SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. zweroboi
О трендах
- 20 сентября 2014, 18:11
- |
Наконец-то выходной! Можно, не отвлекаясь, реализовать все те идеи, что потихоньку крутились в голове и оформлялись в конкретику на фоне прошедшей рабочей недели. На улице чудо какая погода, но меня прёт писать код, и я ловлю момент вдохновения. Если сегодня успею сделать всё, что запланировал — нагуляюсь по природе завтра.
Я тут уже упоминал в комментах, что основная проверка, которой я подвергаю свои торговые алгоритмы — это способность отличить случайное блуждание (с нулевым матожиданием) от потока реальных рыночных котировок. На случайном блуждании они должны искренне недоумевать, что им такое показывают, и изредка робко предлагать варианты — «хозяин, может быть, сейчас вот… купим немножко? а, не-не, ой чот стрёмно продаем-продаем всё и обратно на забор!». На реальном рынке же, причем практически на любом ликвидном инструменте, всё должно быть наоборот: «оп, покупаем… норм… ждём… не не не, рано! всё, теперь можно, продаем!» =)
Пока идёт обсчёт данных, хочу поделиться с вами недавно посетившей меня метафорой. Все наверное помнят этот эпизод из «ДМБ», про суслика:
Так вот. Я обратил внимание, да и наверное не я один, что в литературе и статьях по трейдингу довольно часто встречается утверждение, будто бы на графике случайного блуждания можно увидеть те же самые тренды, что и на рынке, а, соответственно, и другие фигуры тех анализа и прочие «свечные паттерны». Можно проводить горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, можно наклонные, и их даже удобнее подгонять. Вот пример графика, навскидку:
(Картинка отсюда: mathematica.stackexchange.com/questions/45166/plot-wiener-process-and-its-running-maximum)
Так вот что я хотел бы сказать по этому поводу. Тренды, формации и уровни на графике случайного блуждания — это такой суслик наоборот:
«Видите тренд? И я вижу. А его нет.» ^_^
Вывод какой? Случайное блуждание — это на самом деле флэт, движение вбок, которое невозможно торговать в плюс, даже если кому-то что-то в нём кажется. Стоит отметить, что настоящий, рыночный флэт — это ещё более злое явление, которое не то что невозможно торговать в плюс, его вообще торговать тупо нельзя — вредно для депозита.
Стало быть, одно от другого крайне важно уметь отличать. Чего вам всем и желаю!
Я тут уже упоминал в комментах, что основная проверка, которой я подвергаю свои торговые алгоритмы — это способность отличить случайное блуждание (с нулевым матожиданием) от потока реальных рыночных котировок. На случайном блуждании они должны искренне недоумевать, что им такое показывают, и изредка робко предлагать варианты — «хозяин, может быть, сейчас вот… купим немножко? а, не-не, ой чот стрёмно продаем-продаем всё и обратно на забор!». На реальном рынке же, причем практически на любом ликвидном инструменте, всё должно быть наоборот: «оп, покупаем… норм… ждём… не не не, рано! всё, теперь можно, продаем!» =)
Пока идёт обсчёт данных, хочу поделиться с вами недавно посетившей меня метафорой. Все наверное помнят этот эпизод из «ДМБ», про суслика:
Так вот. Я обратил внимание, да и наверное не я один, что в литературе и статьях по трейдингу довольно часто встречается утверждение, будто бы на графике случайного блуждания можно увидеть те же самые тренды, что и на рынке, а, соответственно, и другие фигуры тех анализа и прочие «свечные паттерны». Можно проводить горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, можно наклонные, и их даже удобнее подгонять. Вот пример графика, навскидку:
(Картинка отсюда: mathematica.stackexchange.com/questions/45166/plot-wiener-process-and-its-running-maximum)
Так вот что я хотел бы сказать по этому поводу. Тренды, формации и уровни на графике случайного блуждания — это такой суслик наоборот:
«Видите тренд? И я вижу. А его нет.» ^_^
Вывод какой? Случайное блуждание — это на самом деле флэт, движение вбок, которое невозможно торговать в плюс, даже если кому-то что-то в нём кажется. Стоит отметить, что настоящий, рыночный флэт — это ещё более злое явление, которое не то что невозможно торговать в плюс, его вообще торговать тупо нельзя — вредно для депозита.
Стало быть, одно от другого крайне важно уметь отличать. Чего вам всем и желаю!
теги блога Пафос Респектыч
- EMA
- hedge funds
- Kvadrat Black
- python
- Ri
- Si
- алгоритмы
- алготрейдинг
- банкомат
- биткоин
- блумберг
- задачи
- игры
- котировки
- криптобиржи
- криптовалюта
- Лондон
- математика
- машинное обучение
- мониторинг
- опрос
- палю грааль
- парадоксы
- риск
- свечные паттерны
- скользяшки
- случайное блуждание
- статистика
- суслик
- теория вероятностей
- тестирование систем
- теханализ
- торговые роботы
- тренд
- фантазии
- флет
- хаос
- хедж-фонд
Может статься, правда, что и Вы, патриарх отечественного алготрейдинга, видите тренды на случайном блуждании, но при этом, в отличие от меня, зеленого энтузиаста, полагаете, что они там есть?
Обосную свою позицию. На мой взгляд, как раз именно случайное блуждание является флэтом в его идеальном смысле, ибо матожидание в каждой его точке равно нулю, и в каждой точке движение идёт по определению вбок, а не вверх при положительном матожидании или вниз при отрицательном. Возникающие при этом «тренды» — это не более, чем иллюзия. Движение всё равно идёт вбок — и это флэт, в каждой его точке. Собственно, именно поэтому: «видите тренд — и я вижу, а его нет». =)
Теперь пару слов о настоящих, рыночных флэтах. Я их про себя классифицирую как «добрый» и «злой».
Злой — это случайное блуждание, которое отталкивается от верхней и нижней границы, но между ними остается случайным блужданием. Да, у вас есть неиллюзорный статистический перевес в узких областях около границ, но по факту сделать на нем прибыль вряд ли получится, а вот при «прорыве» и начале настоящего тренда убыток может быть чересчур ощутим.
«Добрый» же флэт — это серия трендов, где есть стат перевес на всём протяжении или хотя бы большей части коридора, и на нём как раз можно и нужно получать прибыль, как на обычных трендах.
Глубокое заблуждение, что кто-то в мире может увидеть испытание с 1024 раза подряд выпавшими орлами при бросании идеальной монеты. Вы вероятность этого подсчитайте.
Это раз.
Также глубокое заблуждение, что одна траектория случайного блуждания имеет границы и будет колебаться вокруг нуля с возрастающей амплитудой. Как раз вероятность, что она уйдет от нуля и к нему не вернется больше, чем вернется. А среднее нуль, потому что вероятности уйти вверх и вниз равны. Это конечно не будет трендом, но созданное отклонение от нуля создаст иллюзию его наличия и иллюзию возможности построения прибыльной трендовой системы.
Это два.
Собственно я своим постом хотел подчеркнуть, что колебания вокруг нуля скорее всего означают, что случайного блуждания нет в данной последовательности.
Да и отвечал я Вам не как алготрейдер, а как специалист в теории вероятностей. Еще одно глубокое заблуждение, что эта теория дает ответ на вопрос «как делать?». На самом деле она лишь отвечает на вопросы «что делать?» и " что не делать?".
К тому же, я нигде не писал, что траектория случайного блуждания имеет границы. Но колебаться вокруг нуля — со всё возрастающей со временем амплитудой — будет. Почему? Представим, что, отправившись из точки ноль, наше случайное блуждание с равновероятными приращениями +1 или -1 достигло точки ровно миллион. С какой вероятностью оно достигнет точки два миллиона прежде, чем вернется обратно в ноль? Очевидно, 50%. А после того, как рано или поздно вернется обратно в ноль — вероятность вернуться к миллиону или дойти до минус миллиона будет также 50%.
То есть, конечно, может такое случиться, что случайное блуждание убежит от нуля очень далеко. Но на бесконечном отрезке времени вернется к нему со всей своей случайноблужданческой неизбежностью. Или Вы с этим не согласны?
1. Конечно меняет. Вы встретили испытание из 1024 орлов подряд. С какой вероятностью можно считать, что монета идеальная? Зачем брать в качестве исходной посылки практически невероятное событие?
2. Рассмотрите в Вашем же примере не 2 млн и нуль, а 1,5 млн и нуль. Где вероятность раньше оказаться больше после достижения миллиона? Я не говорил о вероятности достижения 2 млн, а говорил о вероятности возврата к нулю.
1. Ну, условно, такая монета идеальна с вероятностью 2 в минус 1024 степени. Плюс-минус сколько именно — с этого вопроса ещё наше всё преподобный Томас Байес начинал. И что с того? Здесь Вы уже говорите от своей ипостаси алготрейдера, который хочет успеть получить прибыль за время своей мимолётной земной жизни, и ещё, желательно, немного потратить =)
2. Да, вероятность дойти от миллиона до полутора миллионов ровно в два раза больше, чем от миллиона до нуля. Но и выигрыш при этом пропорционально меньше — ровно в два раза. Кажется, именно этот факт и помогает мартингейльщикам некоторое время отсрочивать момент неизбежного слива депо. Возникает иллюзия, что если вероятность пройти немного вверх сильно больше, чем вероятность пройти весь путь вниз — то значит и двигаться мы будем только вверх, пусть по чуть-чуть. Но это не может продолжаться бесконечно, хотя, я уверен, если выбрать правильно частоту сделок, можно успеть прослыть успешным управляющим и оставить слив уже под ответственность недальновидных преемников.
1. Причем здесь алготрейдинг, если речь идет о ничтожной малой вероятности истинности предположения об идеальности монеты?
2. Опять алготрейдинг «не при делах» и а речь только о том, что колебания вокруг нуля с бОльшей вероятностью указывают на отсутствие случайного блуждания, чем на его наличие.
1. А какая вероятность может считаться ничтожно малой? Если мы бросаем 2^1024 монет 1024 раза каждую, и одна из них выпадает все 1024 раза орлом — то вероятность этого события всё еще ничтожно мала?
2. Давайте уточним, что именно Вы подразумеваете под колебаниями вокруг нуля? Если Вы имеете в виду, что при наличии колебаний вероятность достичь минус миллиона после возвращения от миллиона обратно к нулю больше, чем вернуться от нуля обратно к миллиону, то Вы, несомненно, правы. Не вижу противоречий.
Бросание 21024 идеальных монет по 1024 раза — это всё равно что бросание одной идеальной монеты 21024 *1024 раза. Это другое условие, совсем не означающее выпадение 1024 подряд орлов на 1024 испытаниях. Испытаний тут в огромное число раз больше.
Имелось ввиду то, что чем чаще траектория пересекает нуль, тем более вероятно, что это не случайное блуждание.
anatoly-utkin.livejournal.com/16424.html
По моим представлениям, флэт--это ограниченное по амплитуде движение, что-то типа шума. Такой процесс носит ярко выраженный контртрендовый характер и поэтому может быть использован для заработка. Речь именно про злой рыночный флэт :)
Впрочем, если вам нравится называть флэтом броуновское движение--ради бога, на таком флэте заработать действительно нельзя :)
А то, что режет глаз — так я для того пост и написал =) Вроде бы движение по амплитуде не ограничено — но в каждой точке строго вбок. Идеальный флэт же по определению, и ничего лишнего — ни границ, ни условий продолжения их существования. Сама реальность, принятая, как она есть!