Открыл сегодня этого одноуха. Основное предположение — БА застрянет в диапазоне 130 — 160, в этих страйках располагаются максимумы открытых позиций. Волатильность будет падать (это не лозунг, а предположение).
Вега отрицательная, но растет при падении БА. Дельта нулевая.
Риски — резкий рост/падение с повышением волатильности.
Интересуют что скажут эксперты — как правильно выруливать при движении БА?
Сейчас сам счастливый обладатель корогкой гамма-веги, ровняю в 0 и то и другое, дельту кручу вниз, профиль на экспирацию вообще — дело 30-е
www.option.ru/analysis/option#position
очень удобно наблюдать что у кого и как, кстати моя вот тут:
www.option.ru/analysis/option?shportf=ead0f81d9ba745f27199a4dc9d2f49da#position
блин забыл что это только для пользователей программы.
попробуем так
[URL=http://saveimg.ru/show-image.php?id=5c202ee5966cf6e12749893dff32492e] [IMG]http://saveimg.ru/thumbnails/27-10-11/e6a3e5c474c9a3eea55461d095d4fe3b.JPG[/IMG][/URL]
короче не смог вставить. просто ссылка