrader
O4 - почему??
- 25 ноября 2014, 22:37
- |
Вопрос к знающим людям — почему такой разрыв между фбючерсами O4Z4 и O4H5?
первый стоит 9210, второй — 9673. Экспирация уже близко, это как то связано с НКД? просто спекуляции или еще что-то?? по идее ведь можно выйти на поставку и продать их, или есть какие-то камни?
пс. хорошая казалось бы идея для арбитража, но соваться не зная броду как то не хочется.
ппс. просьба отвечать только тех кто серьезно разбирается в ОФЗ
пппс. ну и просьба плюсовать на главную — получим ответ, все сможем провернуть изимани :)
первый стоит 9210, второй — 9673. Экспирация уже близко, это как то связано с НКД? просто спекуляции или еще что-то?? по идее ведь можно выйти на поставку и продать их, или есть какие-то камни?
пс. хорошая казалось бы идея для арбитража, но соваться не зная броду как то не хочется.
ппс. просьба отвечать только тех кто серьезно разбирается в ОФЗ
пппс. ну и просьба плюсовать на главную — получим ответ, все сможем провернуть изимани :)
24
Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «РКС Девелопмент» повышен BBB.ru, ООО «СибАвтоТранс» понижен C|ru|, АО «Джи-групп» понижен ruBBB+)
🟢ООО «РКС Девелопмент» НКР повысило кредитный рейтинг с BBB-.ru до BBB.ru, прогноз — Стабильный (ранее Позитивный). ООО «РКС Девелопмент»...
09:19
BoE получает аргументы для жесткости, пока доллар теряет импульс
Доллар в пятницу оказался под широким давлением: индекс USD снизился примерно на 0,25%, поскольку рынок ухватился за сообщения о возможном...
15:38
теги блога Petr S
- S&P500
- SI
- TESLA
- tesla motors
- TSLA
- VIX
- американский рынок
- банкротство
- биржа
- биткоин
- блокировка счетов
- война
- ГО
- гривна
- дефолт
- доллар
- Евростат
- Золото
- канада
- Китай
- климат
- конец для доллара
- коронавирус
- криптовалюта
- курс
- Ложь и рынок
- Майдан
- Маск
- МВФ
- НГ
- Немцов
- нефтгеазовый сектор
- Нефть
- норвегия
- офз
- оффтоп
- пошлины
- РТС
- санкции
- Серебро
- СИПИ
- США
- Украина
- ФРС США
- фьючерсы
- ЦБ РФ
- Чикаго
- шорт
- экономика
- электромобили
- ювенальная юстиция
Так что тут что-то еще
В целом, эта разница сейчас 15%, из них 10% контанго, 1% доходность, ну и остальное ожидания, которые можете попробовать заарбитражить
пс. ОФЗ то разные, но доходдности то там одинаковые же примерно?
посчитай сам кулькулятором
futofz.moex.com/ru/calc.aspx
Если Вам надо 'зароллить' контракт, просто продайте старый и купите новый или сделайте это в стакане роллов.
А такая схема — берутся ОФЗ, продаются фючи — НКД капает в карман, риски ставок на покупаетел фючерса, а получает он за это в итоге — 0!!!
Под ОФЗ можно же брать еще бабло? правда там видимо ставка сьест почти весь НКД?
При экспирации ОФЗ выбирает продавец.
НКД получает покупатель фьюча за вычетом ставки РЕПО, поэтому если вы купите ОФЗ и продадите фьюч, то просто получите безрисковую ставку ( на самом деле с риском дефолта биржи), а вернее ставку РЕПО. Покупатель фьюча за свой риск получает carry с вашей ОФЗ. Но сейчас оно с учетом фондирования 0 на самом деле ;)