Результаты управления. Сентябрь 2014

Результаты управления портфелем алгоритмов за сентябрь 2014 года.

Для нашего портфеля торговых роботов сентябрь стал абсолютно рекордным по доходности +22.26%. При этом управление шло при постоянном с начала года уровне риска, без реинвестирования и увеличения объемов! Фактическое соотношение доходности к просадке с начала года на уровне 10 к 1.  Результат очень хороший, учитывая, что ожидаемые параметры доходность/риск по году у нас на уровне 3 к 1 и управление идет по достаточно консервативным стратегиям: без реинвестирования и с существенным запасом под возможные будущие просадки.
 
В конце мая 2013 мы прогнозировали начало мощного «алгоцикла» и предлагали инвесторам инвестировать в управление с помощью портфеля торговых роботов. Фактически прогноз сбылся на 100%. Вошедшие инвесторы получили серию из 88% прибыльных месяцев (14 в «плюс» и всего 2 в «минус»). Есть серьезные основания ждать продолжения благоприятного для алгоритмистов рынка и дальше…

С начала 4 квартала в связи с успешными результатами управления приняли решение увеличить сумму под управлением на публикуемом счете и соответственно риск. Поэтому в дальнейшем волатильность в абсолютном выражении несколько вырастет (проценты будут соотноситься уже на новую сумму).
Кривая доходности с начала 2013 года в сравнении с бенчмарком доступна здесь, в системе пока еще есть инвестиционная емкость для новых инвесторов. После достижения лимита пул инвесторов станет закрытым для новых участников.
P.S. частично торговые роботы из нашего портфеля представлены в магазин торговых роботов.
Все результаты подтверждены отчетами брокера!