SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. olegbos
Трехкратное увеличение ГО по опционной позиции за сутки до экспирации
- 14 ноября 2014, 20:27
- |
Сегодня у меня на счете после вечернего клиринга, ГО увеличилось в 3 раза. Трейдеры БКС, принимающие заявки по телефону, объяснили что за день до экспирации опционов меняется схема рассчета ГО опционных позиций. Вроде как ГО ближних проданных опционов не уменьшается, если они захеджированны купленным дальними.
Но по-моему это просто какой-то глюк. Раньше я иногда доводил опционные позиции до экспирации и не наблюдал таких убийствинных скачков ГО.
Брокер сказал, что принудительно позицию закрывать не будет, но проблема в том, что теперь в «Планируемых чистых позициях» показывается отрицательная сумма и из-за этого биржа не принимает заявки. Соотвественно робот не может хеджить дельту и при любом сильном движении в сторону в течении сегодняшней вечёрки или дневной сессии в понедельник на счете сформируется большой убыток.
Встречался ли кто-нибудь еще с такими скачками ГО в опционах за один торговый день до экспирации или это все-таки глюк биржи?
Но по-моему это просто какой-то глюк. Раньше я иногда доводил опционные позиции до экспирации и не наблюдал таких убийствинных скачков ГО.
Брокер сказал, что принудительно позицию закрывать не будет, но проблема в том, что теперь в «Планируемых чистых позициях» показывается отрицательная сумма и из-за этого биржа не принимает заявки. Соотвественно робот не может хеджить дельту и при любом сильном движении в сторону в течении сегодняшней вечёрки или дневной сессии в понедельник на счете сформируется большой убыток.
Встречался ли кто-нибудь еще с такими скачками ГО в опционах за один торговый день до экспирации или это все-таки глюк биржи?
Днём ГО было 50% от счета, сейчас в два раза больше счета. И это за проданную бабочку — самую безобидную опционную стратегию...
Максимальный возможный убыток, если не управлять этой стратегией будет 30% от счёта. Почему тогда ГО выросло до 200%?
Странно это всё как-то…
Кстати, SPAN как раз-таки имеет неустранимую ошибку, которая резко повышает ГО (маржу) в преддверии момента истечения опционов.
Объективно, и с учетом тамошнего опыта, озвученный рост ГО — это хорошая новость. Могло бы быть и много хуже
Теперь думаю, как позицию закрывать в понедельник? Из-за отрицательного значения в графе «Планируемые чистые позиции» биржа не дает делать сделки. Попробую пообщаться с брокером, может, как-нибудь помогут.
Но пока вопрос будет решаться при сильном движение рынка хорошо разорвёт, потому что дельта хеджер тоже не может выставлять заявки.
Вобщем понедельник ожидаю со страхом )))
Zorkiy, инструмент RIZ4
sapper, нет не я, на этот форум не заходил, но посмотрю, спасибо за ссылку.